DEMO PORT (OutPerform)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DEMO PORT (OutPerform) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
DEMO PORT (OutPerform) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 54.47% с начала года и доходность в 30.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| DEMO PORT (OutPerform) | 54.47% | 0.83% | 21.85% | 72.42% | 36.77% | 30.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
PGR The Progressive Corporation | 61.24% | 6.93% | 24.31% | 80.12% | 30.45% | 29.26% |
CL Colgate-Palmolive Company | 30.15% | -1.02% | 16.17% | 41.58% | 10.14% | 6.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.11% | 2.89% | 18.42% | 33.35% | 10.87% | 7.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMO PORT (OutPerform), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.47% | 8.73% | 7.66% | -0.40% | 7.92% | 5.03% | 1.09% | 6.24% | 54.47% | ||||
| 2023 | 9.43% | 4.61% | 9.63% | 1.57% | 5.61% | 4.98% | 1.57% | 0.74% | -4.64% | 4.85% | 7.31% | 1.07% | 56.83% |
| 2022 | -3.96% | -1.63% | 4.63% | -9.46% | 1.48% | -4.86% | 5.72% | -4.18% | -9.81% | 6.20% | 9.15% | -4.48% | -12.59% |
| 2021 | -3.55% | -1.85% | 2.53% | 6.39% | 3.09% | 4.86% | 0.22% | 3.82% | -5.42% | 8.66% | 6.58% | 3.27% | 31.40% |
| 2020 | 6.89% | -2.70% | -1.58% | 8.84% | 6.77% | 5.63% | 10.01% | 10.10% | -2.91% | -2.57% | 2.54% | 4.82% | 54.75% |
| 2019 | 7.14% | 5.56% | 5.06% | 4.75% | -6.90% | 7.92% | 1.90% | 0.79% | 1.07% | 1.93% | 3.28% | 4.34% | 42.57% |
| 2018 | 5.97% | 0.03% | 0.05% | -2.58% | 4.26% | -2.60% | 2.36% | 7.50% | 1.22% | -8.15% | -4.94% | -6.64% | -4.75% |
| 2017 | 3.38% | 4.52% | 2.05% | -0.04% | 10.86% | -0.77% | 4.77% | 2.72% | 0.91% | 4.72% | 2.13% | 1.66% | 43.15% |
| 2016 | -1.90% | 3.45% | 7.81% | -2.66% | 6.71% | 2.10% | 6.48% | 1.57% | 2.92% | 0.00% | 4.01% | 6.32% | 42.85% |
| 2015 | -0.95% | 5.59% | -2.50% | 2.29% | 0.58% | -3.22% | 1.60% | 0.01% | 2.32% | 8.93% | 0.22% | 0.92% | 16.32% |
| 2014 | -3.67% | 7.20% | 0.06% | 2.46% | 2.09% | 1.36% | -4.04% | 5.55% | -1.91% | 2.94% | 4.31% | -2.07% | 14.46% |
| 2013 | 0.93% | 2.88% | 2.18% | 1.92% | 0.53% | -3.90% | 4.19% | 1.63% | 1.88% | 2.07% | 2.96% | -0.92% | 17.34% |
Комиссия
Комиссия DEMO PORT (OutPerform) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEMO PORT (OutPerform) среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
PGR The Progressive Corporation | 3.81 | 5.15 | 1.69 | 11.33 | 34.12 |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.95 | 4.08 | 1.53 | 2.70 | 21.59 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.30 | 3.22 | 1.40 | 2.59 | 13.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DEMO PORT (OutPerform) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO PORT (OutPerform) | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 1.79% | 1.12% | 1.55% | 1.37% | 1.05% | 1.49% | 1.54% | 2.27% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.92% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DEMO PORT (OutPerform) показал максимальную просадку в 45.57%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка DEMO PORT (OutPerform) составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.57% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 274 | 23 дек. 2009 г. | 503 |
| -23.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 95 | 3 мар. 2023 г. | 297 |
| -22.36% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 143 |
| -21.51% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 40 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -15.63% | 8 мая 2006 г. | 49 | 17 июл. 2006 г. | 59 | 9 окт. 2006 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DEMO PORT (OutPerform) составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | CL | PGR | NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| CL | 0.03 | 1.00 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.34 |
| PGR | -0.00 | 0.37 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.36 |
| NVDA | 0.04 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.50 |
| AAPL | 0.03 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 1.00 | 0.51 |
| MSFT | 0.02 | 0.34 | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 1.00 |