PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

iShares 60/40

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AGG 33.8%IAGG 5.9%IVV 32.6%IDEV 18%IEMG 6.6%IJH 2.1%IJR 1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

33.80%

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5.90%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

32.60%

IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

18%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

6.60%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

2.10%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
61.70%
118.98%
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
iShares 60/402.83%2.08%8.50%13.96%7.42%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.06%12.67%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.91%5.35%13.93%19.12%18.23%16.32%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%8.41%8.32%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.92%3.49%9.62%12.25%7.12%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.77%4.58%4.74%7.22%2.61%3.35%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-0.36%0.00%4.26%7.20%1.03%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.60%1.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.02%2.16%
2023-1.95%-3.50%-2.25%7.00%4.56%

Коэффициент Шарпа

iShares 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.90

Коэффициент Шарпа iShares 60/40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.90
2.44
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iShares 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iShares 60/402.53%2.53%2.20%1.85%1.87%2.56%2.70%1.93%1.75%1.78%1.60%1.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.98%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.86%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.57%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.48%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Комиссия

Комиссия iShares 60/40 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
iShares 60/40
1.90
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
1.05
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.58
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
1.51
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAGGAGGIEMGIJRIDEVIVVIJH
IAGG1.000.73-0.01-0.030.020.01-0.02
AGG0.731.000.04-0.030.060.03-0.01
IEMG-0.010.041.000.590.780.690.63
IJR-0.03-0.030.591.000.720.790.94
IDEV0.020.060.780.721.000.810.76
IVV0.010.030.690.790.811.000.85
IJH-0.02-0.010.630.940.760.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iShares 60/40 показал максимальную просадку в 21.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.35%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-21.3%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-11.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.42%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность iShares 60/40 составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45%
3.47%
iShares 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев