PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Kiplinger

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BKLN 5%IVV 30%SUSA 20%SCHD 15%IJR 10%IJH 10%VXUS 5%VGK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
High Yield Bonds

5%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kiplinger и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
358.35%
322.67%
Kiplinger
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Kiplinger на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.77% с начала года и доходность в 11.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Kiplinger4.77%3.37%11.11%18.45%13.08%11.11%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.06%12.65%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%8.41%8.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.91%5.35%13.93%19.12%18.23%16.33%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
6.37%3.82%12.57%24.08%14.80%12.15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.97%4.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.00%3.25%9.59%11.68%7.56%4.30%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
1.12%1.23%4.49%9.51%3.72%3.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%4.01%
2023-2.12%-4.44%-3.38%8.42%6.31%

Коэффициент Шарпа

Kiplinger на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.68

Коэффициент Шарпа Kiplinger находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.68
2.44
Kiplinger
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kiplinger за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Kiplinger2.18%2.25%2.19%1.71%1.81%2.21%2.38%1.88%2.18%2.22%2.05%1.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
1.24%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.73%1.40%1.56%1.42%1.21%1.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.09%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.71%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%

Комиссия

Комиссия Kiplinger составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Kiplinger
1.68
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
2.10
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.91
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
2.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BKLNVGKIJRVXUSSCHDIJHSUSAIVV
BKLN1.000.490.470.510.480.490.520.52
VGK0.491.000.690.940.740.730.770.79
IJR0.470.691.000.730.800.940.810.82
VXUS0.510.940.731.000.760.760.800.82
SCHD0.480.740.800.761.000.830.860.88
IJH0.490.730.940.760.831.000.860.87
SUSA0.520.770.810.800.860.861.000.96
IVV0.520.790.820.820.880.870.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Kiplinger
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Kiplinger показал максимальную просадку в 34.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-18.77%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-13.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.260
-10.08%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109

График волатильности

Текущая волатильность Kiplinger составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.23%
3.47%
Kiplinger
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев