Backtest with SPDR Sectors 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Backtest with SPDR Sectors 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Backtest with SPDR Sectors 2 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.54% с начала года и доходность в 13.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Backtest with SPDR Sectors 2 | -12.98% | -8.50% | -15.12% | 1.07% | 16.75% | 13.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.84% | -6.64% | 10.18% | 12.36% | 10.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.22% | -10.78% | -0.92% | 8.65% | 7.93% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -4.61% | -4.96% | -9.30% | 5.56% | 17.78% | 10.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -13.26% | -6.07% | -30.59% | -12.13% | 24.86% | 13.52% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Backtest with SPDR Sectors 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94% | -2.49% | -5.88% | -6.98% | -12.98% | ||||||||
| 2024 | 1.18% | 6.06% | 2.89% | -5.40% | 4.81% | 3.98% | 1.27% | 1.20% | 2.48% | -2.18% | 5.13% | -3.56% | 18.56% |
| 2023 | 7.36% | -1.53% | 5.10% | -0.08% | 2.94% | 7.67% | 3.00% | -1.71% | -5.81% | -2.80% | 11.01% | 6.51% | 34.87% |
| 2022 | -7.40% | -3.25% | 2.62% | -8.87% | 0.66% | -9.05% | 11.01% | -5.44% | -9.12% | 7.84% | 6.89% | -5.96% | -20.69% |
| 2021 | 0.14% | 2.35% | 4.93% | 4.25% | 0.37% | 2.69% | 2.44% | 2.52% | -5.17% | 7.57% | 2.02% | 4.50% | 31.99% |
| 2020 | 0.61% | -7.72% | -12.33% | 14.23% | 6.23% | 3.12% | 6.63% | 7.98% | -2.54% | -3.13% | 11.86% | 3.62% | 28.34% |
| 2019 | 8.11% | 4.18% | 2.30% | 4.27% | -7.47% | 7.97% | 1.77% | -1.09% | 2.30% | 2.86% | 3.87% | 2.90% | 35.89% |
| 2018 | 6.07% | -3.55% | -2.47% | -0.70% | 3.49% | 0.04% | 3.68% | 3.76% | 0.49% | -8.68% | 2.64% | -8.64% | -5.04% |
| 2017 | 2.60% | 4.03% | 1.29% | 1.50% | 2.31% | -0.01% | 2.12% | 0.99% | 2.37% | 3.72% | 3.29% | 1.13% | 28.41% |
| 2016 | -5.28% | 0.68% | 6.87% | -0.88% | 2.34% | 0.31% | 5.11% | -0.17% | 0.37% | -2.72% | 3.60% | 1.23% | 11.41% |
| 2015 | -2.43% | 6.60% | -1.52% | -0.06% | 2.15% | -2.13% | 2.15% | -5.85% | -2.27% | 8.70% | 0.72% | -1.64% | 3.58% |
| 2014 | -3.01% | 5.06% | -0.46% | -0.06% | 2.67% | 1.95% | -1.53% | 4.35% | -1.16% | 3.00% | 4.43% | -0.81% | 14.96% |
Комиссия
Комиссия Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.47 | 1.06 | 0.24 | 0.93 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.47 | -0.52 | 0.94 | -0.39 | -0.94 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Backtest with SPDR Sectors 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.51% | 1.54% | 1.65% | 1.23% | 1.50% | 1.79% | 1.90% | 1.62% | 1.88% | 1.92% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.11% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Backtest with SPDR Sectors 2 показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 14.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.88% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -21.73% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITB | XLV | SMH | XLK | XLY | XLI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITB | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| XLV | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.72 |
| SMH | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.85 | 0.68 | 0.62 | 0.61 |
| XLK | 0.52 | 0.59 | 0.85 | 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.67 |
| XLY | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.71 |
| XLI | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.86 |
| SCHD | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |