PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Big Tech 8
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Big Tech 8

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Software / Tech leaders

Распределение активов

AAPL 12.5%AMZN 12.5%META 12.5%MSFT 12.5%GOOG 12.5%NVDA 12.5%TSLA 12.5%PLTR 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
12.50%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
12.50%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Big Tech 84.25%12.75%13.46%58.12%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-19.77%-4.50%-14.48%5.98%21.00%21.25%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.69%9.07%-0.50%12.39%10.89%25.30%
META
Meta Platforms, Inc.		10.02%17.07%13.26%34.59%23.50%23.37%
MSFT
Microsoft Corporation		8.92%17.14%8.54%7.10%21.10%27.39%
GOOG
Alphabet Inc		-8.85%6.75%1.73%-2.15%19.51%20.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.40%23.99%-0.38%18.40%72.44%73.82%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.62%24.84%7.21%101.92%45.01%35.81%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		63.64%7.95%87.37%487.93%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Big Tech 8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-6.65%-8.87%5.65%12.41%4.25%
20241.05%16.95%0.82%-2.36%7.15%10.03%0.37%1.84%8.43%1.30%16.06%7.35%91.85%
202321.16%5.83%12.50%-0.15%24.00%8.49%8.17%-4.19%-4.07%-3.35%14.56%1.20%115.87%
2022-10.63%-7.52%9.11%-18.32%-5.41%-9.10%15.85%-8.84%-10.17%-3.34%3.45%-12.65%-47.53%
20217.56%-6.55%1.53%8.83%-1.91%10.38%-0.02%8.63%-6.07%13.45%3.12%-2.95%39.27%
2020-1.60%33.13%1.53%32.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Big Tech 8 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Big Tech 8 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Big Tech 8, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Big Tech 8, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Big Tech 8, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Big Tech 8, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Big Tech 8, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Big Tech 8, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.180.571.080.230.72
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.360.771.100.421.09
META
Meta Platforms, Inc.		0.941.641.211.133.43
MSFT
Microsoft Corporation		0.280.631.080.330.74
GOOG
Alphabet Inc		-0.070.191.02-0.02-0.04
NVDA
NVIDIA Corporation		0.311.071.130.811.98
TSLA
Tesla, Inc.		1.422.211.271.814.27
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.865.211.7110.7436.97

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Big Tech 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Big Tech 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.25%0.23%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Big Tech 8 показал максимальную просадку в 52.11%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Big Tech 8 составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.11%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-28.72%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-18.06%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.89
-17.45%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3930 сент. 2024 г.57
-13.21%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1213 нояб. 2023 г.74
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPLTRTSLAAAPLMETANVDAGOOGAMZNMSFTPortfolio
^GSPC1.000.540.560.720.660.690.710.700.770.82
PLTR0.541.000.500.400.450.510.400.500.440.76
TSLA0.560.501.000.490.400.470.440.480.450.72
AAPL0.720.400.491.000.520.520.600.600.670.70
META0.660.450.400.521.000.580.640.630.630.71
NVDA0.690.510.470.520.581.000.550.600.640.78
GOOG0.710.400.440.600.640.551.000.670.710.73
AMZN0.700.500.480.600.630.600.671.000.710.78
MSFT0.770.440.450.670.630.640.710.711.000.77
Portfolio0.820.760.720.700.710.780.730.780.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя