2023
2023 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | European Government Bonds | 11.11% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | European Government Bonds | 11.11% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | European Government Bonds | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NIO NIO Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | Health & Biotech Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2021 г., начальной даты GBPG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 2023 | 13.15% | 4.85% | 4.75% | 21.89% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 8.23% | 1.60% | -2.33% | 22.89% | 4.05% | 6.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.50% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
NIO NIO Inc. | -44.65% | 31.41% | -13.45% | -50.00% | 11.01% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.85% | 3.67% | 5.01% | 12.86% | N/A | N/A |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -2.37% | 5.04% | 2.25% | 10.87% | 67.71% | 34.80% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 5.71% | 3.62% | 5.16% | 11.96% | 0.29% | 0.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.32% | 6.58% | 1.52% | -3.93% | 7.88% | 1.26% | 1.25% | 0.45% | 13.15% | ||||
| 2023 | 10.76% | -2.90% | 8.23% | -1.11% | 4.77% | 6.19% | 9.04% | -6.55% | -6.75% | -3.69% | 9.07% | 7.76% | 37.72% |
| 2022 | -9.84% | 10.02% | -0.38% | -13.49% | -1.36% | -2.70% | 6.22% | 0.48% | -11.42% | 0.41% | 10.55% | -7.37% | -20.24% |
| 2021 | -5.56% | 8.39% | 2.75% | -3.33% | 1.67% |
Комиссия
Комиссия 2023 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.89 | 1.42 | 1.16 | 0.49 | 2.98 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.85 | 2.54 | 1.34 | 1.98 | 9.93 |
QQQ Invesco QQQ | 1.25 | 1.73 | 1.23 | 1.58 | 6.04 |
NIO NIO Inc. | -0.78 | -1.07 | 0.88 | -0.57 | -1.15 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.64 | 3.06 | 1.39 | 4.97 | 16.55 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.15 | 1.60 | 1.21 | 1.46 | 4.62 |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 1.53 | 2.24 | 1.28 | 1.84 | 6.06 |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 0.64 | 1.02 | 1.12 | 0.21 | 1.31 |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 1.69 | 2.49 | 1.32 | 0.74 | 8.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.61% | 1.19% | 25.49% | 5.21% | 0.54% | 0.65% | 0.81% | 0.82% | 1.00% | 1.13% | 1.32% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.13% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.04% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 3.99% | 2.97% | 162.91% | 44.24% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% | 2.63% | 3.67% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% | 0.78% | 0.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023 показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка 2023 составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.22% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 433 |
| -17% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 71 | 7 февр. 2024 г. | 135 |
| -10.62% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.27% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 27 | 28 мая 2024 г. | 54 |
| -6.66% | 10 сент. 2021 г. | 17 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023 составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLTL.L | NIO | XBI | IGLS.L | GBPG.L | MSFT | NVDA | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLTL.L | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.60 | 0.73 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| NIO | 0.12 | 1.00 | 0.48 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 |
| XBI | 0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.56 |
| IGLS.L | 0.60 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.34 |
| GBPG.L | 0.73 | 0.22 | 0.27 | 0.95 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.33 |
| MSFT | 0.16 | 0.33 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.85 |
| NVDA | 0.17 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| SPY | 0.21 | 0.48 | 0.58 | 0.36 | 0.34 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| QQQ | 0.22 | 0.49 | 0.56 | 0.34 | 0.33 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |