PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Backtest with SPDR Sectors 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Backtest with SPDR Sectors 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

XLK 25%SCHD 20%XLY 15%XLV 15%XLI 15%SMH 5%ITB 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
25%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
15%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Backtest with SPDR Sectors 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.46%
8.95%
Backtest with SPDR Sectors 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Backtest with SPDR Sectors 2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.46% с начала года и доходность в 15.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Backtest with SPDR Sectors 216.46%2.69%7.46%31.53%17.78%15.39%
Активы портфеля:
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		10.48%6.72%7.88%22.97%11.20%12.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		14.72%0.32%7.18%20.75%13.02%10.82%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		17.60%4.05%6.73%32.41%13.21%11.56%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%34.87%28.26%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.72%6.32%10.40%60.03%25.07%19.08%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.72%20.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Backtest with SPDR Sectors 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%5.36%2.83%-5.06%3.53%2.93%2.68%1.77%16.46%
20236.86%-1.73%4.28%0.03%1.26%7.85%2.89%-1.62%-5.42%-3.04%9.97%6.28%29.79%
2022-6.72%-2.86%2.99%-8.11%0.61%-8.46%10.44%-4.99%-8.75%8.38%6.50%-5.48%-17.51%
2021-0.24%2.57%5.66%4.21%0.64%2.13%2.32%2.35%-5.02%7.30%0.84%4.95%30.80%
20200.38%-7.94%-12.39%13.99%6.06%2.57%6.34%7.64%-2.38%-2.74%11.94%3.37%26.27%
20198.09%4.26%2.20%4.09%-7.36%7.90%1.63%-1.15%2.32%2.71%3.86%3.03%35.38%
20186.19%-3.49%-2.61%-0.59%3.35%0.12%3.91%3.65%0.70%-8.54%2.71%-8.59%-4.39%
20172.50%4.03%1.20%1.49%2.29%-0.06%2.13%0.95%2.28%3.56%3.32%1.26%27.90%
2016-5.02%0.74%6.95%-0.97%2.34%0.35%5.11%-0.06%0.51%-2.56%3.60%1.31%12.35%
2015-2.56%6.62%-1.70%0.23%2.00%-2.39%2.03%-5.81%-2.03%8.85%0.67%-1.54%3.54%
2014-3.08%4.98%-0.18%0.06%2.67%1.92%-1.31%4.23%-1.07%2.86%4.39%-0.79%15.29%
20135.28%1.29%3.94%2.10%2.56%-1.56%4.70%-2.86%4.12%4.51%3.20%3.01%34.43%

Комиссия

Комиссия Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Backtest with SPDR Sectors 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 4848
Backtest with SPDR Sectors 2
Ранг коэф-та Шарпа Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Backtest with SPDR Sectors 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Backtest with SPDR Sectors 2, с текущим значением в 12.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.991.411.170.644.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.792.451.331.678.97
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.203.031.382.3713.88
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.042.801.342.809.34
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25

Коэффициент Шарпа

Backtest with SPDR Sectors 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.32
Backtest with SPDR Sectors 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Backtest with SPDR Sectors 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Backtest with SPDR Sectors 21.09%1.54%1.71%1.25%1.53%2.02%1.99%1.69%1.92%2.02%1.77%1.73%
Активы портфеля:
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.56%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.06%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.61%
-0.19%
Backtest with SPDR Sectors 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Backtest with SPDR Sectors 2 показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.96%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-25.02%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.388
-20.13%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-12.36%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-11.85%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Backtest with SPDR Sectors 2 составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.76%
4.31%
Backtest with SPDR Sectors 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ITBXLVSMHXLKXLIXLYSCHD
ITB1.000.470.510.530.640.660.60
XLV0.471.000.500.610.630.600.72
SMH0.510.501.000.840.630.680.63
XLK0.530.610.841.000.670.780.69
XLI0.640.630.630.671.000.730.87
XLY0.660.600.680.780.731.000.72
SCHD0.600.720.630.690.870.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.