PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2020-2024
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2020-2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%0.31%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
2020-2024
0.00%-0.49%-0.54%-0.46%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.12%-14.13%-22.32%-26.87%0.87%11.06%-10.74%4.42%
BIDU
Baidu, Inc.
-0.29%-14.45%-11.40%-7.39%34.62%-6.71%-9.21%-3.23%
CCL
Carnival Corporation & Plc
3.77%19.15%-3.42%6.79%31.61%24.35%-0.29%-3.28%
CPNG
Coupang, Inc.
-2.49%4.34%-28.70%-34.37%-40.14%0.44%-15.31%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
3.25%-8.31%-14.20%-12.40%2.69%5.94%-12.75%2.24%
GOLD
Barrick Mining Corporation
2.17%14.78%31.00%40.62%
INCY
Incyte Corporation
0.65%13.87%9.88%13.75%60.19%20.55%5.62%3.13%
TWLO
Twilio Inc.
-1.23%2.92%43.48%53.54%79.98%45.13%-9.31%
UAA
Under Armour, Inc.
0.67%18.16%21.73%39.72%-8.33%-7.28%-22.39%-16.61%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.

Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2020-2024 закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -0.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.86%-0.77%-2.18%1.12%-0.02%-0.51%-0.54%
2025-0.05%-0.05%

Метрики бенчмарка

2020-2024 has an annualized alpha of -5.46%, beta of 0.27, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.

  • This portfolio participated in 47.08% of S&P 500 Index downside but only 13.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.47 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа
-5.46%
Бета
0.27
0.47
Участие в росте
13.85%
Участие в снижении
47.08%

Комиссия

Комиссия 2020-2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2020-2024 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BABA
Alibaba Group Holding Limited
39
-0.050.261.03-0.06-0.12
BIDU
Baidu, Inc.
62
0.631.281.150.932.00
CCL
Carnival Corporation & Plc
59
0.531.131.130.861.73
CPNG
Coupang, Inc.
10
-0.92-1.290.83-0.74-1.32
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
41
0.010.301.030.010.02
GOLD
Barrick Mining Corporation
INCY
Incyte Corporation
84
1.722.501.313.116.94
TWLO
Twilio Inc.
79
1.272.031.272.535.73
UAA
Under Armour, Inc.
34
-0.210.071.01-0.27-0.42
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2020-2024. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2020-2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.21%0.24%0.29%0.23%0.12%0.09%0.13%0.17%0.17%0.14%0.14%0.14%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.93%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
CPNG
Coupang, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
2.57%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
GOLD
Barrick Mining Corporation
0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCY
Incyte Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

2020-2024 показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2020-2024 составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-4.08%март 2026 г.
1mo 17d
4mo 4dфевр. 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026
-0.97%февр. 2026 г.
7d1d
8dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.76%янв. 2026 г.
7d2d
9dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.51%дек. 2025 г.
15d5d
20dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.33%янв. 2026 г.
1d1d
2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.72

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.72, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2020-2024 с S&P 500 Index

Корреляция 2020-2024 с S&P 500 Index составляет 0.67 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.67


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CCL: 0.61, а самая низкая у VZ: -0.27.

VZ
-0.27
USD=X
0.00
EDU
0.20
VRM
0.26
INCY
0.32
UAA
0.32
TWLO
0.33
BIDU
0.39
CPNG
0.44
GOLD
0.46
BABA
0.50
CCL
0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2020-2024. Самая высокая корреляция с портфелем у BABA: 0.84, а самая низкая у VZ: -0.06.

VZ
-0.06
USD=X
0.00
INCY
0.16
VRM
0.19
TWLO
0.28
CPNG
0.30
GOLD
0.36
EDU
0.37
UAA
0.38
CCL
0.54
BIDU
0.55
BABA
0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2020-2024

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2020-2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации