Pharmaceuticals

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	15%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	5%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	15%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	20%
NVS Novartis AG	Healthcare	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	20%
SNY Sanofi	Healthcare	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pharmaceuticals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Pharmaceuticals на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 11.48% с начала года и доходность в 11.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Pharmaceuticals	-0.69%	-0.57%	11.48%	18.65%	33.41%	10.38%	11.72%	11.11%
Активы портфеля:
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.55%	15.64%	8.20%	22.98%	-6.37%	0.03%	4.18%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
NVS Novartis AG	-0.68%	-3.33%	15.12%	21.19%	43.29%	22.68%	16.63%	11.80%
GSK GlaxoSmithKline plc	1.25%	-0.67%	16.53%	31.94%	56.63%	21.09%	9.33%	5.86%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-2.45%	-1.64%	12.95%	35.06%	6.13%	-0.31%	2.97%	2.48%
SNY Sanofi	0.34%	3.06%	-1.18%	-4.49%	-7.30%	-0.05%	3.42%	5.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Pharmaceuticals закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.10%	9.25%	-2.79%	-0.13%									11.48%
2025	3.73%	3.42%	0.17%	-3.96%	-2.82%	0.59%	-0.59%	8.55%	3.72%	0.38%	9.04%	0.85%	24.65%
2024	3.25%	2.71%	2.61%	-5.86%	3.75%	-0.97%	4.81%	4.52%	-1.83%	-3.54%	-4.19%	-2.70%	1.78%
2023	-5.34%	-3.40%	3.73%	2.01%	-4.57%	2.51%	0.61%	-1.20%	-2.16%	-5.29%	1.64%	2.95%	-8.75%
2022	0.18%	-2.74%	7.30%	0.24%	2.98%	-0.81%	-4.39%	-8.82%	-1.35%	10.41%	7.43%	0.80%	10.06%
2021	-1.87%	-3.52%	5.10%	1.84%	2.97%	1.93%	3.39%	2.45%	-6.78%	6.45%	-0.37%	9.48%	21.92%

Метрики бенчмарка

Pharmaceuticals: годовая альфа составляет 5.03%, бета — 0.58, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.86%) было выше, чем в снижении (72.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 5.03%

Бета: 0.58

R²: 0.38

Участие в росте: 77.86%

Участие в снижении: 72.45%

Комиссия

Комиссия Pharmaceuticals составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pharmaceuticals имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.88	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	1.37	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	1.39	+1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.37	6.43	+2.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
NVS Novartis AG	88	2.01	2.62	1.35	4.16	12.14
GSK GlaxoSmithKline plc	87	2.01	2.61	1.34	3.76	8.71
BMY Bristol-Myers Squibb Company	43	0.22	0.51	1.06	0.24	0.39
SNY Sanofi	25	-0.27	-0.18	0.98	-0.45	-0.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pharmaceuticals имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 0.75
За 10 лет: 0.68
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pharmaceuticals за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.68%	3.90%	4.19%	3.84%	3.31%	3.35%	3.68%	3.38%	3.42%	3.36%	3.69%	3.52%
Активы портфеля:
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
NVS Novartis AG	3.10%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%
GSK GlaxoSmithKline plc	3.10%	3.42%	4.60%	3.75%	5.47%	4.99%	5.59%	4.35%	5.65%	5.83%	6.86%	5.93%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	5.23%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
SNY Sanofi	4.62%	4.56%	4.22%	3.83%	4.32%	3.80%	3.61%	3.47%	4.29%	3.82%	4.11%	3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pharmaceuticals показал максимальную просадку в 27.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Pharmaceuticals составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.23%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	175	30 нояб. 2020 г.	219
-18.04%	17 сент. 2024 г.	142	10 апр. 2025 г.	119	1 окт. 2025 г.	261
-17.26%	11 апр. 2022 г.	120	30 сент. 2022 г.	48	8 дек. 2022 г.	168
-16.31%	15 дек. 2022 г.	229	13 нояб. 2023 г.	175	26 июл. 2024 г.	404
-15.84%	6 авг. 2015 г.	131	11 февр. 2016 г.	97	30 июн. 2016 г.	228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SNY	BMY	ABBV	GSK	JNJ	MRK	NVS	PFE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.38	0.42	0.39	0.41	0.37	0.43	0.42	0.52
SNY	0.38	1.00	0.35	0.35	0.54	0.39	0.39	0.55	0.39	0.58
BMY	0.38	0.35	1.00	0.47	0.39	0.47	0.48	0.40	0.49	0.64
ABBV	0.42	0.35	0.47	1.00	0.38	0.46	0.44	0.42	0.45	0.71
GSK	0.39	0.54	0.39	0.38	1.00	0.43	0.45	0.56	0.43	0.66
JNJ	0.41	0.39	0.47	0.46	0.43	1.00	0.50	0.45	0.50	0.70
MRK	0.37	0.39	0.48	0.44	0.45	0.50	1.00	0.46	0.52	0.76
NVS	0.43	0.55	0.40	0.42	0.56	0.45	0.46	1.00	0.45	0.67
PFE	0.42	0.39	0.49	0.45	0.43	0.50	0.52	0.45	1.00	0.78
Portfolio	0.52	0.58	0.64	0.71	0.66	0.70	0.76	0.67	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Pharmaceuticals

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов