MODCONS3 MODmm
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MODCONS3 MODmm | 16.02% | 4.08% | 6.02% | 14.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 20.23% | 5.05% | 8.76% | 17.23% | 13.81% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 24.51% | 7.96% | 4.28% | 20.90% | 14.39% | 12.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.81% | 2.15% | 3.84% | 6.24% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.39% | 0.58% | 2.99% | 5.56% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 9.57% | 2.71% | 2.05% | 11.67% | 9.74% | 4.51% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 10.21% | 1.09% | 5.72% | 10.43% | 3.90% | 3.15% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.62% | 0.47% | 2.62% | 4.85% | 1.69% | 1.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 21.77% | 5.28% | 7.88% | 18.08% | 13.73% | 11.89% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 10.55% | 4.28% | 9.09% | 8.00% | 15.57% | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 48.08% | 5.16% | 11.03% | 39.27% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.05% | 4.28% | 2.73% | -0.69% | -2.93% | -1.29% | 5.57% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODCONS3 MODmm | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 2.41% | 1.54% | 1.52% | 1.02% | 0.74% | 0.88% | 0.68% | 0.45% | 0.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.00% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% | 0.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.76% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.19% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.27% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.75% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.45% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% | 2.09% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.03% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.61% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.41 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.32 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.76 | ||||
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.11 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.87 | ||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 3.14 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 17.14 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.50 | ||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.19 |
Таблица корреляции активов
BIL | EMNT | IAU | SRLN | COWZ | JEPI | QQQM | MOAT | IVV | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
EMNT | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
IAU | 0.02 | 0.30 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
SRLN | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
COWZ | -0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
JEPI | -0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
QQQM | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.82 | 0.92 | 0.88 |
MOAT | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.62 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
IVV | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
JQUA | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.62 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.24% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 365 |
-6.01% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
-4.49% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-3.5% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
-3.4% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
График волатильности
Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.