tlt 10 vgit 20 bil 20
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tlt 10 vgit 20 bil 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
tlt 10 vgit 20 bil 20 на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.45% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| tlt 10 vgit 20 bil 20 | 10.45% | 1.12% | 8.55% | 18.62% | 6.56% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.79% | -1.10% | 3.51% | 6.02% | 0.01% | 1.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.07% | -1.87% | 4.87% | 9.54% | -4.92% | -0.07% |
IAU iShares Gold Trust | 32.74% | 3.79% | 18.69% | 39.01% | 13.33% | 8.65% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 7.03% | 3.60% | 10.13% | 26.10% | 8.39% | 8.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 14.92% | 1.00% | 10.58% | 26.81% | 12.28% | 11.48% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.46% | 0.36% | 2.56% | 5.28% | 2.25% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tlt 10 vgit 20 bil 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.15% | 0.26% | 3.20% | -1.99% | 1.94% | 0.04% | 4.72% | 1.09% | 1.82% | -0.32% | 10.45% | ||
| 2023 | 4.55% | -2.77% | 1.55% | -0.05% | -1.87% | 1.46% | 1.78% | -1.49% | -3.57% | -0.68% | 4.40% | 4.67% | 7.80% |
| 2022 | -2.12% | 1.02% | -0.34% | -3.44% | 0.18% | -3.09% | 2.00% | -2.63% | -4.75% | 2.77% | 4.56% | -1.37% | -7.38% |
| 2021 | -0.29% | 0.57% | 1.54% | 1.70% | 2.69% | -1.30% | 0.55% | 0.46% | -1.92% | 1.49% | -0.49% | 2.08% | 7.20% |
| 2020 | 0.94% | -1.78% | -3.46% | 5.45% | 1.42% | 1.10% | 3.93% | 0.86% | -1.99% | 0.04% | 4.15% | 3.00% | 14.09% |
| 2019 | 3.48% | 1.06% | 0.18% | 0.80% | -1.25% | 4.08% | 0.52% | 2.17% | 0.29% | 0.99% | 0.08% | 1.15% | 14.28% |
| 2018 | 0.95% | -2.26% | 0.41% | -0.44% | 1.31% | -0.33% | 0.43% | 0.74% | -0.80% | -2.22% | 1.05% | -0.82% | -2.05% |
| 2017 | 0.97% | 1.62% | -0.19% | 0.78% | 0.22% | 0.00% | 0.86% | 0.96% | 0.60% | 0.44% | 1.30% | 0.88% | 8.74% |
| 2016 | 0.87% | 3.23% | 2.01% | 1.21% | -0.95% | 3.43% | 1.84% | -0.76% | 0.23% | -2.00% | -0.49% | 0.48% | 9.31% |
| 2015 | 1.94% | -0.64% | -0.38% | -0.56% | 0.06% | -1.29% | -1.01% | -0.87% | -0.53% | 2.60% | -1.05% | -1.08% | -2.85% |
| 2014 | 0.44% | 2.68% | -0.25% | 0.34% | 0.21% | 1.92% | -1.77% | 1.94% | -2.47% | 1.25% | 0.87% | 0.82% | 6.03% |
| 2013 | 1.14% | -0.18% | 1.59% | -0.42% | -1.34% | -2.57% | 2.93% | -0.23% | 0.62% | 1.46% | -0.36% | -0.64% | 1.91% |
Комиссия
Комиссия tlt 10 vgit 20 bil 20 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tlt 10 vgit 20 bil 20 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.16 | 1.73 | 1.21 | 0.43 | 3.86 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.68 | 1.05 | 1.12 | 0.22 | 1.70 |
IAU iShares Gold Trust | 2.64 | 3.54 | 1.46 | 5.46 | 17.21 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.13 | 1.72 | 1.21 | 1.17 | 5.17 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.33 | 3.35 | 1.41 | 2.39 | 12.66 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.59 | 335.96 | 238.57 | 484.94 | 5,472.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tlt 10 vgit 20 bil 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.60% | 1.61% | 1.13% | 1.28% | 1.78% | 1.73% | 1.32% | 1.23% | 1.28% | 1.18% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.49% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tlt 10 vgit 20 bil 20 показал максимальную просадку в 13.59%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка tlt 10 vgit 20 bil 20 составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.59% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 362 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -11.25% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -6.65% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 33 | 7 мар. 2016 г. | 282 |
| -5.66% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 262 |
| -5.05% | 28 мар. 2013 г. | 63 | 26 июн. 2013 г. | 82 | 22 окт. 2013 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tlt 10 vgit 20 bil 20 составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | SCHD | IJS | TLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| IAU | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.35 |
| SCHD | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | -0.25 | -0.20 |
| IJS | -0.01 | 0.03 | 0.80 | 1.00 | -0.25 | -0.22 |
| TLT | 0.02 | 0.26 | -0.25 | -0.25 | 1.00 | 0.85 |
| VGIT | 0.03 | 0.35 | -0.20 | -0.22 | 0.85 | 1.00 |