OJT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

OJT

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	14.16%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	14.08%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	12.84%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	Technology Equities	13.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	22.95%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	22.87%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2006 г., начальной даты QTEC

Доходность по периодам

OJT на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.18% с начала года и доходность в 19.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
OJT	1.18%	21.22%	3.71%	13.19%	20.44%	19.42%
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.47%	21.18%	5.15%	17.92%	20.32%	19.80%
IXN iShares Global Tech ETF	0.70%	19.67%	4.52%	12.46%	20.39%	18.68%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.39%	21.14%	3.01%	15.94%	22.24%	20.19%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	5.44%	22.78%	4.90%	3.96%	16.05%	16.82%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.69%	21.46%	2.54%	16.14%	20.98%	20.03%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.20%	21.13%	3.05%	11.42%	21.30%	19.90%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.62%	-3.06%	-8.82%	1.75%	11.80%								1.18%
2024	2.74%	5.56%	1.31%	-5.54%	7.06%	7.96%	-2.71%	0.97%	2.14%	-1.34%	5.63%	-0.27%	25.07%
2023	10.65%	0.24%	10.09%	-0.95%	9.92%	5.77%	3.68%	-2.01%	-6.10%	-1.39%	13.54%	5.32%	58.15%
2022	-8.23%	-4.58%	2.77%	-12.53%	-1.09%	-9.81%	12.88%	-6.10%	-12.07%	5.88%	6.47%	-8.14%	-32.22%
2021	-0.28%	1.98%	0.98%	5.12%	-0.93%	6.98%	3.27%	3.64%	-5.87%	7.77%	2.95%	2.30%	30.81%
2020	3.22%	-6.85%	-9.40%	14.15%	7.49%	6.72%	6.04%	10.26%	-4.89%	-3.70%	12.05%	5.41%	44.26%
2019	8.63%	6.12%	4.13%	6.62%	-9.35%	8.72%	3.41%	-2.15%	1.51%	3.69%	5.31%	4.27%	47.52%
2018	7.63%	-0.09%	-3.21%	-0.18%	6.61%	-0.72%	2.26%	6.61%	-0.49%	-8.79%	-0.92%	-8.14%	-0.97%
2017	4.69%	4.54%	2.55%	2.28%	4.56%	-2.65%	4.07%	2.86%	1.18%	7.21%	0.89%	0.13%	37.07%
2016	-5.62%	-0.63%	8.86%	-4.72%	5.50%	-1.84%	7.69%	2.37%	2.61%	-0.52%	0.46%	1.40%	15.45%
2015	-3.85%	8.16%	-2.78%	1.92%	2.31%	-4.36%	2.21%	-5.68%	-1.39%	10.59%	1.03%	-2.40%	4.56%
2014	-2.20%	4.94%	0.01%	-0.70%	3.79%	2.85%	0.76%	3.84%	-1.00%	1.54%	4.98%	-1.58%	18.23%

Комиссия

Комиссия OJT составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTEC

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OJT составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.62	1.14	1.16	0.77	2.48
IXN iShares Global Tech ETF	0.42	0.86	1.12	0.56	1.73
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.53	1.03	1.14	0.69	2.18
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	0.12	0.50	1.07	0.21	0.63
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.54	1.02	1.14	0.67	2.19
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.38	0.82	1.11	0.53	1.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

OJT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.44
За 5 лет: 0.78
За 10 лет: 0.79
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OJT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.39%	0.41%	0.56%	0.72%	0.44%	0.66%	0.92%	1.11%	0.96%	1.29%	1.25%	1.25%
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
IXN iShares Global Tech ETF	0.42%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.20%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	0.02%	0.02%	0.14%	0.15%	0.02%	0.44%	0.68%	0.91%	0.80%	1.29%	0.99%	1.22%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.66%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

OJT показал максимальную просадку в 54.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка OJT составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.92%	1 нояб. 2007 г.	267	20 нояб. 2008 г.	539	12 янв. 2011 г.	806
-37.37%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	478
-31.05%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-26.59%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.31%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	QTEC	IXN	XLK	IYW	IGM	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.82	0.88	0.89	0.87	0.89	0.89	0.89
QTEC	0.82	1.00	0.90	0.89	0.92	0.93	0.92	0.94
IXN	0.88	0.90	1.00	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98
XLK	0.89	0.89	0.96	1.00	0.97	0.96	0.98	0.98
IYW	0.87	0.92	0.96	0.97	1.00	0.98	0.99	0.99
IGM	0.89	0.93	0.96	0.96	0.98	1.00	0.98	0.99
VGT	0.89	0.92	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00	0.99
Portfolio	0.89	0.94	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 апр. 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

OJT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество