Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Backtest with SPDR Sectors 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Backtest with SPDR Sectors 2 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.16% с начала года и доходность в 15.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Backtest with SPDR Sectors 2 | -0.18% | -3.92% | 0.16% | 1.90% | 19.97% | 17.33% | 11.81% | 15.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.50% | -5.24% | -9.25% | -9.29% | 7.23% | 14.37% | 5.86% | 11.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -5.95% | -4.77% | 3.39% | 3.55% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.40% | -6.39% | 5.87% | 6.87% | 24.75% | 19.11% | 12.34% | 13.48% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.85% | -12.80% | -6.10% | -16.34% | -5.45% | 9.57% | 6.28% | 13.73% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Backtest with SPDR Sectors 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 1.91% | -6.02% | 0.71% | 0.16% | ||||||||
| 2025 | 2.70% | -1.71% | -4.82% | -1.86% | 5.17% | 5.31% | 1.60% | 3.21% | 3.15% | 2.17% | 0.44% | 0.19% | 16.15% |
| 2024 | 0.57% | 5.36% | 2.83% | -5.06% | 3.53% | 2.93% | 2.68% | 1.77% | 2.46% | -1.95% | 5.65% | -4.08% | 17.27% |
| 2023 | 6.86% | -1.73% | 4.28% | 0.03% | 1.26% | 7.85% | 2.89% | -1.62% | -5.42% | -3.04% | 9.97% | 6.28% | 29.79% |
| 2022 | -6.72% | -2.86% | 2.99% | -8.11% | 0.61% | -8.45% | 10.44% | -4.99% | -8.75% | 8.38% | 6.50% | -5.54% | -17.55% |
| 2021 | -0.24% | 2.57% | 5.66% | 4.21% | 0.64% | 2.13% | 2.32% | 2.35% | -5.02% | 7.30% | 0.84% | 4.92% | 30.76% |
Метрики бенчмарка
Backtest with SPDR Sectors 2: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 1.01, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал в 113.43% роста S&P 500 Index, но только в 96.18% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.01 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 113.43%
- Участие в снижении
- 96.18%
Комиссия
Комиссия Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Backtest with SPDR Sectors 2 имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.43 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 21 | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.62 | 2.01 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 68 | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 2.07 | 7.98 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | -0.18 | -0.05 | 0.99 | -0.17 | -0.38 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Backtest with SPDR Sectors 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.55% | 1.51% | 1.54% | 1.65% | 1.23% | 1.50% | 1.79% | 1.90% | 1.62% | 1.88% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Backtest with SPDR Sectors 2 показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -25.02% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -20.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -19.07% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 141 |
| -12.46% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ITB | XLV | SMH | XLK | SCHD | XLY | XLI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.97 |
| ITB | 0.62 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.69 |
| XLV | 0.72 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.71 | 0.57 | 0.62 | 0.73 |
| SMH | 0.77 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.85 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.80 |
| XLK | 0.89 | 0.50 | 0.56 | 0.85 | 1.00 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.89 |
| SCHD | 0.82 | 0.61 | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.84 | 0.85 |
| XLY | 0.86 | 0.64 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.87 |
| XLI | 0.84 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.97 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 1.00 |