PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 22.95%XLK 22.87%IGM 14.16%IXN 14.08%QTEC 13.1%IYW 12.84%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
Technology Equities

14.16%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

14.08%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

12.84%

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
Technology Equities

13.10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

22.95%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

22.87%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OJT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,031.52%
281.58%
OJT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2006 г., начальной даты QTEC

Доходность по периодам

OJT на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.13% с начала года и доходность в 19.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
OJT1.13%-8.72%20.08%34.41%19.04%19.62%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
7.17%-8.04%28.00%46.56%19.77%22.44%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%-9.10%19.16%30.08%18.82%18.31%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.69%-8.67%19.07%37.42%20.22%19.63%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
-0.87%-9.06%21.84%40.38%14.64%17.58%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.49%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.74%5.56%1.31%
2023-6.03%-1.39%13.54%5.44%

Комиссия

Комиссия OJT составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OJT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OJT, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OJT, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OJT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OJT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OJT, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
2.353.151.391.8413.72
IXN
iShares Global Tech ETF
1.622.311.281.436.48
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.932.651.321.5210.51
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
1.742.391.291.158.85
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80

Коэффициент Шарпа

OJT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.78

Коэффициент Шарпа OJT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.78
1.66
OJT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OJT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OJT0.74%0.80%1.09%0.56%0.89%1.27%1.52%1.36%1.93%1.80%1.87%1.67%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
1.83%2.37%3.16%0.97%1.93%2.99%3.45%3.42%5.40%4.72%5.25%4.66%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.55%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.37%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.07%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.90%
-5.46%
OJT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OJT показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка OJT составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.802
-37.26%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.17%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-19.76%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.240

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OJT составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.08%
3.15%
OJT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QTECIXNXLKIGMIYWVGT
QTEC1.000.900.890.920.920.92
IXN0.901.000.960.950.960.97
XLK0.890.961.000.950.970.98
IGM0.920.950.951.000.980.98
IYW0.920.960.970.981.000.99
VGT0.920.970.980.980.991.00