PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2023

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

2023 portfolio

Распределение активов

GBPG.L 11.11%GLTL.L 11.11%IGLS.L 11.11%XBI 11.11%SPY 11.11%QQQ 11.11%NIO 11.11%NVDA 11.11%MSFT 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		European Government Bonds

11.11%

GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		European Government Bonds

11.11%

IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		European Government Bonds

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

11.11%

NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

11.11%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

11.11%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

11.11%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF		Health & Biotech Equities

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.43%
20.16%
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2021 г., начальной даты GBPG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
202311.91%-1.90%12.56%14.30%N/AN/A
Активы портфеля:
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		13.23%9.53%14.58%23.67%3.44%7.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
NIO
NIO Inc.		-52.92%-7.97%-30.46%-67.75%4.01%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.99%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.36%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		0.98%2.42%2.81%6.31%N/AN/A
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		-4.84%1.64%2.40%1.79%-9.54%-0.43%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		2.22%2.53%3.12%6.43%0.10%0.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.32%6.78%1.52%-3.93%7.88%1.26%11.91%
202310.76%-2.78%8.23%-1.11%4.77%6.19%9.04%-6.39%-6.75%-3.69%9.07%7.76%38.14%
2022-9.67%-2.75%0.44%-13.49%-1.36%-2.70%6.22%-6.86%-11.55%0.41%10.55%-7.37%-34.08%
2021-5.56%8.39%2.75%-3.51%1.49%

Комиссия

Комиссия 2023 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
График комиссии GLTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
График комиссии GBPG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
График комиссии IGLS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2023, с текущим значением в 1717
2023
Ранг коэф-та Шарпа 2023, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.881.391.160.472.49
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.912.671.341.859.26
QQQ
Invesco QQQ		1.472.021.261.708.85
NIO
NIO Inc.		-1.13-2.240.76-0.79-1.29
NVDA
NVIDIA Corporation		3.293.731.477.7021.31
MSFT
Microsoft Corporation		1.502.021.262.249.55
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		0.811.211.150.322.93
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		0.310.581.070.100.74
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		0.961.431.180.423.80

Коэффициент Шарпа

2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.84
1.58
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20231.56%1.19%25.49%10.08%11.61%16.38%17.81%0.82%1.00%1.13%1.32%1.31%
Активы портфеля:
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.13%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		3.81%3.35%62.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		3.76%2.97%162.91%88.05%100.66%143.02%154.59%1.86%1.99%2.51%2.63%3.67%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.72%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%0.78%0.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.36%
-4.73%
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023 показал максимальную просадку в 43.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка 2023 составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.26%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.44610 июл. 2024 г.689
-6.66%10 сент. 2021 г.174 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.32
-5.36%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-0.52%11 июл. 2024 г.111 июл. 2024 г.112 июл. 2024 г.2
-0.49%15 июл. 2024 г.115 июл. 2024 г.116 июл. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023 составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.04%
3.80%
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLTL.LNIOXBIIGLS.LGBPG.LNVDAMSFTSPYQQQ
GLTL.L1.000.120.200.610.740.180.170.220.23
NIO0.121.000.480.230.210.380.340.480.50
XBI0.200.481.000.260.270.400.400.570.55
IGLS.L0.610.230.261.000.950.280.270.360.33
GBPG.L0.740.210.270.951.000.270.260.340.33
NVDA0.180.380.400.280.271.000.670.720.81
MSFT0.170.340.400.270.260.671.000.800.86
SPY0.220.480.570.360.340.720.801.000.94
QQQ0.230.500.550.330.330.810.860.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2021 г.