Kiplinger
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kiplinger и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Kiplinger на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 11.37% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
Kiplinger | 10.51% | 1.42% | 10.21% | 15.29% | 11.92% | 10.54% |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.65% | -0.26% | 12.30% | 20.63% | 14.27% | 12.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6.14% | 7.51% | 9.35% | 11.73% | 9.25% | 9.30% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8.73% | 1.77% | 10.16% | 12.29% | 10.34% | 9.56% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 12.54% | 0.34% | 11.31% | 17.59% | 13.99% | 12.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.87% | 0.25% | 7.94% | 8.47% | 5.99% | 4.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 7.96% | 2.96% | 7.58% | 11.22% | 11.83% | 11.14% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 6.71% | -0.38% | 9.10% | 10.11% | 7.65% | 4.65% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 4.08% | 0.63% | 4.24% | 9.16% | 3.90% | 3.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kiplinger, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.07% | 4.01% | 3.65% | -4.15% | 4.28% | 1.13% | 10.51% | ||||||
2023 | 6.44% | -2.35% | 0.98% | 0.47% | -1.49% | 6.43% | 3.68% | -2.12% | -4.62% | -3.38% | 8.42% | 6.12% | 18.96% |
2022 | -5.19% | -2.21% | 2.29% | -7.14% | 1.03% | -8.28% | 8.00% | -3.85% | -8.91% | 8.92% | 6.34% | -4.83% | -14.91% |
2021 | 0.21% | 3.95% | 4.79% | 3.93% | 1.50% | 0.95% | 1.21% | 2.48% | -4.09% | 5.64% | -1.86% | 4.88% | 25.74% |
2020 | -1.22% | -8.16% | -13.86% | 11.67% | 5.00% | 1.96% | 5.14% | 5.69% | -3.29% | -0.99% | 12.22% | 4.42% | 16.49% |
2019 | 7.85% | 3.66% | 0.91% | 3.57% | -6.72% | 6.84% | 1.12% | -2.25% | 2.58% | 1.86% | 3.01% | 2.97% | 27.56% |
2018 | 4.66% | -4.06% | -1.23% | 0.22% | 2.00% | 0.49% | 3.28% | 2.32% | 0.11% | -7.20% | 2.12% | -8.71% | -6.74% |
2017 | 1.25% | 3.18% | 0.51% | 1.11% | 1.31% | 0.71% | 1.65% | -0.23% | 2.68% | 2.31% | 2.78% | 1.07% | 19.88% |
2016 | -4.79% | 0.27% | 7.17% | 0.67% | 1.50% | 0.34% | 3.79% | 0.51% | 0.18% | -2.33% | 4.00% | 2.29% | 13.88% |
2015 | -2.45% | 5.22% | -1.00% | 0.61% | 1.04% | -1.96% | 1.03% | -5.74% | -2.39% | 7.30% | 0.45% | -2.26% | -0.84% |
2014 | -3.33% | 4.47% | 0.71% | 0.35% | 1.74% | 2.36% | -2.44% | 3.56% | -2.21% | 2.33% | 2.28% | -0.41% | 9.48% |
2013 | 5.28% | 1.08% | 3.68% | 1.78% | 1.82% | -1.51% | 5.20% | -2.84% | 3.97% | 4.16% | 2.33% | 2.21% | 30.39% |
Комиссия
Комиссия Kiplinger составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Kiplinger среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.54 | 1.32 | 1.81 | 7.23 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.62 | 1.06 | 1.12 | 0.47 | 1.86 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.79 | 1.22 | 1.14 | 0.71 | 2.44 |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.52 | 2.18 | 1.26 | 1.01 | 5.12 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.74 | 1.12 | 1.13 | 0.49 | 2.12 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.99 | 1.50 | 1.17 | 0.84 | 3.09 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.79 | 1.21 | 1.14 | 0.66 | 2.32 |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 4.48 | 7.10 | 2.02 | 7.87 | 32.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Kiplinger за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiplinger | 2.17% | 2.25% | 2.19% | 1.71% | 1.81% | 2.21% | 2.38% | 1.88% | 2.18% | 2.22% | 2.05% | 1.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.32% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.19% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.73% | 1.40% | 1.56% | 1.42% | 1.21% | 1.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.05% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.70% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kiplinger показал максимальную просадку в 34.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Kiplinger составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
-23.34% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
-18.99% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
-14.21% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
-10.08% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kiplinger составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BKLN | VGK | IJR | VXUS | SCHD | IJH | SUSA | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
VGK | 0.50 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
IJR | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 0.81 |
VXUS | 0.52 | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
SCHD | 0.48 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
IJH | 0.50 | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
SUSA | 0.52 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
IVV | 0.52 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |