Test - 11.8.24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 14.29% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 14.29% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GD General Dynamics Corporation | 14.29% | |
GE General Electric Company | Industrials | 14.29% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 14.29% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test - 11.8.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Test - 11.8.24 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.63% с начала года и доходность в 13.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Test - 11.8.24 | 25.15% | -5.31% | 4.42% | 35.92% | 17.80% | 12.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 76.01% | -6.39% | 11.08% | 93.28% | 26.06% | 5.09% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.47% | -11.59% | 5.00% | 27.79% | 18.90% | 14.74% |
AMGN Amgen Inc. | 5.01% | -8.97% | -5.32% | 11.65% | 9.17% | 9.41% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 6.81% | 2.04% | -14.50% | 15.79% | 10.38% | 18.24% |
GD General Dynamics Corporation | 14.89% | -2.59% | -0.15% | 21.39% | 12.04% | 9.95% |
IBM International Business Machines Corporation | 32.40% | -9.58% | 25.75% | 41.92% | 15.51% | 7.46% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 25.45% | -0.06% | 7.19% | 39.33% | 11.61% | 8.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test - 11.8.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.63% | 3.93% | 6.54% | -1.21% | 3.55% | 0.44% | 3.90% | 1.71% | 2.86% | -2.53% | 25.15% | ||
| 2023 | 1.29% | -3.14% | 2.67% | -1.07% | -4.73% | 6.43% | 8.76% | 1.36% | -0.75% | -1.73% | 7.97% | 5.64% | 23.90% |
| 2022 | -1.61% | 1.53% | 3.48% | -7.93% | 3.42% | -2.84% | 1.80% | -2.35% | -9.35% | 17.26% | 8.13% | -5.22% | 3.56% |
| 2021 | -1.21% | 4.97% | 7.17% | 5.35% | 2.82% | 0.65% | 1.58% | 1.07% | -4.34% | 1.12% | -2.63% | 9.86% | 28.70% |
| 2020 | -0.81% | -4.21% | -14.23% | 8.02% | 3.64% | 0.93% | 0.00% | 3.98% | -2.87% | -2.84% | 17.25% | 2.46% | 8.55% |
| 2019 | 10.47% | 0.85% | -0.46% | 3.06% | -6.30% | 6.63% | -1.12% | -5.91% | 4.84% | 4.27% | 7.48% | 0.04% | 24.88% |
| 2018 | 7.27% | -2.58% | -4.40% | 0.25% | 0.15% | -0.64% | 2.81% | 1.57% | 0.37% | -12.81% | 3.28% | -8.11% | -13.56% |
| 2017 | 2.95% | 5.72% | -1.98% | -0.89% | 1.03% | 3.01% | -2.88% | -0.44% | 5.74% | -2.72% | 1.64% | -0.75% | 10.41% |
| 2016 | -5.96% | 2.29% | 5.28% | 1.86% | 1.78% | -0.85% | 6.97% | 1.12% | -0.12% | -2.60% | 8.48% | 0.96% | 19.97% |
| 2015 | -5.01% | 4.87% | -1.49% | 5.25% | 1.47% | 0.48% | 3.51% | -8.28% | -3.96% | 7.38% | 1.33% | -0.25% | 4.21% |
| 2014 | -2.65% | 5.40% | 0.34% | -1.20% | 1.47% | 1.57% | -0.04% | 4.87% | 0.97% | 5.71% | 3.02% | -1.91% | 18.55% |
| 2013 | 1.17% | 1.96% | 6.62% | 3.22% | 3.22% | -0.88% | 7.63% | -3.58% | 4.83% | 3.15% | 2.84% | 4.14% | 39.58% |
Комиссия
Комиссия Test - 11.8.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test - 11.8.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 3.11 | 3.64 | 1.53 | 2.60 | 26.14 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.19 | 1.52 | 1.26 | 1.63 | 5.21 |
AMGN Amgen Inc. | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 0.70 | 1.69 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.27 |
GD General Dynamics Corporation | 1.17 | 1.63 | 1.23 | 2.96 | 9.71 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.99 | 2.68 | 1.41 | 2.61 | 6.17 |
PRU Prudential Financial, Inc. | 1.80 | 2.25 | 1.34 | 2.33 | 8.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test - 11.8.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.73% | 2.80% | 2.74% | 3.15% | 2.83% | 3.51% | 2.74% | 2.57% | 2.65% | 2.21% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.66% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
AMGN Amgen Inc. | 3.00% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
GD General Dynamics Corporation | 1.91% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.19% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.10% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test - 11.8.24 показал максимальную просадку в 35.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Test - 11.8.24 составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.48% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 201 |
| -27.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 280 | 5 февр. 2020 г. | 509 |
| -18.09% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 142 |
| -16.58% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 190 |
| -10.23% | 5 дек. 2022 г. | 122 | 31 мая 2023 г. | 34 | 20 июл. 2023 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test - 11.8.24 составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DPZ | ABBV | GE | AMGN | GD | IBM | PRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| ABBV | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.50 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| GE | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.51 |
| AMGN | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| GD | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.53 |
| IBM | 0.22 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.52 |
| PRU | 0.22 | 0.31 | 0.51 | 0.34 | 0.53 | 0.52 | 1.00 |