iShares 60/40
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| iShares 60/40 | 11.60% | 3.12% | 9.40% | 19.14% | 8.54% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 18.95% | 3.15% | 11.55% | 28.75% | 15.86% | 12.92% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 11.61% | 0.11% | 8.01% | 20.01% | 12.11% | 9.59% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.59% | -1.74% | 8.33% | 18.35% | 10.52% | 9.25% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11.62% | 4.47% | 9.20% | 20.15% | 8.75% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.15% | 2.72% | 8.38% | 14.49% | 5.55% | 2.76% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.07% | 1.36% | 4.01% | 8.12% | 0.13% | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.66% | 2.75% | 5.75% | 8.60% | 0.03% | 1.68% |
IAU iShares Gold Trust | 22.24% | 5.83% | 24.24% | 31.18% | 10.41% | 6.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью iShares 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 2.24% | 2.84% | -2.74% | 3.44% | 1.13% | 2.40% | 11.60% | |||||
| 2023 | 6.00% | -3.03% | 2.94% | 1.17% | -1.25% | 3.46% | 2.33% | -2.04% | -3.69% | -1.86% | 6.94% | 4.49% | 15.79% |
| 2022 | -3.46% | -1.78% | 0.38% | -6.11% | 0.52% | -5.72% | 5.20% | -3.85% | -7.37% | 3.73% | 6.91% | -2.96% | -14.61% |
| 2021 | -0.53% | 1.02% | 1.81% | 2.91% | 1.52% | 0.49% | 1.06% | 1.37% | -3.00% | 3.26% | -1.38% | 2.66% | 11.59% |
| 2020 | -0.09% | -4.35% | -8.69% | 7.43% | 3.46% | 2.15% | 4.06% | 3.39% | -2.13% | -1.41% | 7.47% | 3.46% | 14.35% |
| 2019 | 5.41% | 1.66% | 1.38% | 2.07% | -3.19% | 4.75% | 0.19% | 0.04% | 1.01% | 1.94% | 1.28% | 2.32% | 20.26% |
| 2018 | 3.24% | -3.11% | -0.49% | -0.14% | 0.64% | -0.40% | 1.86% | 0.74% | -0.05% | -4.79% | 1.29% | -3.56% | -4.97% |
| 2017 | 0.45% | 1.30% | 1.36% | 0.34% | 1.82% | 0.71% | 0.90% | 1.50% | 1.26% | 1.17% | 11.36% |
Комиссия
Комиссия iShares 60/40 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг iShares 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.54 | 11.24 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.27 | 1.83 | 1.22 | 1.20 | 4.82 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.96 | 1.50 | 1.17 | 0.78 | 3.75 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.65 | 2.34 | 1.29 | 1.32 | 7.74 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.10 | 1.61 | 1.19 | 0.52 | 4.92 |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.93 | 3.01 | 1.34 | 0.74 | 9.50 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.35 | 1.98 | 1.24 | 0.50 | 4.71 |
IAU iShares Gold Trust | 2.22 | 3.10 | 1.39 | 2.56 | 12.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность iShares 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 60/40 | 2.31% | 2.35% | 2.07% | 1.77% | 1.76% | 2.41% | 2.54% | 1.79% | 1.60% | 1.64% | 1.45% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.87% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares 60/40 показал максимальную просадку в 22.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка iShares 60/40 составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.36% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -11.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -5.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.52% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares 60/40 составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAGG | IAU | AGG | IEMG | IJR | IVV | IJH | IDEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAGG | 1.00 | 0.26 | 0.74 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| IAU | 0.26 | 1.00 | 0.40 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| AGG | 0.74 | 0.40 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| IEMG | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.78 |
| IJR | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.78 | 0.96 | 0.72 |
| IVV | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 0.85 | 0.80 |
| IJH | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.63 | 0.96 | 0.85 | 1.00 | 0.77 |
| IDEV | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 1.00 |