my vang
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в my vang и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
my vang на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.99% с начала года и доходность в 8.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| my vang | 11.99% | -0.91% | 7.48% | 21.48% | 8.55% | 8.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.97% | -0.36% | 10.67% | 32.68% | 14.34% | 12.37% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 9.28% | -4.00% | 3.67% | 18.80% | 5.91% | 5.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | 24.28% | 0.40% | 12.31% | 38.30% | 18.40% | 15.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.04% | -1.47% | 3.86% | 8.13% | -0.18% | 1.45% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.78% | -0.32% | 3.33% | 8.19% | -0.10% | 2.02% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 3.56% | -1.65% | 4.54% | 11.22% | 1.28% | 2.55% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.52% | -0.31% | 3.88% | 7.78% | 1.98% | 2.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.81% | -1.26% | 10.38% | 25.79% | 12.26% | 11.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.91% | -0.31% | 10.13% | 24.71% | 12.22% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью my vang, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 2.44% | 2.61% | -3.28% | 3.09% | 1.59% | 2.53% | 1.84% | 1.69% | -1.34% | 11.99% | ||
| 2023 | 5.10% | -2.60% | 2.29% | 0.74% | -0.80% | 3.88% | 2.44% | -1.52% | -3.60% | -2.20% | 7.00% | 4.63% | 15.75% |
| 2022 | -3.83% | -2.00% | 0.73% | -6.24% | 0.63% | -5.74% | 5.76% | -3.38% | -7.06% | 4.85% | 5.41% | -3.63% | -14.60% |
| 2021 | -0.44% | 1.72% | 2.51% | 2.88% | 0.91% | 1.17% | 1.12% | 1.53% | -3.00% | 3.53% | -1.14% | 2.68% | 14.12% |
| 2020 | 0.14% | -4.61% | -9.32% | 8.63% | 3.60% | 1.65% | 3.92% | 3.94% | -2.02% | -1.05% | 8.04% | 3.06% | 15.54% |
| 2019 | 5.48% | 2.24% | 1.51% | 2.38% | -3.69% | 4.85% | 0.81% | -0.46% | 1.26% | 1.43% | 2.01% | 1.87% | 21.20% |
| 2018 | 2.98% | -2.98% | -0.92% | -0.08% | 1.34% | 0.25% | 2.24% | 1.71% | 0.14% | -4.80% | 1.51% | -4.65% | -3.57% |
| 2017 | 1.12% | 2.35% | 0.33% | 0.94% | 1.17% | 0.38% | 1.46% | 0.42% | 1.39% | 1.61% | 1.82% | 1.06% | 14.97% |
| 2016 | -2.82% | 0.17% | 4.79% | 0.54% | 0.90% | 1.02% | 2.69% | 0.07% | 0.29% | -1.58% | 1.36% | 1.41% | 9.00% |
| 2015 | -0.77% | 3.27% | -0.76% | 0.67% | 0.37% | -1.75% | 1.11% | -4.09% | -1.34% | 5.15% | 0.13% | -1.36% | 0.29% |
| 2014 | -1.90% | 3.19% | 0.44% | 0.62% | 1.57% | 1.53% | -1.19% | 2.64% | -1.54% | 1.66% | 1.65% | -0.40% | 8.43% |
| 2013 | -1.71% | 3.57% | -2.11% | 3.08% | 3.03% | 1.47% | 1.37% | 8.85% |
Комиссия
Комиссия my vang составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг my vang среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.67 | 1.51 | 3.66 | 17.63 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.63 | 2.32 | 1.29 | 1.44 | 9.70 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.39 | 3.08 | 1.43 | 3.07 | 12.14 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.51 | 2.23 | 1.27 | 0.55 | 5.56 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.11 | 1.36 | 0.70 | 7.73 |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.02 | 3.05 | 1.37 | 0.81 | 8.80 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 2.86 | 4.68 | 1.61 | 1.93 | 17.97 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.74 | 3.79 | 1.50 | 4.72 | 17.64 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.32 | 3.34 | 1.41 | 2.39 | 12.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность my vang за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.63% | 2.21% | 2.14% | 2.05% | 2.48% | 2.59% | 2.16% | 2.33% | 2.31% | 2.28% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.92% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.56% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.52% | 3.90% | 3.20% | 4.00% | 5.80% | 3.13% | 3.31% | 3.05% | 3.94% | 3.39% | 3.86% | 5.11% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.01% | 3.15% | 2.03% | 2.08% | 2.33% | 2.92% | 2.78% | 1.92% | 2.15% | 2.09% | 2.06% | 2.15% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
my vang показал максимальную просадку в 23.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка my vang составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -11.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -9.02% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.74% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность my vang составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VFSUX | BND | VFIDX | VEU | VUG | SCHD | VIG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| VFSUX | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| BND | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| VFIDX | 0.68 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.06 |
| VEU | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.82 |
| VUG | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.75 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 0.94 |
| SCHD | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.07 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.91 | 0.85 |
| VIG | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.92 |
| VTI | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.82 | 0.94 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |