PIFIA 2
Complemento de Pifia 1. Es el que debo conseguir antes de invertir en stocks. Es el bogglehead edition
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIFIA 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
PIFIA 2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 12.84% с начала года и доходность в 8.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| PIFIA 2 | 12.84% | 1.11% | 7.48% | 23.07% | 8.76% | 8.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.84% | 13.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.39% | 9.27% | 33.25% | 15.07% | 12.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.04% | 5.70% | 10.70% | 0.30% | 1.82% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.62% | 3.23% | 9.24% | -0.27% | 2.13% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.59% | 1.51% | 6.76% | 14.22% | 0.94% | 2.95% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | -0.14% | 6.36% | 19.88% | 7.16% | 5.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIFIA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 2.43% | 2.46% | -3.26% | 3.39% | 1.87% | 1.97% | 1.88% | 12.84% | ||||
| 2023 | 5.62% | -2.77% | 3.09% | 1.04% | -0.49% | 3.86% | 2.11% | -1.57% | -3.78% | -2.08% | 7.52% | 4.54% | 17.67% |
| 2022 | -4.04% | -2.25% | 0.63% | -6.93% | 0.42% | -5.79% | 6.32% | -3.86% | -7.37% | 4.19% | 5.68% | -3.85% | -16.68% |
| 2021 | -0.76% | 0.99% | 1.93% | 3.09% | 0.69% | 1.63% | 1.48% | 1.48% | -3.13% | 3.72% | -0.84% | 2.32% | 13.14% |
| 2020 | 0.47% | -4.18% | -9.37% | 8.49% | 3.58% | 1.91% | 4.07% | 3.59% | -2.09% | -1.45% | 7.63% | 2.84% | 15.04% |
| 2019 | 5.62% | 1.90% | 1.77% | 2.35% | -3.19% | 4.86% | 0.74% | 0.01% | 0.95% | 1.45% | 1.97% | 1.93% | 22.07% |
| 2018 | 2.87% | -2.84% | -0.84% | -0.09% | 1.26% | 0.18% | 2.17% | 1.54% | 0.10% | -4.79% | 1.22% | -4.21% | -3.72% |
| 2017 | 1.23% | 2.41% | 0.31% | 1.06% | 1.27% | 0.46% | 1.50% | 0.49% | 1.19% | 1.43% | 1.60% | 1.10% | 14.98% |
| 2016 | -2.84% | 0.15% | 4.90% | 0.69% | 0.80% | 1.00% | 2.74% | 0.12% | 0.20% | -1.68% | 0.92% | 1.45% | 8.57% |
| 2015 | -0.30% | 2.93% | -0.67% | 0.54% | 0.26% | -1.76% | 1.31% | -4.04% | -1.25% | 4.91% | 0.09% | -1.38% | 0.33% |
| 2014 | -1.57% | 3.15% | 0.41% | 0.69% | 1.74% | 1.46% | -1.03% | 2.74% | -1.68% | 1.62% | 1.62% | -0.32% | 9.04% |
| 2013 | -1.98% | 3.45% | -2.02% | 2.95% | 3.04% | 1.40% | 1.39% | 8.36% |
Комиссия
Комиссия PIFIA 2 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PIFIA 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.66 | 2.43 | 1.29 | 0.61 | 6.38 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PIFIA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIFIA 2 | 2.49% | 2.58% | 2.14% | 1.99% | 1.75% | 2.48% | 2.61% | 2.20% | 2.31% | 2.33% | 2.27% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.17% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIFIA 2 показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка PIFIA 2 составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -9.15% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.61% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIFIA 2 составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VXUS | VOO | VTI | LQD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.73 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.67 |
| BND | 0.73 | 1.00 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.89 |
| VXUS | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.16 |
| VOO | -0.01 | -0.04 | 0.81 | 1.00 | 0.99 | 0.14 |
| VTI | -0.01 | -0.04 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 0.14 |
| LQD | 0.67 | 0.89 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |