MODCONS3 MODmm
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODmm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
MODCONS3 MODmm | 16.32% | -1.08% | 7.82% | 16.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 23.07% | -2.19% | 10.45% | 22.71% | 14.84% | N/A |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.58% | -3.04% | 9.89% | 12.26% | 12.64% | 13.13% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.33% | -2.42% | 7.62% | 14.49% | N/A | N/A |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.71% | 0.38% | 2.70% | 5.79% | 2.66% | N/A |
iShares Gold Trust | 26.54% | -0.60% | 12.35% | 25.55% | 11.34% | 7.89% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.26% | 0.54% | 4.70% | 8.18% | 4.28% | 4.03% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.10% | 0.37% | 2.47% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
iShares Core S&P 500 ETF | 28.26% | 0.45% | 10.84% | 27.95% | 15.07% | 13.22% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.63% | -6.09% | 6.13% | 10.80% | 15.29% | N/A |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 30.32% | 4.24% | 10.43% | 29.69% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODmm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.73% | 3.07% | 2.90% | -2.72% | 2.49% | 1.19% | 2.08% | 2.00% | 1.62% | -0.52% | 3.82% | 16.32% | |
2023 | 5.11% | -1.92% | 3.03% | 1.05% | -0.05% | 4.28% | 2.73% | -0.69% | -2.93% | -1.29% | 5.56% | 3.48% | 19.44% |
2022 | -3.04% | -0.95% | 2.52% | -4.94% | -0.04% | -5.62% | 5.75% | -2.74% | -6.51% | 5.69% | 4.98% | -3.38% | -8.99% |
2021 | -0.38% | 1.43% | 4.31% | 3.08% | 1.27% | 1.25% | 1.84% | 1.81% | -3.19% | 3.79% | -0.79% | 3.67% | 19.37% |
2020 | -4.49% | 7.68% | 3.08% | 6.02% |
Комиссия
Комиссия MODCONS3 MODmm составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MODCONS3 MODmm составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.00 | 2.73 | 1.36 | 3.69 | 11.88 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.10 | 1.54 | 1.20 | 1.98 | 5.51 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.99 | 2.70 | 1.39 | 3.23 | 12.79 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.77 | 7.43 | 4.01 | 7.95 | 116.51 |
iShares Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.33 | 9.34 |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4.44 | 6.60 | 2.19 | 6.13 | 48.87 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.46 | 267.90 | 155.67 | 475.18 | 4,361.57 |
iShares Core S&P 500 ETF | 2.31 | 3.06 | 1.43 | 3.42 | 15.08 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.82 | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 3.26 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.72 | 2.28 | 1.31 | 2.27 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODCONS3 MODmm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.60% | 3.87% | 3.84% | 2.31% | 2.41% | 1.54% | 1.52% | 1.02% | 0.74% | 0.88% | 0.68% | 0.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.82% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.35% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.22% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.08% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.60% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.38% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.58% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODCONS3 MODmm показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка MODCONS3 MODmm составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.24% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 365 |
-6.01% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
-4.49% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-4.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-3.5% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODCONS3 MODmm составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | EMNT | IAU | SRLN | COWZ | JEPI | QQQM | MOAT | IVV | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
EMNT | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
IAU | 0.03 | 0.29 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
SRLN | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
COWZ | -0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.55 | 0.79 | 0.74 | 0.77 |
JEPI | -0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.50 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.78 | 0.81 | 0.85 |
QQQM | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.78 | 0.92 | 0.88 |
MOAT | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.61 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
IVV | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
JQUA | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.60 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |