2020-2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2020-2024

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	8.34%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	0.52%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	2.41%
CPNG Coupang, Inc.	Consumer Cyclical	0.56%
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	Consumer Defensive	0%
GOLD Barrick Gold Corporation	Basic Materials	0.58%
INCY Incyte Corporation	Healthcare	0%
TWLO Twilio Inc.	Communication Services	1.85%
UAA Under Armour, Inc.	Consumer Cyclical	1.57%
USD=X USD Cash		81.98%
VRM Vroom, Inc.	Consumer Cyclical	0.36%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	1.83%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2020-2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

2020-2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
2020-2024	0.37%	-1.75%	-0.27%	2.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	28.40%	-23.97%	6.29%	59.41%	-11.92%	3.05%
BIDU Baidu, Inc.	-2.04%	-15.93%	-12.50%	-13.59%	-4.70%	-9.05%
CCL Carnival Corporation & Plc	-27.81%	-14.54%	-15.62%	26.87%	7.47%	-7.69%
CPNG Coupang, Inc.	-2.68%	-9.13%	-14.88%	-4.08%	N/A	N/A
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	-30.17%	-14.89%	-35.75%	-47.92%	-16.68%	6.26%
GOLD Barrick Gold Corporation	30.86%	4.02%	-2.49%	21.45%	-1.18%	6.62%
INCY Incyte Corporation	-15.72%	-3.53%	-12.32%	10.20%	-10.28%	-6.11%
TWLO Twilio Inc.	-21.38%	-17.50%	19.93%	45.45%	-4.67%	N/A
UAA Under Armour, Inc.	-29.59%	-11.67%	-37.71%	-11.80%	-9.98%	-18.18%
VRM Vroom, Inc.	630.77%	35.98%	321.75%	247.35%	N/A	N/A
VZ Verizon Communications Inc.	13.94%	1.84%	3.58%	17.20%	0.11%	4.13%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2020-2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.10%	0.90%	-0.44%	-1.17%									0.37%
2024	-0.44%	-0.04%	0.02%	-0.13%	0.27%	0.03%	0.17%	0.37%	1.40%	-0.05%	0.16%	-0.55%	1.20%
2023	1.63%	-1.26%	0.60%	-0.91%	-0.25%	0.99%	0.77%	-0.72%	-0.74%	-0.30%	0.44%	0.60%	0.82%
2022	-0.28%	-0.79%	-0.22%	-1.43%	-0.59%	-0.23%	-1.00%	-0.06%	-1.17%	-0.45%	1.30%	-0.16%	-4.97%
2021			-0.79%	0.58%	-0.74%	0.24%	-1.81%	-0.93%	-1.18%	0.34%	-1.87%	-0.32%	-6.32%

Комиссия

Комиссия 2020-2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2020-2024 составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.84

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.22

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.16

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.20

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.53

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.99	1.61	1.21	0.65	2.77
BIDU Baidu, Inc.	-0.48	-0.47	0.95	-0.29	-0.96
CCL Carnival Corporation & Plc	0.50	1.03	1.14	0.44	1.68
CPNG Coupang, Inc.	-0.10	0.11	1.01	-0.06	-0.33
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	-0.77	-0.99	0.87	-0.55	-1.38
GOLD Barrick Gold Corporation	0.77	1.26	1.16	0.73	2.01
INCY Incyte Corporation	0.29	0.64	1.09	0.25	0.78
TWLO Twilio Inc.	0.80	1.42	1.21	0.45	2.69
UAA Under Armour, Inc.	-0.20	0.11	1.02	-0.15	-0.55
VRM Vroom, Inc.	0.54	6.68	1.90	2.31	5.12
VZ Verizon Communications Inc.	0.92	1.28	1.20	0.92	3.60
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

2020-2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2020-2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2020-2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.17%	0.20%	0.25%	0.14%	0.11%	0.14%	0.17%	0.18%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.61%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%
CPNG Coupang, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	1.29%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%	1.28%	0.00%
GOLD Barrick Gold Corporation	1.98%	2.58%	2.21%	3.78%	4.11%	1.36%	0.70%	1.40%	0.83%	0.50%	1.90%	1.87%
INCY Incyte Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UAA Under Armour, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRM Vroom, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.13%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2020-2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2020-2024 показал максимальную просадку в 12.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2020-2024 составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.28%	14 апр. 2021 г.	399	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-1.19%	22 мар. 2021 г.	4	25 мар. 2021 г.	12	12 апр. 2021 г.	16
-0.39%	12 мар. 2021 г.	3	16 мар. 2021 г.	3	19 мар. 2021 г.	6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2020-2024 составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2020-2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	VZ	GOLD	INCY	EDU	CCL	VRM	UAA	CPNG	TWLO	BABA	BIDU
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VZ	0.00	1.00	0.23	0.19	0.02	0.09	0.10	0.15	0.08	0.03	0.08	0.07
GOLD	0.00	0.23	1.00	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.23	0.22
INCY	0.00	0.19	0.13	1.00	0.08	0.21	0.17	0.21	0.14	0.25	0.17	0.19
EDU	0.00	0.02	0.15	0.08	1.00	0.19	0.21	0.19	0.26	0.24	0.46	0.47
CCL	0.00	0.09	0.14	0.21	0.19	1.00	0.37	0.45	0.30	0.42	0.27	0.30
VRM	0.00	0.10	0.15	0.17	0.21	0.37	1.00	0.38	0.31	0.41	0.33	0.34
UAA	0.00	0.15	0.14	0.21	0.19	0.45	0.38	1.00	0.33	0.42	0.27	0.29
CPNG	0.00	0.08	0.16	0.14	0.26	0.30	0.31	0.33	1.00	0.47	0.42	0.38
TWLO	0.00	0.03	0.15	0.25	0.24	0.42	0.41	0.42	0.47	1.00	0.36	0.38
BABA	0.00	0.08	0.23	0.17	0.46	0.27	0.33	0.27	0.42	0.36	1.00	0.75
BIDU	0.00	0.07	0.22	0.19	0.47	0.30	0.34	0.29	0.38	0.38	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2020-2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество