OJT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OJT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2006 г., начальной даты QTEC
Доходность по периодам
OJT на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 22.07% с начала года и доходность в 20.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
OJT | 22.07% | 5.07% | 17.69% | 41.31% | 22.90% | 20.87% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Expanded Tech Sector ETF | 30.72% | 5.60% | 18.58% | 51.07% | 22.31% | 21.02% |
iShares Global Tech ETF | 21.78% | 3.47% | 17.62% | 41.31% | 22.58% | 20.20% |
iShares U.S. Technology ETF | 25.84% | 5.60% | 20.22% | 43.87% | 25.26% | 21.51% |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 9.75% | 4.27% | 8.24% | 30.67% | 17.24% | 18.32% |
Vanguard Information Technology ETF | 24.44% | 6.09% | 21.88% | 43.56% | 23.71% | 21.67% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 19.80% | 4.85% | 17.10% | 37.79% | 24.42% | 21.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.74% | 5.56% | 1.31% | -5.54% | 7.06% | 7.96% | -2.71% | 0.97% | 2.13% | 22.07% | |||
2023 | 10.65% | 0.24% | 10.09% | -0.95% | 9.92% | 5.77% | 3.68% | -2.01% | -6.10% | -1.39% | 13.54% | 5.30% | 58.12% |
2022 | -8.23% | -4.58% | 2.77% | -12.53% | -1.09% | -9.81% | 12.88% | -6.10% | -12.07% | 5.88% | 6.47% | -8.14% | -32.22% |
2021 | -0.28% | 1.98% | 0.98% | 5.12% | -0.93% | 6.98% | 3.27% | 3.64% | -5.87% | 7.77% | 2.95% | 2.30% | 30.81% |
2020 | 3.22% | -6.85% | -9.40% | 14.15% | 7.49% | 6.72% | 6.04% | 10.26% | -4.89% | -3.70% | 12.05% | 5.41% | 44.26% |
2019 | 8.63% | 6.12% | 4.13% | 6.62% | -9.35% | 8.72% | 3.41% | -2.15% | 1.51% | 3.69% | 5.31% | 4.27% | 47.52% |
2018 | 7.63% | -0.09% | -3.21% | -0.18% | 6.61% | -0.72% | 2.26% | 6.61% | -0.49% | -8.79% | -0.92% | -8.14% | -0.97% |
2017 | 4.69% | 4.54% | 2.55% | 2.28% | 4.56% | -2.65% | 4.07% | 2.86% | 1.18% | 7.21% | 0.89% | 0.13% | 37.07% |
2016 | -5.62% | -0.63% | 8.86% | -4.72% | 5.50% | -1.84% | 7.69% | 2.37% | 2.61% | -0.52% | 0.46% | 1.40% | 15.45% |
2015 | -3.85% | 8.16% | -2.78% | 1.92% | 2.31% | -4.36% | 2.21% | -5.68% | -1.39% | 10.59% | 1.03% | -2.40% | 4.56% |
2014 | -2.20% | 4.94% | 0.01% | -0.70% | 3.78% | 2.85% | 0.76% | 3.84% | -1.00% | 1.54% | 4.98% | -1.58% | 18.23% |
2013 | 2.78% | 0.47% | 2.49% | 0.87% | 3.73% | -2.93% | 4.74% | -0.75% | 3.84% | 4.00% | 3.34% | 4.11% | 29.85% |
Комиссия
Комиссия OJT составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OJT среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Expanded Tech Sector ETF | 2.28 | 2.92 | 1.39 | 2.65 | 11.52 |
iShares Global Tech ETF | 1.81 | 2.39 | 1.32 | 2.31 | 7.66 |
iShares U.S. Technology ETF | 1.97 | 2.54 | 1.34 | 2.59 | 8.88 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 1.24 | 1.73 | 1.22 | 1.23 | 5.07 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.96 | 2.54 | 1.34 | 2.69 | 9.58 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.20 | 1.29 | 2.11 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OJT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OJT | 0.45% | 0.52% | 0.72% | 0.44% | 0.66% | 0.92% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.32% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OJT показал максимальную просадку в 54.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка OJT составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.92% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
-37.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
-31.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-23.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-19.91% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 114 | 2 февр. 2012 г. | 241 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OJT составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QTEC | IXN | XLK | IGM | IYW | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
QTEC | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
IXN | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
XLK | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
IGM | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
IYW | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
VGT | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |