PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medium Risk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Medium Risk

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

medium risk list

Распределение активов

UPRO 50%AMZN 8.33%GOOGL 8.33%MSFT 8.33%SHW 8.33%META 8.33%BRK-B 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
8.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
8.33%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.33%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
8.33%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8.33%
SHW
The Sherwin-Williams Company		Basic Materials
8.33%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medium Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.83%
5.56%
Medium Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Medium Risk на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 26.77% с начала года и доходность в 24.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Medium Risk26.77%2.62%7.83%44.75%24.75%24.40%
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.37%3.93%9.55%55.89%21.66%22.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.		12.80%3.37%-2.26%23.99%13.39%26.39%
GOOGL
Alphabet Inc.		8.16%-6.86%11.58%10.79%20.23%17.72%
MSFT
Microsoft Corporation		7.41%-0.07%-0.76%21.07%25.12%26.00%
SHW
The Sherwin-Williams Company		16.44%5.50%6.36%34.10%16.74%18.61%
META
Meta Platforms, Inc.		41.63%-1.84%-1.02%68.28%21.63%20.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.81%6.46%13.96%26.51%17.37%12.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medium Risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.69%12.30%5.95%-9.26%9.30%7.30%1.29%3.87%26.77%
202314.28%-4.95%10.57%4.92%3.24%12.59%7.03%-3.52%-9.24%-4.11%18.71%8.92%70.21%
2022-11.72%-7.99%6.83%-17.57%-2.17%-17.67%19.24%-9.36%-19.28%9.47%11.91%-12.66%-46.22%
2021-2.36%4.86%9.36%13.30%0.87%4.71%5.28%7.17%-10.64%14.56%-1.33%8.14%65.12%
20200.91%-14.46%-26.17%26.58%9.30%2.98%13.38%16.27%-9.42%-4.54%21.03%6.30%33.14%
201916.98%4.97%4.16%10.11%-13.34%13.74%3.72%-3.96%3.00%4.73%7.24%5.50%68.76%
201814.36%-8.10%-6.63%0.55%5.97%1.73%7.37%7.20%0.31%-15.57%3.64%-16.26%-10.01%
20176.26%7.20%0.79%3.90%3.29%0.53%4.67%0.92%3.29%7.62%5.39%2.39%56.95%
2016-8.63%-1.99%13.46%0.45%4.12%-0.93%8.88%0.40%0.23%-3.70%5.52%3.61%21.45%
2015-4.77%11.13%-3.38%3.25%1.96%-3.73%8.64%-11.79%-4.96%21.34%1.91%-3.23%12.95%
2014-4.95%9.05%-0.38%-0.09%4.99%4.35%-1.75%8.63%-1.80%2.47%6.46%-1.14%27.75%
201311.55%1.85%6.11%5.54%4.73%-2.96%12.52%-4.23%9.32%10.62%5.62%5.63%88.00%

Комиссия

Комиссия Medium Risk составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Medium Risk среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Medium Risk, с текущим значением в 5050
Medium Risk
Ранг коэф-та Шарпа Medium Risk, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Medium Risk, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Medium Risk, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Medium Risk, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Medium Risk, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Medium Risk
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Medium Risk, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Medium Risk, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Medium Risk, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Medium Risk, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Medium Risk, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.451.941.251.036.66
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.921.411.180.744.01
GOOGL
Alphabet Inc.		0.440.761.100.591.80
MSFT
Microsoft Corporation		1.081.511.191.394.31
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.642.341.291.104.75
META
Meta Platforms, Inc.		1.832.681.352.7511.11
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.032.731.352.587.58

Коэффициент Шарпа

Medium Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68
1.66
Medium Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medium Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Medium Risk0.52%0.50%0.43%0.14%0.19%0.43%0.53%0.22%0.36%0.45%0.38%0.34%
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.76%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
META
Meta Platforms, Inc.		0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.67%
-4.57%
Medium Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Medium Risk показал максимальную просадку в 52.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Medium Risk составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-51.23%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.526
-36.04%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-23.67%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.95
-21.72%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medium Risk составляет 9.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.28%
4.88%
Medium Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHWBRK-BMETAAMZNMSFTGOOGLUPRO
SHW1.000.440.320.380.430.380.59
BRK-B0.441.000.310.360.430.430.71
META0.320.311.000.560.500.600.55
AMZN0.380.360.561.000.600.650.64
MSFT0.430.430.500.601.000.650.72
GOOGL0.380.430.600.650.651.000.69
UPRO0.590.710.550.640.720.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.