PIFIA 2
Complemento de Pifia 1. Es el que debo conseguir antes de invertir en stocks. Es el bogglehead edition
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
PIFIA 2 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 7.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| PIFIA 2 | 2.92% | 2.76% | 0.38% | 10.27% | 8.25% | 7.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 4.65% | -1.19% | 13.82% | 15.43% | 12.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.89% | 4.51% | -2.36% | 13.34% | 14.67% | 12.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.27% | -0.12% | 0.72% | 4.62% | -1.00% | 1.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57% | 0.36% | 0.67% | 6.01% | 0.13% | 2.16% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.76% | 0.15% | -0.77% | 3.96% | -0.79% | 2.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.11% | 4.00% | 11.12% | 13.51% | 9.43% | 5.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIFIA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96% | 0.11% | -3.00% | 0.14% | 3.54% | 0.26% | 2.92% | ||||||
| 2024 | 0.35% | 2.43% | 2.46% | -3.26% | 3.39% | 1.87% | 1.97% | 1.88% | 1.92% | -1.72% | 3.76% | -2.32% | 13.19% |
| 2023 | 5.62% | -2.77% | 3.09% | 1.04% | -0.49% | 3.86% | 2.11% | -1.57% | -3.78% | -2.08% | 7.52% | 4.54% | 17.67% |
| 2022 | -4.04% | -2.24% | 0.63% | -6.93% | 0.42% | -5.79% | 6.32% | -3.86% | -7.37% | 4.19% | 5.68% | -3.85% | -16.68% |
| 2021 | -0.76% | 0.99% | 1.93% | 3.09% | 0.69% | 1.63% | 1.48% | 1.48% | -3.13% | 3.72% | -0.84% | 2.32% | 13.14% |
| 2020 | 0.47% | -4.18% | -9.37% | 8.49% | 3.58% | 1.91% | 4.07% | 3.59% | -2.09% | -1.45% | 7.63% | 2.84% | 15.04% |
| 2019 | 5.62% | 1.90% | 1.77% | 2.35% | -3.19% | 4.86% | 0.74% | 0.01% | 0.95% | 1.45% | 1.97% | 1.94% | 22.07% |
| 2018 | 2.87% | -2.84% | -0.84% | -0.09% | 1.26% | 0.18% | 2.17% | 1.54% | 0.10% | -4.79% | 1.22% | -4.21% | -3.72% |
| 2017 | 1.23% | 2.41% | 0.31% | 1.06% | 1.27% | 0.46% | 1.50% | 0.49% | 1.19% | 1.43% | 1.60% | 1.10% | 14.98% |
| 2016 | -2.84% | 0.15% | 4.90% | 0.69% | 0.80% | 1.00% | 2.74% | 0.12% | 0.20% | -1.68% | 0.92% | 1.45% | 8.57% |
| 2015 | -0.30% | 2.92% | -0.67% | 0.54% | 0.26% | -1.76% | 1.31% | -4.04% | -1.25% | 4.91% | 0.09% | -1.38% | 0.33% |
| 2014 | -1.57% | 3.15% | 0.41% | 0.69% | 1.74% | 1.46% | -1.03% | 2.74% | -1.68% | 1.62% | 1.62% | -0.32% | 9.04% |
Комиссия
Комиссия PIFIA 2 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PIFIA 2 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.65 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.99 | 1.65 | 1.20 | 0.50 | 2.86 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.73 | 2.66 | 1.33 | 0.80 | 8.29 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.62 | 1.10 | 1.14 | 0.41 | 2.03 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | 1.37 | 1.19 | 1.12 | 3.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PIFIA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.56% | 2.60% | 2.58% | 2.14% | 1.99% | 1.75% | 2.48% | 2.61% | 2.20% | 2.31% | 2.33% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.79% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.89% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIFIA 2 показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка PIFIA 2 составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.92% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.15% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | LQD | VXUS | VOO | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.15 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.16 |
| LQD | 0.15 | 0.67 | 0.90 | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.33 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.15 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |