Inversión
sisi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 2.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 2.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inversión и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Inversión | -13.40% | -9.08% | -10.32% | 12.77% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
WMT Walmart Inc. | 2.56% | 7.48% | 14.92% | 56.99% | 17.86% | 15.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.64% | 5.34% | 8.27% | 35.73% | 27.59% | 22.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -24.84% | -16.34% | -26.27% | 17.41% | 25.17% | 22.75% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 20.06% | -0.18% | 112.65% | 343.58% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inversión, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | -1.66% | -7.26% | -7.23% | -13.40% | ||||||||
| 2024 | 2.51% | 7.56% | 2.65% | -4.12% | 7.16% | 5.81% | -0.38% | 2.95% | 2.53% | -0.27% | 7.53% | -0.75% | 37.71% |
| 2023 | 9.06% | -1.46% | 6.11% | -0.14% | 6.39% | 6.11% | 3.89% | -2.51% | -4.65% | -2.14% | 10.76% | 5.03% | 41.34% |
| 2022 | -6.94% | -3.49% | 4.14% | -9.94% | -1.50% | -8.68% | 11.22% | -5.39% | -9.85% | 6.89% | 7.17% | -7.53% | -23.85% |
| 2021 | 0.68% | 0.73% | 2.90% | 4.27% | 0.45% | 4.12% | 2.08% | 3.66% | -5.01% | 7.32% | 1.34% | 3.34% | 28.58% |
| 2020 | -2.05% | 16.46% | 3.11% | 17.61% |
Комиссия
Комиссия Inversión составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Inversión составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
WMT Walmart Inc. | 2.28 | 3.11 | 1.43 | 2.58 | 8.99 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.57 | 2.12 | 1.29 | 2.00 | 6.18 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.17 | 0.56 | 1.07 | 0.21 | 0.63 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.55 | 4.21 | 1.57 | 6.86 | 23.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inversión за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 0.92% | 1.21% | 1.37% | 0.98% | 1.33% | 1.59% | 1.80% | 1.68% | 1.68% | 2.01% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
WMT Walmart Inc. | 0.93% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.67% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Inversión показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Inversión составляет 18.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.96% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -22.65% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.84% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 53 |
| -10.36% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
| -8.16% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Inversión составляет 15.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| WMT | PLTR | COST | TSM | SMH | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.18 | 0.60 | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.29 |
| PLTR | 0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 0.59 |
| COST | 0.60 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.46 | 0.60 | 0.56 |
| TSM | 0.14 | 0.42 | 0.34 | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 0.70 |
| SMH | 0.20 | 0.52 | 0.46 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| VOO | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| VGT | 0.29 | 0.59 | 0.56 | 0.70 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |