PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ahha2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ahha2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SMH 10%QQQ 10%IWY 10%XLF 10%PPA 10%VOO 10%XLV 10%XLU 10%XLP 10%SHLD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
10%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
10%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ahha2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.67%
8.95%
ahha2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
ahha224.37%1.48%11.67%38.45%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-5.08%4.51%70.03%35.07%28.40%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%0.87%11.16%42.04%20.95%17.49%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		22.37%4.25%10.67%36.32%12.36%13.75%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		23.64%2.58%13.37%42.56%11.65%14.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.67%9.72%33.60%15.64%13.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		14.72%0.39%7.18%20.50%12.89%11.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		28.52%6.35%26.41%29.57%7.87%10.14%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		17.03%1.62%10.63%20.44%9.37%9.15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		32.99%1.34%12.88%52.55%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ahha2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%6.06%3.97%-2.74%5.50%1.58%2.32%3.44%24.37%
2023-3.80%-0.79%8.53%4.66%8.40%

Комиссия

Комиссия ahha2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
График комиссии SHLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ahha2 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ahha2, с текущим значением в 9393
ahha2
Ранг коэф-та Шарпа ahha2, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ahha2, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ahha2, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ahha2, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ahha2, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ahha2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ahha2, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ahha2, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ahha2, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ahha2, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ahha2, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.448.81
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8410.71
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.613.411.443.4915.12
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		2.893.981.527.1824.02
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.453.7015.54
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.792.451.332.708.97
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.642.261.292.156.99
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.772.531.302.2910.30
SHLD
Global X Defense Tech ETF		3.464.921.639.2632.85

Коэффициент Шарпа

ahha2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.803.0012 PMTue 1712 PMWed 1812 PMThu 1912 PMFri 20
3.08
2.32
ahha2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ahha2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ahha20.98%1.36%1.55%1.18%1.42%2.02%1.90%1.63%1.71%2.04%1.65%1.83%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.09%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.46%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.09%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.01%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.36%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
ahha2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ahha2 показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.97%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-6.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-4.86%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.138 мая 2024 г.28
-4.03%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-1.68%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ahha2 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
4.31%
ahha2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLUXLPSMHXLVSHLDXLFIWYQQQPPAVOO
XLU1.000.520.020.440.390.440.110.140.430.32
XLP0.521.000.050.570.310.480.200.240.350.39
SMH0.020.051.000.230.320.300.820.880.440.78
XLV0.440.570.231.000.410.590.370.370.490.55
SHLD0.390.310.320.411.000.580.360.390.800.52
XLF0.440.480.300.590.581.000.380.410.640.62
IWY0.110.200.820.370.360.381.000.970.490.91
QQQ0.140.240.880.370.390.410.971.000.520.93
PPA0.430.350.440.490.800.640.490.521.000.68
VOO0.320.390.780.550.520.620.910.930.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.