MODCONS3 MODmm

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	15%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	20%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MODCONS3 MODmm	16.02%	4.08%	6.02%	14.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	20.23%	5.05%	8.76%	17.23%	13.81%	N/A
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	24.51%	7.96%	4.28%	20.90%	14.39%	12.71%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.81%	2.15%	3.84%	6.24%	N/A	N/A
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	5.39%	0.58%	2.99%	5.56%	N/A	N/A
IAU iShares Gold Trust	9.57%	2.71%	2.05%	11.67%	9.74%	4.51%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	10.21%	1.09%	5.72%	10.43%	3.90%	3.15%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.62%	0.47%	2.62%	4.85%	1.69%	1.06%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	21.77%	5.28%	7.88%	18.08%	13.73%	11.89%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	10.55%	4.28%	9.09%	8.00%	15.57%	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	48.08%	5.16%	11.03%	39.27%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					-0.05%	4.28%	2.73%	-0.69%	-2.93%	-1.29%	5.57%

Коэффициент Шарпа

MODCONS3 MODmm на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа MODCONS3 MODmm находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MODCONS3 MODmm	3.93%	3.84%	2.31%	2.41%	1.54%	1.52%	1.02%	0.74%	0.88%	0.68%	0.45%	0.27%
Активы портфеля:
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.25%	1.60%	1.32%	1.44%	1.67%	2.10%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.00%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%	0.61%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.76%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	5.19%	2.79%	0.83%	1.44%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8.27%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%	3.66%	1.91%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.75%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.45%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%	2.09%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.03%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.61%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

0.70%

0.00%2.15%

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

0.49%

0.00%2.15%

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

0.48%

0.00%2.15%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

0.35%

0.00%2.15%

EMNT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

0.27%

0.00%2.15%

IAU

iShares Gold Trust

0.25%

0.00%2.15%

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

0.15%

0.00%2.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

0.14%

0.00%2.15%

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

0.12%

0.00%2.15%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

0.04%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.41
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.32
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.76
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	5.11
IAU iShares Gold Trust	0.87
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	3.14
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.14
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.40
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.50
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	2.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	EMNT	IAU	SRLN	COWZ	JEPI	QQQM	MOAT	IVV	JQUA
BIL	1.00	0.23	0.02	0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
EMNT	0.23	1.00	0.30	0.09	0.03	0.05	0.02	0.08	0.04	0.05
IAU	0.02	0.30	1.00	0.18	0.15	0.11	0.10	0.15	0.11	0.12
SRLN	0.02	0.09	0.18	1.00	0.59	0.50	0.55	0.62	0.62	0.62
COWZ	-0.02	0.03	0.15	0.59	1.00	0.70	0.59	0.80	0.78	0.79
JEPI	-0.02	0.05	0.11	0.50	0.70	1.00	0.66	0.77	0.83	0.86
QQQM	0.00	0.02	0.10	0.55	0.59	0.66	1.00	0.82	0.92	0.88
MOAT	0.01	0.08	0.15	0.62	0.80	0.77	0.82	1.00	0.92	0.92
IVV	0.00	0.04	0.11	0.62	0.78	0.83	0.92	0.92	1.00	0.98
JQUA	0.01	0.05	0.12	0.62	0.79	0.86	0.88	0.92	0.98	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.24%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	365
-6.01%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	82
-4.49%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-3.5%	7 сент. 2021 г.	18	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	35
-3.4%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	16	23 дек. 2021 г.	26

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

MODCONS3 MODmm

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев