Kiplinger
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kiplinger и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Kiplinger на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 17.42% с начала года и доходность в 11.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
| Kiplinger | 17.42% | 2.58% | 14.89% | 29.17% | 13.46% | 11.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 23.19% | 3.32% | 16.59% | 34.86% | 16.15% | 13.97% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 9.42% | 2.47% | 15.62% | 26.43% | 10.14% | 10.21% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.15% | 3.70% | 12.65% | 27.95% | 12.08% | 10.84% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 21.56% | 2.78% | 17.85% | 34.34% | 16.06% | 13.54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.68% | 0.65% | 10.38% | 21.82% | 6.84% | 5.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 15.69% | 2.77% | 15.28% | 24.57% | 13.33% | 12.34% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.30% | -1.74% | 8.38% | 22.27% | 7.93% | 6.21% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.55% | 1.05% | 4.93% | 9.74% | 4.47% | 3.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kiplinger, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.01% | 3.65% | -4.15% | 4.28% | 1.13% | 3.67% | 1.85% | 1.57% | 17.42% | |||
| 2023 | 6.44% | -2.35% | 0.98% | 0.47% | -1.49% | 6.43% | 3.68% | -2.12% | -4.62% | -3.38% | 8.42% | 6.12% | 18.96% |
| 2022 | -5.19% | -2.21% | 2.29% | -7.14% | 1.03% | -8.28% | 8.00% | -3.85% | -8.91% | 8.92% | 6.34% | -4.83% | -14.91% |
| 2021 | 0.21% | 3.95% | 4.79% | 3.93% | 1.50% | 0.95% | 1.21% | 2.48% | -4.09% | 5.64% | -1.86% | 4.88% | 25.74% |
| 2020 | -1.22% | -8.16% | -13.86% | 11.67% | 5.00% | 1.96% | 5.14% | 5.69% | -3.29% | -0.99% | 12.22% | 4.42% | 16.49% |
| 2019 | 7.85% | 3.66% | 0.91% | 3.57% | -6.72% | 6.84% | 1.12% | -2.25% | 2.58% | 1.86% | 3.01% | 2.97% | 27.56% |
| 2018 | 4.66% | -4.06% | -1.22% | 0.22% | 2.00% | 0.49% | 3.29% | 2.32% | 0.11% | -7.20% | 2.12% | -8.71% | -6.74% |
| 2017 | 1.25% | 3.18% | 0.51% | 1.11% | 1.31% | 0.71% | 1.65% | -0.23% | 2.68% | 2.31% | 2.77% | 1.07% | 19.88% |
| 2016 | -4.79% | 0.27% | 7.17% | 0.67% | 1.50% | 0.34% | 3.79% | 0.51% | 0.18% | -2.33% | 4.00% | 2.29% | 13.88% |
| 2015 | -2.45% | 5.22% | -1.00% | 0.61% | 1.04% | -1.96% | 1.03% | -5.74% | -2.39% | 7.30% | 0.45% | -2.26% | -0.84% |
| 2014 | -3.33% | 4.47% | 0.71% | 0.35% | 1.74% | 2.36% | -2.44% | 3.56% | -2.21% | 2.33% | 2.28% | -0.41% | 9.48% |
| 2013 | 5.28% | 1.08% | 3.68% | 1.78% | 1.82% | -1.51% | 5.20% | -2.84% | 3.97% | 4.16% | 2.33% | 2.21% | 30.39% |
Комиссия
Комиссия Kiplinger составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Kiplinger среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.91 | 3.88 | 1.53 | 3.13 | 18.10 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.50 | 2.21 | 1.26 | 1.22 | 8.27 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.91 | 2.67 | 1.32 | 1.80 | 10.63 |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 2.82 | 3.83 | 1.50 | 2.01 | 17.14 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.75 | 2.47 | 1.31 | 1.24 | 11.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.27 | 3.26 | 1.39 | 2.01 | 11.96 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.74 | 2.46 | 1.30 | 1.48 | 10.65 |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 4.04 | 6.20 | 2.07 | 5.85 | 44.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Kiplinger за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiplinger | 2.10% | 2.25% | 2.19% | 1.71% | 1.81% | 2.21% | 2.38% | 1.88% | 2.18% | 2.22% | 2.05% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.27% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.73% | 1.40% | 1.56% | 1.42% | 1.21% | 1.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.89% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.95% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.58% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kiplinger показал максимальную просадку в 34.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Kiplinger составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.34% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.99% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.21% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -10.08% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kiplinger составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BKLN | VGK | IJR | VXUS | SCHD | IJH | SUSA | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| VGK | 0.50 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| IJR | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 0.81 |
| VXUS | 0.52 | 0.94 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
| SCHD | 0.48 | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
| IJH | 0.50 | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
| SUSA | 0.52 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| IVV | 0.52 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |