MODCONS3 MODmm

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MODCONS3 MODmm

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	15%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	10%
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	Total Bond Market, Actively Managed	0%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	20%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
MODCONS3 MODmm	-0.59%	3.14%	-2.36%	7.44%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	-0.32%	4.34%	-2.56%	12.01%	16.18%	N/A
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-5.65%	4.99%	-8.73%	0.81%	13.42%	12.35%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	2.45%	-3.46%	5.46%	N/A	N/A
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	1.70%	0.48%	2.36%	5.29%	2.93%	N/A
IAU iShares Gold Trust	26.78%	7.52%	23.81%	41.60%	14.02%	10.55%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	0.49%	1.65%	1.36%	5.71%	6.38%	3.74%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.48%	0.36%	2.11%	4.76%	2.57%	1.77%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-3.40%	3.78%	-5.07%	9.94%	15.83%	12.41%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-6.66%	2.60%	-11.39%	-4.26%	18.36%	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	-4.36%	4.93%	-4.75%	11.42%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODmm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.42%	-0.54%	-2.77%	-0.84%	1.21%								-0.59%
2024	0.73%	3.07%	2.90%	-2.72%	2.49%	1.19%	2.08%	2.00%	1.62%	-0.52%	3.82%	-2.51%	14.82%
2023	5.11%	-1.92%	3.03%	1.05%	-0.05%	4.28%	2.73%	-0.69%	-2.93%	-1.29%	5.56%	3.48%	19.44%
2022	-3.04%	-0.95%	2.52%	-4.94%	-0.04%	-5.62%	5.75%	-2.74%	-6.51%	5.69%	4.98%	-3.38%	-8.99%
2021	-0.38%	1.43%	4.31%	3.08%	1.27%	1.25%	1.84%	1.81%	-3.19%	3.79%	-0.79%	3.67%	19.37%
2020										-4.49%	7.68%	3.08%	6.02%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

EMNT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

IAU

iShares Gold Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MODCONS3 MODmm составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.70	1.12	1.16	0.74	2.97
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.04	0.27	1.04	0.09	0.31
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.72	1.12	0.47	2.02
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	9.34	20.90	5.29	33.34	247.79
IAU iShares Gold Trust	2.41	3.33	1.43	5.34	14.29
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	1.51	2.18	1.46	1.35	8.16
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.77	250.17	145.44	441.43	4,066.20
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.56	2.17
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.23	-0.09	0.99	-0.14	-0.44
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.46	0.82	1.11	0.51	1.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MODCONS3 MODmm имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.61
За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.82%	3.71%	3.87%	3.84%	2.31%	2.41%	1.54%	1.52%	1.02%	0.74%	0.88%	0.68%
Активы портфеля:
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.32%	1.24%	1.22%	1.59%	1.32%	1.44%	1.67%	2.10%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.45%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	5.07%	5.14%	4.62%	2.79%	0.73%	1.44%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8.35%	8.58%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%	3.66%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.69%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.37%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.93%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.62%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка MODCONS3 MODmm составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.24%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	365
-12.49%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.01%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	82
-4.49%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-4.41%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MODCONS3 MODmm

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	EMNT	IAU	SRLN	COWZ	JEPI	QQQM	MOAT	IVV	JQUA	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.06	0.13	0.62	0.74	0.81	0.92	0.88	1.00	0.97	0.97
BIL	-0.00	1.00	0.29	0.04	0.03	-0.04	-0.03	0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00
EMNT	0.06	0.29	1.00	0.25	0.10	0.03	0.06	0.05	0.08	0.06	0.07	0.09
IAU	0.13	0.04	0.25	1.00	0.19	0.16	0.12	0.11	0.15	0.13	0.14	0.21
SRLN	0.62	0.03	0.10	0.19	1.00	0.57	0.51	0.55	0.61	0.62	0.61	0.65
COWZ	0.74	-0.04	0.03	0.16	0.57	1.00	0.71	0.56	0.80	0.74	0.78	0.83
JEPI	0.81	-0.03	0.06	0.12	0.51	0.71	1.00	0.65	0.79	0.82	0.86	0.86
QQQM	0.92	0.01	0.05	0.11	0.55	0.56	0.65	1.00	0.77	0.92	0.88	0.87
MOAT	0.88	-0.01	0.08	0.15	0.61	0.80	0.79	0.77	1.00	0.88	0.90	0.93
IVV	1.00	-0.00	0.06	0.13	0.62	0.74	0.82	0.92	0.88	1.00	0.97	0.97
JQUA	0.97	0.00	0.07	0.14	0.61	0.78	0.86	0.88	0.90	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.97	-0.00	0.09	0.21	0.65	0.83	0.86	0.87	0.93	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MODCONS3 MODmm

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество