Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
ORCL Oracle Corporation	Technology	12.50%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	12.50%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2024 г., начальной даты NBIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio	2.24%	6.56%	-1.57%	-15.28%	84.05%	—	—	—
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	0.17%	-12.94%	-28.72%	-52.57%	5.38%	15.04%	14.35%	14.78%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	3.00%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-7.71%	-23.14%	-27.12%	-3.79%	10.31%	8.60%	22.66%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-1.86%	-16.57%	-27.95%	-27.01%	44.62%	145.93%	39.73%	—
AMZN Amazon.com, Inc	2.02%	13.77%	3.28%	10.17%	28.94%	33.62%	7.17%	22.97%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.55%	23.92%	14.42%	14.03%	162.36%	37.61%	24.25%	56.33%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.24%	-2.36%	-24.65%	-15.66%	-5.88%	3.53%	0.32%	12.78%
NBIS Nebius Group N.V.	6.34%	34.18%	73.19%	11.88%	573.97%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.57%	-7.65%	1.14%	10.43%									-1.57%
2025	4.35%	-4.25%	-10.73%	6.44%	18.16%	19.52%	9.03%	1.69%	20.39%	13.40%	-17.43%	-2.14%	64.00%
2024										-1.84%	10.84%	3.33%	12.42%

Метрики бенчмарка

Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio: годовая альфа составляет 32.30%, бета — 1.83, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

Портфель участвовал в 284.84% роста S&P 500 Index, но только в 88.58% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 32.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.83 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 32.30%

Бета: 1.83

R²: 0.57

Участие в росте: 284.84%

Участие в снижении: 88.58%

Комиссия

Комиссия Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.40	2.23	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.98	3.12	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.42	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.27	4.05	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.28	17.91	-10.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ORCL Oracle Corporation	35	0.08	0.63	1.07	0.21	0.40
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
MSFT Microsoft Corporation	29	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.84	1.36	1.18	1.72	4.03
AMZN Amazon.com, Inc	60	1.01	1.59	1.20	1.83	4.36
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	3.06	3.42	1.46	7.68	15.90
QCOM QUALCOMM Incorporated	30	-0.08	0.12	1.02	0.16	0.39
NBIS Nebius Group N.V.	96	5.92	4.70	1.54	13.70	31.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.40
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.65%	0.47%	0.49%	0.55%	0.67%	0.45%	0.53%	0.75%	1.01%	0.90%	0.94%	1.10%
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	1.45%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.78%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio составляет 20.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.46%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-32.18%	3 нояб. 2025 г.	65	5 февр. 2026 г.	—	—	—
-11.68%	27 янв. 2025 г.	1	27 янв. 2025 г.	10	10 февр. 2025 г.	11
-10.76%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	21	22 янв. 2025 г.	29
-10.62%	10 окт. 2025 г.	9	22 окт. 2025 г.	3	27 окт. 2025 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	QCOM	NBIS	PLTR	MSFT	ORCL	AMZN	AMD	NVDA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.63	0.44	0.55	0.61	0.54	0.67	0.59	0.66	0.71
QCOM	0.63	1.00	0.32	0.28	0.35	0.33	0.44	0.48	0.42	0.50
NBIS	0.44	0.32	1.00	0.35	0.27	0.46	0.35	0.47	0.45	0.81
PLTR	0.55	0.28	0.35	1.00	0.43	0.49	0.43	0.41	0.45	0.67
MSFT	0.61	0.35	0.27	0.43	1.00	0.49	0.55	0.37	0.54	0.54
ORCL	0.54	0.33	0.46	0.49	0.49	1.00	0.36	0.37	0.51	0.69
AMZN	0.67	0.44	0.35	0.43	0.55	0.36	1.00	0.40	0.51	0.58
AMD	0.59	0.48	0.47	0.41	0.37	0.37	0.40	1.00	0.59	0.68
NVDA	0.66	0.42	0.45	0.45	0.54	0.51	0.51	0.59	1.00	0.71
Portfolio	0.71	0.50	0.81	0.67	0.54	0.69	0.58	0.68	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2024 г.

Artificial Intelligence (AI) Growth Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов