Harry Browne Permanent Portfolio Plus

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harry Browne Permanent Portfolio Plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Harry Browne Permanent Portfolio Plus на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.02% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Harry Browne Permanent Portfolio Plus закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.4%.

Harry Browne Permanent Portfolio Plus: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.25, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 06.01.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.92%) было выше, чем в снижении (19.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Harry Browne Permanent Portfolio Plus составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Harry Browne Permanent Portfolio Plus имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harry Browne Permanent Portfolio Plus имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.22
• За 5 лет: 1.59
• За 10 лет: 1.27
• За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Harry Browne Permanent Portfolio Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harry Browne Permanent Portfolio Plus показал максимальную просадку в 10.75%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Harry Browne Permanent Portfolio Plus составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.