Task
For PC company by Farid B.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 2.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 2.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 2.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 2.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Task и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Task на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 18.69% с начала года и доходность в 12.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Task | 18.69% | 1.98% | 9.56% | 27.34% | 14.87% | 12.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.22% | 1.58% | 9.54% | 28.25% | 15.19% | 12.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.04% | 1.79% | 9.18% | 27.69% | 14.49% | 12.32% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.09% | 5.61% | 8.64% | 6.09% | 8.09% | 7.39% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.29% | 4.76% | 10.04% | 17.06% | 10.34% | 10.72% |
KO The Coca-Cola Company | 24.62% | 4.50% | 20.96% | 26.97% | 9.01% | 8.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.35% | 3.99% | 3.63% | 33.23% | 26.52% | 26.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Task, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.64% | 4.94% | 3.06% | -4.10% | 4.72% | 3.24% | 1.48% | 2.56% | 18.69% | ||||
| 2023 | 5.59% | -2.48% | 3.67% | 1.76% | 0.06% | 6.39% | 3.26% | -1.83% | -4.76% | -1.97% | 8.93% | 4.31% | 24.38% |
| 2022 | -5.19% | -2.67% | 3.40% | -7.99% | -0.31% | -7.61% | 8.50% | -3.99% | -9.01% | 7.82% | 5.61% | -5.35% | -17.39% |
| 2021 | -0.93% | 2.56% | 4.28% | 4.85% | 0.69% | 2.24% | 2.45% | 2.78% | -4.65% | 6.91% | -1.20% | 4.74% | 27.00% |
| 2020 | 0.35% | -7.93% | -12.38% | 12.60% | 4.62% | 1.95% | 5.75% | 6.99% | -3.50% | -2.40% | 10.71% | 4.20% | 19.51% |
| 2019 | 7.75% | 3.24% | 1.89% | 4.10% | -6.13% | 6.95% | 1.50% | -1.48% | 1.81% | 2.10% | 3.52% | 2.98% | 31.25% |
| 2018 | 5.12% | -3.91% | -2.22% | 0.26% | 2.37% | 0.82% | 3.87% | 3.13% | 0.61% | -6.27% | 2.33% | -8.77% | -3.63% |
| 2017 | 1.83% | 3.77% | 0.22% | 0.99% | 1.45% | 0.70% | 2.11% | 0.33% | 1.88% | 2.46% | 2.90% | 1.18% | 21.63% |
| 2016 | -4.66% | -0.22% | 6.75% | 0.17% | 1.76% | 0.56% | 3.72% | 0.13% | 0.09% | -1.75% | 3.35% | 2.09% | 12.18% |
| 2015 | -3.24% | 5.57% | -1.69% | 1.14% | 1.10% | -2.00% | 2.11% | -6.08% | -2.29% | 8.41% | 0.54% | -1.45% | 1.28% |
| 2014 | -3.43% | 4.49% | 1.06% | 0.63% | 2.02% | 2.25% | -1.69% | 4.23% | -1.31% | 2.41% | 2.74% | -0.42% | 13.41% |
| 2013 | 5.29% | 1.43% | 3.89% | 2.24% | 2.17% | -1.19% | 5.03% | -2.96% | 3.07% | 4.65% | 3.02% | 2.23% | 32.58% |
Комиссия
Комиссия Task составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Task среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.25 | 3.02 | 1.41 | 2.43 | 12.05 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.87 | 1.38 | 1.97 | 11.22 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.44 | 0.74 | 1.09 | 0.37 | 1.18 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.16 | 1.65 | 1.22 | 1.82 | 6.75 |
KO The Coca-Cola Company | 2.06 | 2.83 | 1.39 | 1.61 | 10.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.65 | 2.19 | 1.28 | 2.12 | 6.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Task за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Task | 1.21% | 1.51% | 1.71% | 1.29% | 1.55% | 1.81% | 2.11% | 1.84% | 2.07% | 2.11% | 1.91% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.91% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.21% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
KO The Coca-Cola Company | 2.67% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Task показал максимальную просадку в 53.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.47% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 748 | 24 февр. 2012 г. | 1103 |
| -34.1% | 6 июн. 2001 г. | 337 | 9 окт. 2002 г. | 523 | 5 нояб. 2004 г. | 860 |
| -33.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.98% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Task составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNJ | KO | PG | MSFT | VTI | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 0.50 |
| KO | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.49 | 0.50 |
| PG | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.49 |
| MSFT | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
| VTI | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.68 | 1.00 | 0.98 |
| SPY | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.98 | 1.00 |