PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MODCONS3 MODmm
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 15%SRLN 10%IAU 5%JEPI 20%JQUA 10%MOAT 10%IVV 10%COWZ 10%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
15%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities
10%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed
0%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities
10%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities
10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.02%
71.99%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
MODCONS3 MODmm16.32%-1.08%7.82%16.08%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
23.07%-2.19%10.45%22.71%14.84%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
12.58%-3.04%9.89%12.26%12.64%13.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.33%-2.42%7.62%14.49%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.71%0.38%2.70%5.79%2.66%N/A
IAU
iShares Gold Trust
26.54%-0.60%12.35%25.55%11.34%7.89%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.26%0.54%4.70%8.18%4.28%4.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.10%0.37%2.47%5.17%2.33%1.61%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
28.26%0.45%10.84%27.95%15.07%13.22%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
11.63%-6.09%6.13%10.80%15.29%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
30.32%4.24%10.43%29.69%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODmm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%3.07%2.90%-2.72%2.49%1.19%2.08%2.00%1.62%-0.52%3.82%16.32%
20235.11%-1.92%3.03%1.05%-0.05%4.28%2.73%-0.69%-2.93%-1.29%5.56%3.48%19.44%
2022-3.04%-0.95%2.52%-4.94%-0.04%-5.62%5.75%-2.74%-6.51%5.69%4.98%-3.38%-8.99%
2021-0.38%1.43%4.31%3.08%1.27%1.25%1.84%1.81%-3.19%3.79%-0.79%3.67%19.37%
2020-4.49%7.68%3.08%6.02%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MODCONS3 MODmm составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.152.16
Коэффициент Сортино MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.912.87
Коэффициент Омега MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.411.40
Коэффициент Кальмара MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.773.19
Коэффициент Мартина MODCONS3 MODmm, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.9813.87
MODCONS3 MODmm
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
2.002.731.363.6911.88
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.101.541.201.985.51
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.992.701.393.2312.79
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.777.434.017.95116.51
IAU
iShares Gold Trust
1.812.421.323.339.34
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
4.446.602.196.1348.87
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.46267.90155.67475.184,361.57
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.313.061.433.4215.08
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.821.241.151.303.26
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.722.281.312.278.17

MODCONS3 MODmm на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.16
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.60%3.87%3.84%2.31%2.41%1.54%1.52%1.02%0.74%0.88%0.68%0.45%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.82%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.35%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.22%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.08%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.60%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.26%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.38%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.58%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.58%
-0.82%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка MODCONS3 MODmm составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.24%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.365
-6.01%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-4.49%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-4.41%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-3.5%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
3.96%
MODCONS3 MODmm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILEMNTIAUSRLNCOWZJEPIQQQMMOATIVVJQUA
BIL1.000.290.030.04-0.02-0.010.020.010.020.02
EMNT0.291.000.290.110.030.060.050.090.060.07
IAU0.030.291.000.210.180.140.130.180.150.16
SRLN0.040.110.211.000.560.500.540.610.610.60
COWZ-0.020.030.180.561.000.690.550.790.740.77
JEPI-0.010.060.140.500.691.000.640.780.810.85
QQQM0.020.050.130.540.550.641.000.780.920.88
MOAT0.010.090.180.610.790.780.781.000.890.90
IVV0.020.060.150.610.740.810.920.891.000.97
JQUA0.020.070.160.600.770.850.880.900.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab