CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	2.50%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	2.50%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	35%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	2.56%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	2.50%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	2.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	17.44%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.49% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25	-0.91%	-5.59%	3.49%	9.39%	34.02%	21.35%	13.33%	11.94%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-4.10%	-4.65%	-2.77%	30.43%	22.97%	13.18%	19.05%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.40%	0.82%	0.71%	2.69%	3.06%	1.33%	2.52%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.28%	-1.22%	-0.09%	0.75%	5.89%	5.69%	1.64%	3.12%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-9.01%	8.34%	20.10%	50.07%	32.68%	21.72%	14.14%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.91%	0.31%	0.97%	3.73%	3.53%	0.30%	1.70%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.43%	-0.08%	0.10%	2.25%	3.79%	0.18%	1.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.73%	5.24%	-8.27%	0.44%									3.49%
2025	4.53%	1.36%	2.26%	3.27%	3.04%	2.50%	-0.23%	3.78%	5.89%	2.48%	2.27%	1.86%	38.30%
2024	-0.55%	2.05%	4.98%	-1.10%	3.31%	0.23%	3.33%	2.31%	2.79%	-0.67%	0.29%	-2.25%	15.46%
2023	6.85%	-3.77%	4.86%	1.57%	-1.59%	2.10%	2.56%	-2.19%	-4.18%	0.87%	6.13%	3.65%	17.34%
2022	-3.27%	0.57%	1.20%	-5.33%	-0.60%	-5.62%	3.24%	-4.27%	-6.87%	3.02%	8.81%	-1.16%	-10.84%
2021	-1.60%	-1.01%	1.50%	3.49%	4.05%	-2.27%	1.72%	1.02%	-3.37%	3.09%	-1.91%	3.50%	8.13%

Метрики бенчмарка

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.50, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.52%) было выше, чем в снижении (52.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.70%

Бета: 0.50

R²: 0.58

Участие в росте: 58.52%

Участие в снижении: 52.63%

Комиссия

Комиссия CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

TIP

iShares TIPS Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

IGIB

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.88	+1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	1.37	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	1.39	+1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.53	6.43	+5.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
TIP iShares TIPS Bond ETF	34	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	64	1.29	1.80	1.24	2.10	7.41
IAU iShares Gold Trust	79	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	33	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.03
За 5 лет: 1.09
За 10 лет: 1.03
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.63%	1.74%	1.78%	1.73%	1.69%	1.65%	1.18%	1.70%	1.86%	1.54%	1.65%	1.59%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.74%	4.59%	4.41%	3.78%	3.04%	2.52%	2.74%	3.44%	3.41%	2.51%	2.45%	2.51%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25 составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.89%	24 февр. 2020 г.	20	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	74
-20.69%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	281	28 нояб. 2023 г.	512
-13.04%	3 июл. 2014 г.	390	20 янв. 2016 г.	119	11 июл. 2016 г.	509
-13.01%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-11.57%	2 мар. 2026 г.	19	26 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	BNDX	TIP	BND	QQQ	IGIB	VOO	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	-0.00	-0.02	0.91	0.12	1.00	0.80	0.69
IAU	0.01	1.00	0.25	0.38	0.35	0.01	0.34	0.01	0.16	0.60
BNDX	0.01	0.25	1.00	0.58	0.72	0.03	0.67	0.01	0.03	0.16
TIP	-0.00	0.38	0.58	1.00	0.80	0.01	0.74	-0.00	0.06	0.24
BND	-0.02	0.35	0.72	0.80	1.00	0.01	0.90	-0.01	0.04	0.21
QQQ	0.91	0.01	0.03	0.01	0.01	1.00	0.13	0.91	0.70	0.63
IGIB	0.12	0.34	0.67	0.74	0.90	0.13	1.00	0.12	0.17	0.32
VOO	1.00	0.01	0.01	-0.00	-0.01	0.91	0.12	1.00	0.80	0.69
VEA	0.80	0.16	0.03	0.06	0.04	0.70	0.17	0.80	1.00	0.83
Portfolio	0.69	0.60	0.16	0.24	0.21	0.63	0.32	0.69	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

CRG Balanced ETF Model-Optimized-06-30-25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов