RNOW
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RNOW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 февр. 2019 г., начальной даты VETA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
RNOW | 41.84% | -0.05% | 12.29% | 58.84% | 28.72% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.79% | 1.51% | 8.27% | 28.94% | 12.38% | 11.30% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 10.94% | 1.34% | 8.40% | 18.00% | 4.19% | 4.99% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 10.85% | 0.33% | 5.87% | 22.51% | 8.66% | 7.79% |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.19% | 1.08% | 4.98% | 13.29% | -2.36% | N/A |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 89.73% | 74.43% |
Intesa Sanpaolo SpA | 52.46% | 6.04% | 24.93% | 79.28% | 22.47% | 13.07% |
Airbus SE | -3.69% | -5.40% | -19.07% | 12.59% | 2.96% | 12.02% |
British American Tobacco p.l.c. | 34.08% | 3.28% | 27.84% | 23.52% | 9.03% | 1.82% |
Dell Technologies Inc. | 55.42% | 7.82% | 5.46% | 70.69% | 35.10% | N/A |
Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 69.18% | 30.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RNOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.34% | 9.38% | 8.20% | -1.82% | 8.62% | 2.29% | 2.05% | 2.00% | 41.84% | ||||
2023 | 13.09% | 3.95% | 7.21% | 1.71% | 5.47% | 7.98% | 4.89% | -0.50% | -5.60% | -2.89% | 10.47% | 4.19% | 60.77% |
2022 | -3.54% | -2.66% | 0.09% | -13.16% | 1.62% | -9.92% | 6.11% | -8.07% | -10.52% | 7.07% | 13.82% | -4.67% | -24.26% |
2021 | -1.58% | 3.40% | 0.38% | 5.14% | 4.24% | 5.27% | -0.18% | 3.86% | -3.69% | 7.13% | 4.83% | -1.28% | 30.47% |
2020 | 0.04% | -0.93% | -10.77% | 5.55% | 9.73% | 6.24% | 6.51% | 11.47% | -2.49% | -4.33% | 13.30% | 3.51% | 41.34% |
2019 | 0.87% | 4.99% | 1.80% | -10.19% | 7.79% | 0.93% | -1.25% | 2.00% | 6.36% | 2.61% | 5.42% | 22.06% |
Комиссия
Комиссия RNOW составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RNOW среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.62 | 3.70 | 1.49 | 2.31 | 16.01 |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 1.31 | 2.00 | 1.23 | 0.59 | 7.06 |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.81 | 2.66 | 1.32 | 1.62 | 10.43 |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.57 | 2.30 | 1.29 | 0.44 | 3.79 |
NVIDIA Corporation | 3.23 | 3.49 | 1.45 | 6.17 | 19.27 |
Intesa Sanpaolo SpA | 3.87 | 4.67 | 1.62 | 4.90 | 29.10 |
Airbus SE | 0.45 | 0.74 | 1.10 | 0.43 | 0.99 |
British American Tobacco p.l.c. | 1.42 | 1.90 | 1.29 | 0.94 | 6.90 |
Dell Technologies Inc. | 1.30 | 2.12 | 1.29 | 1.45 | 3.83 |
Tesla, Inc. | -0.09 | 0.26 | 1.03 | -0.07 | -0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RNOW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNOW | 1.29% | 1.45% | 1.24% | 1.24% | 1.30% | 1.23% | 1.60% | 0.97% | 0.96% | 0.83% | 0.94% | 0.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Intesa Sanpaolo SpA | 7.74% | 8.86% | 7.35% | 9.12% | 10.04% | 8.39% | 10.46% | 6.43% | 5.77% | 2.27% | 2.06% | 2.79% |
Airbus SE | 2.14% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% | 1.81% | 1.08% |
British American Tobacco p.l.c. | 7.69% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
Dell Technologies Inc. | 1.39% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RNOW показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка RNOW составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.7% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 26 мая 2023 г. | 392 |
-30.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 2 июл. 2020 г. | 95 |
-11.35% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 31 мая 2019 г. | 97 | 15 окт. 2019 г. | 125 |
-10.24% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
-8.76% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RNOW составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VETA.L | BTI | TSLA | DELL | NVDA | AIR.PA | ISP.MI | SEMA.L | IWDA.AS | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETA.L | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.38 |
BTI | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
TSLA | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 0.29 |
DELL | 0.10 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
NVDA | 0.15 | 0.14 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.40 | 0.44 | 0.36 |
AIR.PA | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.57 | 0.45 | 0.61 | 0.63 |
ISP.MI | 0.16 | 0.32 | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.57 | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.67 |
SEMA.L | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.69 | 0.72 |
IWDA.AS | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 1.00 | 0.83 |
MEUD.L | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 1.00 |