PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Current ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Current ETF Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Strictyly ETFs ...................

Распределение активов

SCHD 14.29%DGRO 14.29%JEPQ 14.29%JEPI 14.29%SCHX 14.29%SCHG 14.29%DIVO 14.29%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

14.29%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

14.29%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

14.29%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.81%
25.56%
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
My Current ETF Portfolio11.17%-0.08%8.60%16.53%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.25%2.79%9.42%14.76%11.24%11.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.24%1.56%8.37%12.29%11.15%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.67%-1.15%10.95%20.68%13.88%12.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		17.61%-3.87%12.95%28.29%18.43%15.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%3.77%3.10%-3.57%3.65%2.25%11.17%
20234.31%-2.12%3.24%1.52%-0.31%5.06%3.14%-1.28%-3.92%-1.90%7.16%4.17%20.11%
2022-3.04%-6.75%7.19%-3.57%-8.15%8.15%5.45%-4.51%-6.53%

Комиссия

Комиссия My Current ETF Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Current ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6565
My Current ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Current ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Current ETF Portfolio, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.973.31
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.452.111.251.354.29
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		1.432.111.241.554.67
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.692.371.301.936.58
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.682.291.302.689.29

Коэффициент Шарпа

My Current ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.70
1.58
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Current ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Current ETF Portfolio4.05%4.41%4.83%2.53%2.62%2.28%2.03%1.60%1.26%1.25%0.92%0.74%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.30%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.14%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.28%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.26%
-4.73%
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Current ETF Portfolio показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка My Current ETF Portfolio составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.64%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.200
-12.65%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-8.6%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-4.58%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.26%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Current ETF Portfolio составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.63%
3.80%
My Current ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPQSCHGSCHDDIVOJEPIDGROSCHX
JEPQ1.000.960.620.650.700.710.92
SCHG0.961.000.610.650.670.720.94
SCHD0.620.611.000.890.850.960.81
DIVO0.650.650.891.000.860.920.80
JEPI0.700.670.850.861.000.900.81
DGRO0.710.720.960.920.901.000.89
SCHX0.920.940.810.800.810.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.