Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 81.98% | |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 8.34% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 2.41% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 1.85% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 1.83% |
UAA Under Armour, Inc. | Consumer Cyclical | 1.57% |
GOLD Barrick Mining Corporation | Basic Materials | 0.58% |
CPNG Coupang, Inc. | Consumer Cyclical | 0.56% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 0.52% |
VRM Vroom, Inc. | Consumer Cyclical | 0.36% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 0% |
INCY Incyte Corporation | Healthcare | 0% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2020-2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2020-2024 | 0.00% | -0.49% | -0.54% | -0.46% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.12% | -14.13% | -22.32% | -26.87% | 0.87% | 11.06% | -10.74% | 4.42% |
BIDU Baidu, Inc. | -0.29% | -14.45% | -11.40% | -7.39% | 34.62% | -6.71% | -9.21% | -3.23% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 3.77% | 19.15% | -3.42% | 6.79% | 31.61% | 24.35% | -0.29% | -3.28% |
CPNG Coupang, Inc. | -2.49% | 4.34% | -28.70% | -34.37% | -40.14% | 0.44% | -15.31% | — |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 3.25% | -8.31% | -14.20% | -12.40% | 2.69% | 5.94% | -12.75% | 2.24% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 2.17% | 14.78% | 31.00% | 40.62% | — | — | — | — |
INCY Incyte Corporation | 0.65% | 13.87% | 9.88% | 13.75% | 60.19% | 20.55% | 5.62% | 3.13% |
TWLO Twilio Inc. | -1.23% | 2.92% | 43.48% | 53.54% | 79.98% | 45.13% | -9.31% | — |
UAA Under Armour, Inc. | 0.67% | 18.16% | 21.73% | 39.72% | -8.33% | -7.28% | -22.39% | -16.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 2020-2024 закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -0.77% | -2.18% | 1.12% | -0.02% | -0.51% | -0.54% | ||||||
| 2025 | -0.05% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
2020-2024 has an annualized alpha of -5.46%, beta of 0.27, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.
- This portfolio participated in 47.08% of S&P 500 Index downside but only 13.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.47 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.46%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 13.85%
- Участие в снижении
- 47.08%
Комиссия
Комиссия 2020-2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2020-2024 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 39 | -0.05 | 0.26 | 1.03 | -0.06 | -0.12 |
BIDU Baidu, Inc. | 62 | 0.63 | 1.28 | 1.15 | 0.93 | 2.00 |
CCL Carnival Corporation & Plc | 59 | 0.53 | 1.13 | 1.13 | 0.86 | 1.73 |
CPNG Coupang, Inc. | 10 | -0.92 | -1.29 | 0.83 | -0.74 | -1.32 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 41 | 0.01 | 0.30 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
GOLD Barrick Mining Corporation | — | — | — | — | — | — |
INCY Incyte Corporation | 84 | 1.72 | 2.50 | 1.31 | 3.11 | 6.94 |
TWLO Twilio Inc. | 79 | 1.27 | 2.03 | 1.27 | 2.53 | 5.73 |
UAA Under Armour, Inc. | 34 | -0.21 | 0.07 | 1.01 | -0.27 | -0.42 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2020-2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.24% | 0.29% | 0.23% | 0.12% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.57% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2020-2024 показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2020-2024 составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.08%март 2026 г. | 1mo 17d | — | 4mo 4dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -0.97%февр. 2026 г. | 7d | 1d | 8dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.76%янв. 2026 г. | 7d | 2d | 9dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.51%дек. 2025 г. | 15d | 5d | 20dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.33%янв. 2026 г. | 1d | 1d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.72 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.72, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2020-2024 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.67 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CCL: 0.61, а самая низкая у VZ: -0.27.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2020-2024
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2020-2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации