Brokerage 2f
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 2f и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2018 г., начальной даты FZIPX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Brokerage 2f | -6.94% | -6.50% | -6.08% | 11.31% | 13.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.54% | -6.91% | -0.43% | 18.86% | 9.92% | 10.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.74% | -9.36% | 7.75% | 15.88% | 11.42% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -8.71% | -6.03% | -11.10% | 2.53% | 12.65% | 6.86% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -3.04% | 0.43% | 10.45% | 11.88% | 5.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.36% | -7.87% | 6.89% | 13.92% | 10.76% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -12.78% | -7.41% | -13.93% | -0.68% | 12.15% | N/A |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -10.36% | -6.88% | -9.75% | 6.98% | 15.55% | N/A |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | -0.27% | -6.69% | -7.32% | 7.55% | 4.95% | 2.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.66% | -10.61% | 9.33% | 18.01% | 14.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 2f, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01% | 1.00% | -4.37% | -6.46% | -6.94% | ||||||||
| 2024 | 0.67% | 2.40% | 3.19% | -4.17% | 2.76% | 2.65% | 2.22% | 2.87% | 3.22% | 0.21% | 6.14% | -1.94% | 21.73% |
| 2023 | 5.64% | -2.04% | 4.69% | -1.75% | 1.41% | 5.70% | 2.94% | 1.39% | -5.09% | -2.47% | 4.14% | 4.85% | 20.34% |
| 2022 | -7.18% | -2.21% | 1.91% | -9.38% | -2.27% | -7.21% | 8.08% | -3.15% | -9.68% | 9.38% | 7.57% | -4.95% | -19.64% |
| 2021 | -0.29% | 1.92% | 7.22% | 3.14% | 1.67% | 1.53% | 2.69% | 3.97% | -5.57% | 5.48% | -1.59% | 6.82% | 29.69% |
| 2020 | -1.35% | -9.40% | -9.97% | 11.36% | 7.37% | 1.02% | 4.49% | 1.57% | -4.10% | -3.79% | 13.96% | 4.13% | 12.94% |
| 2019 | 8.65% | 5.14% | 2.48% | 3.96% | -6.38% | 6.42% | 1.32% | -5.81% | 2.92% | 0.79% | 1.08% | 3.86% | 26.02% |
| 2018 | 0.28% | -6.58% | 3.01% | -9.04% | -12.22% |
Комиссия
Комиссия Brokerage 2f составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage 2f составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.88 | 1.37 | 1.20 | 0.83 | 4.37 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.10 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 2.12 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | -0.06 | -0.23 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.21 |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.08 | 0.22 | 1.17 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage 2f за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 1.84% | 2.08% | 2.16% | 1.84% | 2.04% | 2.16% | 2.24% | 1.97% | 2.15% | 2.29% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.89% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.40% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.29% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.09% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 3.26% | 1.33% | 2.41% | 2.47% | 1.81% | 1.24% | 1.27% | 0.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage 2f показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage 2f составляет 12.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -28.87% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 348 | 4 мар. 2024 г. | 546 |
| -18.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -17.56% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.03% | 16 июл. 2019 г. | 23 | 15 авг. 2019 г. | 90 | 23 дек. 2019 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage 2f составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSCO | FEMSX | FSPSX | SCHG | FZIPX | DGRO | FSMDX | FXAIX | FZROX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| FEMSX | 0.44 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| FSPSX | 0.53 | 0.77 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| SCHG | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.93 | 0.93 |
| FZIPX | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 0.86 | 0.90 |
| DGRO | 0.69 | 0.60 | 0.74 | 0.73 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| FSMDX | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| FXAIX | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| FZROX | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |