PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Current ETF Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Strictyly ETFs ...................

Распределение активов


SCHD 14.29%DGRO 14.29%JEPQ 14.29%JEPI 14.29%SCHX 14.29%SCHG 14.29%DIVO 14.29%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.27%
19.46%
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My Current ETF Portfolio6.24%2.70%11.58%22.90%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
5.05%2.74%10.03%14.54%11.69%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.15%3.28%15.13%37.65%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%1.34%7.62%11.44%11.66%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
7.93%3.89%14.93%28.98%14.56%12.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%4.42%20.16%49.85%19.45%15.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.71%3.95%
2023-1.28%-3.92%-1.90%7.16%4.17%

Коэффициент Шарпа

My Current ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.48

Коэффициент Шарпа My Current ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.48
2.44
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Current ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Current ETF Portfolio4.11%4.41%4.83%2.53%2.61%2.28%2.03%1.60%1.26%1.25%0.92%0.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.11%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.55%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.29%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Комиссия

Комиссия My Current ETF Portfolio составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My Current ETF Portfolio
2.48
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.52
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.75
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.46
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.56
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPQSCHGJEPIDIVOSCHDDGROSCHX
JEPQ1.000.960.720.680.680.750.92
SCHG0.961.000.700.690.700.770.95
JEPI0.720.701.000.870.860.910.83
DIVO0.680.690.871.000.900.930.83
SCHD0.680.700.860.901.000.970.87
DGRO0.750.770.910.930.971.000.92
SCHX0.920.950.830.830.870.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Current ETF Portfolio показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.64%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.200
-12.65%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-8.6%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-1.57%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10
-1.24%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3

График волатильности

Текущая волатильность My Current ETF Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.56%
3.47%
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев