My Current ETF Portfolio
Strictyly ETFs ...................
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 14.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| My Current ETF Portfolio | -2.60% | 11.37% | -4.11% | 8.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.61% | 9.85% | -3.82% | 8.54% | 13.53% | 11.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.85% | 13.81% | -3.31% | 8.05% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 1.74% | 9.45% | -0.65% | 10.58% | 13.61% | N/A |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.34% | 13.98% | -4.62% | 12.14% | 16.66% | 13.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.61% | 16.75% | -5.66% | 12.85% | 17.95% | 15.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | -0.42% | -4.32% | -1.84% | 1.30% | -2.60% | |||||||
| 2024 | 1.71% | 3.77% | 3.10% | -3.57% | 3.65% | 2.35% | 1.92% | 2.40% | 2.04% | -0.58% | 5.62% | -3.20% | 20.48% |
| 2023 | 4.31% | -2.12% | 3.24% | 1.52% | -0.31% | 5.18% | 3.14% | -1.28% | -3.82% | -1.90% | 7.16% | 4.30% | 20.51% |
| 2022 | -3.04% | -6.75% | 7.19% | -3.57% | -8.15% | 8.15% | 5.45% | -4.51% | -6.53% |
Комиссия
Комиссия My Current ETF Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Current ETF Portfolio составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.66 | 2.64 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.70 | 1.11 | 0.41 | 1.46 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.76 | 1.22 | 1.18 | 0.92 | 3.50 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.63 | 0.99 | 1.15 | 0.64 | 2.45 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.52 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Current ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.63% | 4.17% | 4.41% | 4.83% | 2.53% | 2.62% | 2.28% | 2.03% | 1.60% | 1.16% | 1.25% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.28% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.82% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Current ETF Portfolio показал максимальную просадку в 16.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Current ETF Portfolio составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.27% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.64% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 200 |
| -12.65% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -8.5% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -6.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Current ETF Portfolio составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SCHG | JEPQ | DIVO | JEPI | DGRO | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.75 | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 0.98 |
| SCHD | 0.75 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 0.75 | 0.83 |
| SCHG | 0.95 | 0.56 | 1.00 | 0.97 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.94 | 0.90 |
| JEPQ | 0.93 | 0.57 | 0.97 | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.92 | 0.89 |
| DIVO | 0.81 | 0.87 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 0.88 |
| JEPI | 0.83 | 0.84 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.89 |
| DGRO | 0.87 | 0.94 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| SCHX | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |