PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

iShares 60/40

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AGG 27%IAGG 5.9%IAU 5%IVV 32.6%IDEV 18.8%IEMG 6.6%IJH 2.1%IJR 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

27%

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

5.90%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

5%

IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

18.80%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

6.60%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

2.10%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

2%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

32.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
72.20%
130.15%
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
iShares 60/407.24%0.35%7.28%12.01%7.44%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%14.14%12.60%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		9.60%3.85%10.23%13.94%10.50%9.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		7.48%9.76%9.77%13.53%9.52%9.48%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		5.50%0.75%6.10%8.97%6.76%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		5.18%-1.22%8.64%6.43%3.37%2.40%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.31%1.04%2.39%6.27%0.24%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью iShares 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.13%2.24%2.84%-2.74%3.44%1.13%7.24%
20236.00%-3.03%2.94%1.17%-1.25%3.46%2.33%-2.04%-3.69%-1.86%6.94%4.49%15.79%
2022-3.46%-1.78%0.38%-6.11%0.52%-5.72%5.20%-3.85%-7.37%3.73%6.91%-2.96%-14.61%
2021-0.53%1.02%1.81%2.91%1.52%0.49%1.06%1.37%-3.00%3.26%-1.38%2.66%11.59%
2020-0.09%-4.35%-8.69%7.43%3.46%2.15%4.06%3.39%-2.13%-1.41%7.47%3.46%14.35%
20195.41%1.66%1.38%2.07%-3.19%4.75%0.19%0.04%1.01%1.94%1.28%2.32%20.26%
20183.24%-3.11%-0.49%-0.14%0.64%-0.40%1.86%0.74%-0.05%-4.79%1.29%-3.56%-4.97%
20170.45%1.30%1.36%0.34%1.82%0.71%0.90%1.50%1.26%1.17%11.36%

Комиссия

Комиссия iShares 60/40 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг iShares 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности iShares 60/40, с текущим значением в 3939
iShares 60/40
Ранг коэф-та Шарпа iShares 60/40, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино iShares 60/40, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега iShares 60/40, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара iShares 60/40, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина iShares 60/40, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

iShares 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа iShares 60/40, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино iShares 60/40, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега iShares 60/40, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара iShares 60/40, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина iShares 60/40, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.732.431.311.726.86
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		0.841.281.150.752.58
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.701.171.130.532.09
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		0.721.101.130.552.16
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.410.681.080.191.10
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.392.201.240.536.73
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03

Коэффициент Шарпа

iShares 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
1.58
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iShares 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iShares 60/402.38%2.35%2.07%1.77%1.76%2.41%2.54%1.79%1.60%1.64%1.45%1.38%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.26%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.03%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.82%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.51%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.95%
-4.73%
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iShares 60/40 показал максимальную просадку в 22.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка iShares 60/40 составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-21.36%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-11.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-5.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.63%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 60/40 составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.45%
3.80%
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAGGIAUAGGIEMGIJRIVVIJHIDEV
IAGG1.000.260.740.00-0.010.02-0.000.04
IAU0.261.000.400.200.040.050.050.20
AGG0.740.401.000.060.000.050.020.09
IEMG0.000.200.061.000.580.690.630.78
IJR-0.010.040.000.581.000.780.960.72
IVV0.020.050.050.690.781.000.850.80
IJH-0.000.050.020.630.960.851.000.77
IDEV0.040.200.090.780.720.800.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.