2023
2023 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | European Government Bonds | 11.11% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | European Government Bonds | 11.11% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | European Government Bonds | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NIO NIO Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | Health & Biotech Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2025 г., начальной даты NIO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
| 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -15.17% | 2.77% | -26.67% | -13.20% | -5.58% | 0.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 5.69% | -5.06% | 9.73% | 16.26% | 12.24% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 7.39% | -4.80% | 11.06% | 17.86% | 17.08% |
NIO NIO Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 5.16% | -20.97% | 29.82% | 72.26% | 72.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.94% | 4.25% | 6.59% | 20.31% | 26.52% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 0.10% | 0.63% | 0.32% | -0.60% | N/A | N/A |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -0.91% | 2.69% | -3.31% | -5.09% | -13.48% | -2.33% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.07% | 0.22% | 2.82% | 4.74% | 0.57% | 0.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.75% | -0.75% |
Комиссия
Комиссия 2023 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -0.51 | -0.62 | 0.92 | -0.26 | -1.30 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
NIO NIO Inc. | — | — | — | — | — |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | -0.13 | -0.13 | 0.98 | -0.08 | -0.21 |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -0.39 | -0.44 | 0.95 | -0.09 | -0.66 |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.14 | 3.11 | 1.44 | 1.76 | 15.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 46.79% | 46.76% | 38.00% | 7.57% | 0.39% | 0.54% | 0.65% | 0.81% | 0.82% | 1.00% | 1.13% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.18% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 409.74% | 410.14% | 334.56% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 4.71% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% | 2.63% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.85% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2023 показал максимальную просадку в 0.99%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2023 составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.99% | 6 мая 2025 г. | 1 | 6 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NIO | GLTL.L | NVDA | MSFT | GBPG.L | IGLS.L | QQQ | SPY | XBI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.30 | -0.60 | 0.50 | 0.30 | -1.00 | -1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.40 |
| NIO | 0.30 | 1.00 | -0.90 | -0.30 | 0.70 | -0.30 | -0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| GLTL.L | -0.60 | -0.90 | 1.00 | 0.10 | -0.50 | 0.60 | 0.60 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.30 |
| NVDA | 0.50 | -0.30 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | -0.50 | -0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 |
| MSFT | 0.30 | 0.70 | -0.50 | 0.20 | 1.00 | -0.30 | -0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 |
| GBPG.L | -1.00 | -0.30 | 0.60 | -0.50 | -0.30 | 1.00 | 1.00 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.40 |
| IGLS.L | -1.00 | -0.30 | 0.60 | -0.50 | -0.30 | 1.00 | 1.00 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.40 |
| QQQ | 0.70 | 0.30 | -0.40 | 0.80 | 0.70 | -0.70 | -0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.70 | 0.30 | -0.40 | 0.80 | 0.70 | -0.70 | -0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| XBI | 0.70 | 0.30 | -0.40 | 0.80 | 0.70 | -0.70 | -0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.40 | 0.40 | -0.30 | 0.60 | 0.90 | -0.40 | -0.40 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |