Medium Risk
medium risk list
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 8.33% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 8.33% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.33% |
SHW The Sherwin-Williams Company | Basic Materials | 8.33% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Medium Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Medium Risk на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 26.77% с начала года и доходность в 24.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Medium Risk | 26.77% | 2.62% | 7.83% | 44.75% | 24.75% | 24.40% |
Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.37% | 3.93% | 9.55% | 55.89% | 21.66% | 22.22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 16.44% | 5.50% | 6.36% | 34.10% | 16.74% | 18.61% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.37% | 12.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medium Risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.69% | 12.30% | 5.95% | -9.26% | 9.30% | 7.30% | 1.29% | 3.87% | 26.77% | ||||
2023 | 14.28% | -4.95% | 10.57% | 4.92% | 3.24% | 12.59% | 7.03% | -3.52% | -9.24% | -4.11% | 18.71% | 8.92% | 70.21% |
2022 | -11.72% | -7.99% | 6.83% | -17.57% | -2.17% | -17.67% | 19.24% | -9.36% | -19.28% | 9.47% | 11.91% | -12.66% | -46.22% |
2021 | -2.36% | 4.86% | 9.36% | 13.30% | 0.87% | 4.71% | 5.28% | 7.17% | -10.64% | 14.56% | -1.33% | 8.14% | 65.12% |
2020 | 0.91% | -14.46% | -26.17% | 26.58% | 9.30% | 2.98% | 13.38% | 16.27% | -9.42% | -4.54% | 21.03% | 6.30% | 33.14% |
2019 | 16.98% | 4.97% | 4.16% | 10.11% | -13.34% | 13.74% | 3.72% | -3.96% | 3.00% | 4.73% | 7.24% | 5.50% | 68.76% |
2018 | 14.36% | -8.10% | -6.63% | 0.55% | 5.97% | 1.73% | 7.37% | 7.20% | 0.31% | -15.57% | 3.64% | -16.26% | -10.01% |
2017 | 6.26% | 7.20% | 0.79% | 3.90% | 3.29% | 0.53% | 4.67% | 0.92% | 3.29% | 7.62% | 5.39% | 2.39% | 56.95% |
2016 | -8.63% | -1.99% | 13.46% | 0.45% | 4.12% | -0.93% | 8.88% | 0.40% | 0.23% | -3.70% | 5.52% | 3.61% | 21.45% |
2015 | -4.77% | 11.13% | -3.38% | 3.25% | 1.96% | -3.73% | 8.64% | -11.79% | -4.96% | 21.34% | 1.91% | -3.23% | 12.95% |
2014 | -4.95% | 9.05% | -0.38% | -0.09% | 4.99% | 4.35% | -1.75% | 8.63% | -1.80% | 2.47% | 6.46% | -1.14% | 27.75% |
2013 | 11.55% | 1.85% | 6.11% | 5.54% | 4.73% | -2.96% | 12.52% | -4.23% | 9.32% | 10.62% | 5.62% | 5.63% | 88.00% |
Комиссия
Комиссия Medium Risk составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Medium Risk среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.45 | 1.94 | 1.25 | 1.03 | 6.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.64 | 2.34 | 1.29 | 1.10 | 4.75 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Medium Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Risk | 0.52% | 0.50% | 0.43% | 0.14% | 0.19% | 0.43% | 0.53% | 0.22% | 0.36% | 0.45% | 0.38% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.76% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Medium Risk показал максимальную просадку в 52.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Medium Risk составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
-51.23% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 526 |
-36.04% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
-23.67% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
-21.72% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Medium Risk составляет 9.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHW | BRK-B | META | AMZN | MSFT | GOOGL | UPRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW | 1.00 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.59 |
BRK-B | 0.44 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.71 |
META | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
AMZN | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.64 |
MSFT | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.72 |
GOOGL | 0.38 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.69 |
UPRO | 0.59 | 0.71 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 1.00 |