MODCONS3 MODmm
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.90% | 0.96% | 12.91% | 31.46% | 14.06% | 11.73% |
MODCONS3 MODmm | 17.76% | 0.74% | 10.11% | 21.25% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 25.83% | 1.48% | 15.03% | 30.97% | 15.95% | N/A |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 16.10% | 1.41% | 13.70% | 22.97% | 13.97% | 13.86% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.98% | 0.06% | 9.39% | 18.15% | N/A | N/A |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.59% | 0.46% | 2.85% | 6.05% | N/A | N/A |
iShares Gold Trust | 28.54% | -1.05% | 14.99% | 32.37% | 12.33% | 7.87% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.19% | 0.62% | 4.46% | 9.57% | 4.47% | 4.07% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.91% | 0.34% | 2.53% | 5.23% | 2.31% | 1.59% |
iShares Core S&P 500 ETF | 28.51% | 1.09% | 13.66% | 33.30% | 15.87% | 13.74% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 17.77% | 1.05% | 11.07% | 22.23% | 16.89% | N/A |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 28.24% | 1.62% | 12.77% | 34.24% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODmm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.73% | 3.07% | 2.90% | -2.72% | 2.49% | 1.19% | 2.08% | 2.00% | 1.62% | -0.52% | 3.82% | 17.76% | |
2023 | 5.11% | -1.92% | 3.03% | 1.05% | -0.05% | 4.28% | 2.73% | -0.69% | -2.93% | -1.29% | 5.56% | 3.48% | 19.44% |
2022 | -3.04% | -0.95% | 2.52% | -4.94% | -0.04% | -5.62% | 5.75% | -2.74% | -6.51% | 5.69% | 4.98% | -3.38% | -8.99% |
2021 | -0.38% | 1.43% | 4.31% | 3.08% | 1.27% | 1.26% | 1.84% | 1.81% | -3.19% | 3.79% | -0.79% | 3.67% | 19.38% |
2020 | -4.49% | 7.68% | 3.09% | 6.02% |
Комиссия
Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MODCONS3 MODmm среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.77 | 3.81 | 1.50 | 4.98 | 16.83 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.97 | 2.71 | 1.35 | 3.55 | 10.22 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.53 | 3.52 | 1.49 | 4.64 | 17.87 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.01 | 7.79 | 4.45 | 8.29 | 124.62 |
iShares Gold Trust | 2.05 | 2.72 | 1.36 | 3.76 | 11.44 |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.07 | 7.80 | 2.45 | 7.10 | 58.03 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.37 | 270.00 | 156.89 | 477.75 | 4,397.06 |
iShares Core S&P 500 ETF | 2.79 | 3.70 | 1.52 | 4.03 | 18.12 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 3.02 | 7.16 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.00 | 2.63 | 1.36 | 2.57 | 9.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.61% | 3.87% | 3.84% | 2.31% | 2.41% | 1.54% | 1.52% | 1.02% | 0.74% | 0.88% | 0.68% | 0.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.13% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.74% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.16% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.70% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.06% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.81% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.63% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка MODCONS3 MODmm составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.24% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 365 |
-6.01% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
-4.49% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-4.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-3.5% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | EMNT | IAU | SRLN | COWZ | JEPI | QQQM | MOAT | IVV | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.28 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
EMNT | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
IAU | 0.02 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
SRLN | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
COWZ | -0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.55 | 0.79 | 0.74 | 0.77 |
JEPI | -0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.50 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.78 | 0.81 | 0.85 |
QQQM | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.78 | 0.92 | 0.88 |
MOAT | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.60 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
IVV | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
JQUA | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.60 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |