Inversión
sisi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 2.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 2.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| Inversión | 3.61% | 16.67% | 6.09% | 23.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 16.87% | 12.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.69% | 21.99% | 2.54% | 16.42% | 20.42% | 20.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 27.99% | 3.15% | 7.50% | 30.20% | 25.41% |
WMT Walmart Inc. | 9.29% | 5.64% | 17.47% | 53.52% | 19.98% | 16.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 12.23% | 3.28% | 13.37% | 29.57% | 29.87% | 23.96% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.28% | 28.00% | 5.15% | 29.82% | 32.73% | 26.31% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 71.25% | 38.11% | 96.93% | 495.22% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inversión, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | -1.66% | -7.26% | 1.72% | 9.12% | 3.61% | |||||||
| 2024 | 2.51% | 7.56% | 2.65% | -4.12% | 7.16% | 5.81% | -0.38% | 2.95% | 2.53% | -0.27% | 7.53% | -0.75% | 37.71% |
| 2023 | 9.06% | -1.46% | 6.11% | -0.14% | 6.39% | 6.11% | 3.89% | -2.51% | -4.65% | -2.14% | 10.76% | 5.03% | 41.34% |
| 2022 | -6.94% | -3.49% | 4.14% | -9.94% | -1.50% | -8.68% | 11.22% | -5.39% | -9.85% | 6.89% | 7.17% | -7.53% | -23.85% |
| 2021 | 0.68% | 0.73% | 2.90% | 4.27% | 0.45% | 4.12% | 2.08% | 3.66% | -5.01% | 7.32% | 1.34% | 3.34% | 28.58% |
| 2020 | -2.05% | 16.46% | 3.11% | 17.61% |
Комиссия
Комиссия Inversión составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Inversión составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.54 | 1.02 | 1.14 | 0.67 | 2.19 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
WMT Walmart Inc. | 2.31 | 3.50 | 1.49 | 3.00 | 9.91 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.38 | 2.02 | 1.27 | 1.88 | 5.46 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.64 | 1.15 | 1.15 | 0.80 | 2.14 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 7.02 | 5.26 | 1.72 | 10.76 | 37.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inversión за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.92% | 1.21% | 1.37% | 0.98% | 1.33% | 1.59% | 1.80% | 1.68% | 1.68% | 2.01% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.27% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inversión показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Inversión составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.96% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -22.65% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.84% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 53 |
| -10.36% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
| -8.16% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WMT | PLTR | COST | TSM | SMH | VOO | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.80 | 1.00 | 0.91 | 0.96 |
| WMT | 0.40 | 1.00 | 0.18 | 0.59 | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.29 | 0.39 |
| PLTR | 0.54 | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.64 |
| COST | 0.60 | 0.59 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.62 |
| TSM | 0.62 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 0.71 | 0.73 |
| SMH | 0.80 | 0.20 | 0.52 | 0.45 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.40 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.80 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
| VGT | 0.91 | 0.29 | 0.59 | 0.55 | 0.71 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.39 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |