Current Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	20%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	20%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Current Portfolio на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 2.54% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Current Portfolio	0.19%	1.02%	2.54%	4.17%	23.59%	13.89%	7.27%	9.34%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	0.69%	-0.02%	1.89%	26.73%	20.02%	12.16%	14.72%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.20%	2.57%	7.57%	11.86%	40.59%	17.30%	8.21%	9.45%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.11%	1.68%	4.99%	5.58%	36.54%	15.38%	4.87%	8.21%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.27%	1.78%	-1.20%	-1.82%	40.18%	24.87%	15.80%	21.89%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.72%	0.16%	5.97%	6.00%	14.10%	8.16%	3.67%	5.21%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.04%	-0.29%	0.54%	1.31%	5.52%	3.62%	0.31%	1.68%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.05%	-0.25%	0.96%	0.78%	4.47%	3.09%	1.39%	2.56%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.02%	0.29%	0.90%	1.82%	3.98%	4.69%	3.20%	2.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Current Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.27%	1.62%	-4.75%	3.58%									2.54%
2025	1.82%	0.69%	-1.91%	0.38%	3.64%	3.85%	0.73%	2.31%	2.97%	1.55%	0.03%	0.48%	17.70%
2024	-0.33%	2.53%	2.21%	-2.80%	3.53%	1.83%	1.81%	1.96%	2.57%	-2.25%	2.27%	-2.21%	11.41%
2023	6.22%	-3.15%	3.10%	0.96%	-0.88%	3.88%	2.59%	-2.38%	-3.62%	-2.14%	7.41%	4.29%	16.66%
2022	-3.38%	-2.43%	0.50%	-6.16%	0.27%	-5.71%	5.19%	-3.53%	-8.17%	3.21%	7.14%	-3.29%	-16.21%
2021	-0.15%	1.30%	1.79%	3.22%	1.06%	1.45%	0.71%	1.64%	-3.26%	3.63%	-1.16%	2.88%	13.69%

Метрики бенчмарка

Current Portfolio: годовая альфа составляет 0.27%, бета — 0.66, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

Портфель участвовал в 72.55% снижения S&P 500 Index, но только в 65.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.27%

Бета: 0.66

R²: 0.92

Участие в росте: 65.21%

Участие в снижении: 72.55%

Комиссия

Комиссия Current Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.47	1.84	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.45	2.53	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.35	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.01	3.83	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.59	16.98	+0.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	57	1.96	2.69	1.37	4.10	18.30
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	76	2.81	3.77	1.52	4.41	17.73
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63	2.37	3.29	1.45	3.89	14.45
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	45	1.88	2.44	1.33	3.50	11.63
VNQ Vanguard Real Estate ETF	24	1.03	1.46	1.19	2.12	6.72
BND Vanguard Total Bond Market ETF	29	1.37	2.02	1.24	2.11	6.83
TIP iShares TIPS Bond ETF	26	1.15	1.63	1.21	2.24	5.90
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	100	19.68	152.69	54.77	440.03	2,473.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.47
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.77
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.93 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.50%	2.62%	2.70%	2.66%	2.72%	2.05%	1.89%	2.47%	2.64%	2.24%	2.36%	2.34%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.82%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.57%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.54%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.76%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.91%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	3.93%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current Portfolio показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Current Portfolio составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.01%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	89	29 июл. 2020 г.	116
-22.56%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	542
-14.86%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	99	24 февр. 2012 г.	207
-13.15%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	299
-12.91%	29 апр. 2015 г.	200	11 февр. 2016 г.	110	20 июл. 2016 г.	310

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHV	TIP	BND	VNQ	VWO	XLK	VXUS	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	-0.06	-0.08	0.62	0.71	0.89	0.81	1.00	0.94
SHV	-0.02	1.00	0.13	0.17	0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.01
TIP	-0.06	0.13	1.00	0.78	0.14	-0.01	-0.05	-0.00	-0.06	0.06
BND	-0.08	0.17	0.78	1.00	0.16	-0.04	-0.06	-0.04	-0.08	0.05
VNQ	0.62	0.02	0.14	0.16	1.00	0.46	0.47	0.55	0.62	0.66
VWO	0.71	-0.01	-0.01	-0.04	0.46	1.00	0.64	0.88	0.71	0.86
XLK	0.89	-0.01	-0.05	-0.06	0.47	0.64	1.00	0.70	0.89	0.84
VXUS	0.81	0.00	-0.00	-0.04	0.55	0.88	0.70	1.00	0.81	0.93
VOO	1.00	-0.02	-0.06	-0.08	0.62	0.71	0.89	0.81	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.01	0.06	0.05	0.66	0.86	0.84	0.93	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Current Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов