PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2023

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

2023 portfolio

Распределение активов


GBPG.L 11.11%GLTL.L 11.11%IGLS.L 11.11%XBI 11.11%SPY 11.11%QQQ 11.11%NIO 11.11%NVDA 11.11%MSFT 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
European Government Bonds

11.11%

GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
European Government Bonds

11.11%

IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
European Government Bonds

11.11%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Health & Biotech Equities

11.11%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

11.11%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

11.11%

NIO
NIO Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.42%
14.33%
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2021 г., начальной даты GBPG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
20236.66%6.57%12.03%35.01%N/AN/A
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
13.71%15.41%25.17%21.49%2.09%6.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.70%12.62%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.49%18.26%
NIO
NIO Inc.
-36.27%4.33%-47.45%-39.60%-10.50%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
-2.57%-0.43%3.98%7.51%N/AN/A
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-6.55%0.27%5.90%3.92%-7.80%-0.02%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
-3.28%-0.10%1.52%6.52%-0.43%0.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.53%7.13%
2023-6.39%-6.75%-3.69%9.07%7.77%

Коэффициент Шарпа

2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.44

Коэффициент Шарпа 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44
2.44
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20231.45%1.19%0.69%0.39%0.54%0.65%0.81%0.82%1.00%1.13%1.33%1.31%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.02%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
3.88%3.35%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
3.76%2.97%1.63%0.88%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%2.63%3.67%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
2.86%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%0.78%0.59%

Комиссия

Комиссия 2023 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2023
2.44
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
1.00
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.76
QQQ
Invesco QQQ
3.29
NIO
NIO Inc.
-0.52
NVDA
NVIDIA Corporation
5.45
MSFT
Microsoft Corporation
2.94
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
0.87
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
0.14
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLTL.LNIOXBIIGLS.LGBPG.LMSFTNVDASPYQQQ
GLTL.L1.000.120.200.600.720.190.190.210.23
NIO0.121.000.520.240.210.370.420.520.54
XBI0.200.521.000.280.280.420.450.590.58
IGLS.L0.600.240.281.000.940.290.310.380.35
GBPG.L0.720.210.280.941.000.280.300.350.33
MSFT0.190.370.420.290.281.000.710.800.87
NVDA0.190.420.450.310.300.711.000.740.84
SPY0.210.520.590.380.350.800.741.000.94
QQQ0.230.540.580.350.330.870.840.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.36%
0
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023 показал максимальную просадку в 43.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2023 составляет 8.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.26%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.
-6.66%10 сент. 2021 г.174 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.32
-0.23%29 окт. 2021 г.129 окт. 2021 г.11 нояб. 2021 г.2
-0.04%5 нояб. 2021 г.15 нояб. 2021 г.18 нояб. 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность 2023 составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.91%
3.47%
2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев