OJT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 14.16% |
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 14.08% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 12.84% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | Technology Equities | 13.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 22.95% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 22.87% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OJT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2006 г., начальной даты QTEC
Доходность по периодам
OJT на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.97% с начала года и доходность в 20.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| OJT | 13.81% | -4.99% | 8.64% | 26.16% | 20.86% | 19.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.00% | -4.84% | 12.70% | 35.45% | 21.34% | 22.73% |
IXN iShares Global Tech ETF | 15.16% | -5.45% | 10.23% | 26.08% | 21.01% | 18.88% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 16.59% | -5.24% | 10.60% | 29.18% | 22.69% | 20.07% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 5.18% | -5.82% | 1.36% | 20.79% | 15.48% | 17.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.74% | 5.56% | 1.31% | -5.54% | 7.06% | 7.96% | 13.81% | ||||||
| 2023 | 10.65% | 0.24% | 10.17% | -0.95% | 9.92% | 5.81% | 3.68% | -2.01% | -6.03% | -1.39% | 13.54% | 5.44% | 58.63% |
| 2022 | -8.23% | -4.58% | 2.81% | -12.53% | -1.09% | -9.77% | 12.88% | -6.10% | -11.99% | 5.88% | 6.47% | -7.99% | -31.99% |
| 2021 | -0.28% | 1.98% | 1.03% | 5.12% | -0.93% | 7.01% | 3.27% | 3.64% | -5.84% | 7.77% | 2.95% | 2.32% | 30.98% |
| 2020 | 3.22% | -6.85% | -9.27% | 14.15% | 7.49% | 6.80% | 6.04% | 10.26% | -4.84% | -3.70% | 12.05% | 5.45% | 44.71% |
| 2019 | 8.63% | 6.12% | 4.23% | 6.62% | -9.35% | 8.84% | 3.41% | -2.15% | 1.59% | 3.69% | 5.31% | 4.37% | 48.10% |
| 2018 | 7.63% | -0.09% | -3.13% | -0.18% | 6.61% | -0.61% | 2.26% | 6.61% | -0.41% | -8.79% | -0.92% | -8.05% | -0.60% |
| 2017 | 4.69% | 4.54% | 2.67% | 2.28% | 4.56% | -2.52% | 4.07% | 2.86% | 1.30% | 7.21% | 0.89% | 0.22% | 37.69% |
| 2016 | -5.62% | -0.63% | 9.08% | -4.72% | 5.50% | -1.64% | 7.69% | 2.37% | 2.73% | -0.52% | 0.46% | 1.56% | 16.25% |
| 2015 | -3.85% | 8.16% | -2.65% | 1.92% | 2.31% | -4.21% | 2.21% | -5.68% | -1.25% | 10.59% | 1.03% | -2.23% | 5.17% |
| 2014 | -2.20% | 4.94% | 0.16% | -0.70% | 3.78% | 3.02% | 0.76% | 3.84% | -0.87% | 1.54% | 4.98% | -1.37% | 19.00% |
| 2013 | 2.78% | 0.47% | 2.62% | 0.87% | 3.73% | -2.76% | 4.74% | -0.75% | 4.01% | 4.00% | 3.34% | 4.28% | 30.67% |
Комиссия
Комиссия OJT составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OJT среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.77 | 2.38 | 1.31 | 2.37 | 9.65 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.29 | 1.78 | 1.23 | 1.90 | 5.84 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 2.22 | 7.53 |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.91 | 4.34 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OJT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJT | 0.48% | 0.52% | 0.72% | 0.44% | 0.66% | 0.92% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.32% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.06% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OJT показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка OJT составляет 8.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.87% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 802 |
| -37.26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.17% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.76% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 240 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OJT составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QTEC | IXN | XLK | IGM | IYW | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTEC | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| IXN | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| XLK | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| IGM | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| IYW | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| VGT | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |