PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MODCONS3 MODmm

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BIL 15%SRLN 10%IAU 5%JEPI 20%JQUA 10%MOAT 10%IVV 10%COWZ 10%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds15%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold5%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend20%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities10%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.64%
31.11%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MODCONS3 MODmm16.02%4.08%6.02%14.48%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
20.23%5.05%8.76%17.23%13.81%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
24.51%7.96%4.28%20.90%14.39%12.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.81%2.15%3.84%6.24%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.39%0.58%2.99%5.56%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust
9.57%2.71%2.05%11.67%9.74%4.51%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
10.21%1.09%5.72%10.43%3.90%3.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.62%0.47%2.62%4.85%1.69%1.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
21.77%5.28%7.88%18.08%13.73%11.89%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
10.55%4.28%9.09%8.00%15.57%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
48.08%5.16%11.03%39.27%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.05%4.28%2.73%-0.69%-2.93%-1.29%5.57%

Коэффициент Шарпа

MODCONS3 MODmm на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.58

Коэффициент Шарпа MODCONS3 MODmm находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
1.25
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MODCONS3 MODmm3.93%3.84%2.31%2.41%1.54%1.52%1.02%0.74%0.88%0.68%0.45%0.27%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.00%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%0.61%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.76%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.19%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.27%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.75%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.45%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%2.09%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.03%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.61%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.70%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.41
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.32
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.76
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.11
IAU
iShares Gold Trust
0.87
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
3.14
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
17.14
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.50
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILEMNTIAUSRLNCOWZJEPIQQQMMOATIVVJQUA
BIL1.000.230.020.02-0.02-0.020.000.010.000.01
EMNT0.231.000.300.090.030.050.020.080.040.05
IAU0.020.301.000.180.150.110.100.150.110.12
SRLN0.020.090.181.000.590.500.550.620.620.62
COWZ-0.020.030.150.591.000.700.590.800.780.79
JEPI-0.020.050.110.500.701.000.660.770.830.86
QQQM0.000.020.100.550.590.661.000.820.920.88
MOAT0.010.080.150.620.800.770.821.000.920.92
IVV0.000.040.110.620.780.830.920.921.000.98
JQUA0.010.050.120.620.790.860.880.920.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11%
-4.01%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.24%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.365
-6.01%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-4.49%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-3.5%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.35
-3.4%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75%
2.77%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев