预计调仓

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

预计调仓

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	30%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	5%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
O Realty Income Corporation	Real Estate	5%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
预计调仓	7.03%	1.60%	3.28%	17.55%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.18%	-4.95%	4.34%	21.61%	22.12%	13.42%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-2.97%	3.03%	-2.54%	8.36%	N/A	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.17%	1.80%	-3.98%	6.67%	10.94%	N/A
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.36%	5.43%	2.26%	12.87%	13.37%	9.24%
BTI British American Tobacco p.l.c.	26.75%	4.39%	23.84%	58.16%	10.97%	4.83%
O Realty Income Corporation	8.56%	-0.96%	0.62%	12.83%	6.80%	7.61%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.73%	7.87%	2.19%	15.71%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 预计调仓, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.20%	2.62%	-1.03%	0.45%	1.66%								7.03%
2024	2.75%	4.48%	2.78%	-4.02%	4.29%	1.04%	3.94%	4.63%	0.33%	-1.90%	5.23%	-3.50%	21.30%
2023	4.60%	-2.23%	2.86%	3.14%	-1.00%	5.17%	3.24%	-0.77%	-3.85%	-2.51%	7.74%	2.47%	19.74%
2022					-2.79%	-8.48%	7.78%	-4.84%	-8.09%	7.62%	6.77%	-3.94%	-7.42%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 预计调仓 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 预计调仓 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19	1.77	1.25	2.81	6.66
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.43	0.67	1.10	0.38	1.30
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.56	0.81	1.13	0.54	2.23
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.78	1.09	1.16	0.75	3.29
BTI British American Tobacco p.l.c.	2.99	3.50	1.55	2.82	12.97
O Realty Income Corporation	0.86	1.30	1.16	0.64	1.69
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.63	0.93	1.13	0.60	1.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

预计调仓 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 预计调仓 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.15%	3.02%	3.28%	3.46%	1.84%	1.69%	1.20%	1.40%	1.06%	1.11%	1.17%	1.19%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.28%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.01%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.83%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
BTI British American Tobacco p.l.c.	6.59%	8.18%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.79%	4.21%	4.55%
O Realty Income Corporation	5.61%	5.37%	5.33%	4.68%	3.97%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.58%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

预计调仓 показал максимальную просадку в 16.61%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка 预计调仓 составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.61%	5 мая 2022 г.	111	12 окт. 2022 г.	136	28 апр. 2023 г.	247
-10.43%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	27
-8.87%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	50
-6.01%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-4.92%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	13	30 янв. 2025 г.	40

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTI	O	BRK-B	QQQM	JEPQ	JEPI	VT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.28	0.35	0.63	0.94	0.93	0.82	0.96	0.93
BTI	0.28	1.00	0.37	0.35	0.16	0.17	0.38	0.35	0.42
O	0.35	0.37	1.00	0.39	0.22	0.22	0.50	0.37	0.46
BRK-B	0.63	0.35	0.39	1.00	0.47	0.48	0.69	0.63	0.83
QQQM	0.94	0.16	0.22	0.47	1.00	0.97	0.67	0.89	0.82
JEPQ	0.93	0.17	0.22	0.48	0.97	1.00	0.71	0.87	0.82
JEPI	0.82	0.38	0.50	0.69	0.67	0.71	1.00	0.81	0.86
VT	0.96	0.35	0.37	0.63	0.89	0.87	0.81	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.42	0.46	0.83	0.82	0.82	0.86	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

预计调仓

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество