My Current ETF Portfolio
Strictyly ETFs ...................
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
My Current ETF Portfolio | 16.05% | 5.12% | 10.02% | 21.88% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 10.20% | 17.53% | 13.61% | 11.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.68% | 4.93% | 11.48% | 22.21% | 12.92% | 12.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.32% | 5.75% | 6.61% | 21.70% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.69% | 13.79% | N/A | N/A |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 14.43% | 4.59% | 10.11% | 17.93% | 12.18% | N/A |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 18.93% | 5.81% | 11.42% | 26.65% | 15.66% | 12.82% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.76% | 5.91% | 12.81% | 32.80% | 20.05% | 16.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.71% | 3.77% | 3.10% | -3.57% | 3.65% | 2.25% | 1.92% | 16.05% | |||||
2023 | 4.31% | -2.12% | 3.24% | 1.52% | -0.31% | 5.06% | 3.14% | -1.28% | -3.92% | -1.90% | 7.16% | 4.17% | 20.11% |
2022 | -3.04% | -6.75% | 7.19% | -3.57% | -8.15% | 8.15% | 5.45% | -4.51% | -6.53% |
Комиссия
Комиссия My Current ETF Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Current ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.43 | 5.67 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19 | 3.07 | 1.39 | 2.13 | 9.18 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.74 | 2.31 | 1.34 | 2.05 | 8.43 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.09 | 2.95 | 1.37 | 2.39 | 9.20 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.13 | 2.92 | 1.38 | 2.61 | 9.99 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.96 | 2.61 | 1.35 | 2.68 | 9.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Current ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Current ETF Portfolio | 3.78% | 4.41% | 4.83% | 2.53% | 2.62% | 2.28% | 2.03% | 1.60% | 1.26% | 1.25% | 0.92% | 0.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.46% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Current ETF Portfolio показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.64% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 200 |
-12.65% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
-8.6% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-6.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.58% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Current ETF Portfolio составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHG | JEPQ | SCHD | DIVO | JEPI | DGRO | SCHX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG | 1.00 | 0.96 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.95 |
JEPQ | 0.96 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.92 |
SCHD | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 0.81 |
DIVO | 0.65 | 0.66 | 0.89 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.81 |
JEPI | 0.68 | 0.71 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
DGRO | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
SCHX | 0.95 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |