Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2010 г., начальной даты VONG
Доходность по периодам
4 fund VOO/VONG/BND/VGSH на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.52% с начала года и доходность в 12.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH | 0.10% | -2.81% | -3.52% | -1.92% | 15.07% | 16.04% | 10.02% | 12.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -0.01% | -4.03% | -8.98% | -8.58% | 17.79% | 21.43% | 12.55% | 16.78% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.09% | -0.23% | 0.34% | 1.33% | 3.82% | 3.98% | 1.80% | 1.74% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.82% | -4.20% | 0.76% | -3.52% | ||||||||
| 2025 | 2.14% | -1.08% | -4.84% | -0.17% | 5.35% | 4.57% | 2.03% | 1.72% | 3.25% | 2.20% | -0.03% | -0.04% | 15.73% |
| 2024 | 1.43% | 4.24% | 2.53% | -3.51% | 4.40% | 3.48% | 0.85% | 2.09% | 2.03% | -0.97% | 4.97% | -1.53% | 21.51% |
| 2023 | 5.74% | -2.16% | 3.90% | 1.26% | 0.86% | 5.19% | 2.69% | -1.22% | -4.19% | -1.74% | 8.14% | 4.14% | 24.19% |
| 2022 | -4.97% | -2.70% | 2.58% | -7.95% | -0.02% | -6.70% | 8.03% | -3.77% | -7.99% | 5.97% | 4.70% | -5.00% | -17.89% |
| 2021 | -0.85% | 1.63% | 3.14% | 4.57% | 0.25% | 2.49% | 2.22% | 2.48% | -4.03% | 5.84% | -0.37% | 3.25% | 22.23% |
Метрики бенчмарка
4 fund VOO/VONG/BND/VGSH: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.80, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 23.09.2010.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.24%) было выше, чем в снижении (80.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 85.24%
- Участие в снижении
- 80.27%
Комиссия
Комиссия 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4 fund VOO/VONG/BND/VGSH имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.43 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 39 | 0.80 | 1.30 | 1.18 | 1.15 | 3.86 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 96 | 2.67 | 4.30 | 1.58 | 4.26 | 16.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.59% | 1.68% | 1.69% | 1.62% | 1.18% | 1.53% | 1.88% | 1.98% | 1.70% | 1.87% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4 fund VOO/VONG/BND/VGSH показал максимальную просадку в 27.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 4 fund VOO/VONG/BND/VGSH составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -15.58% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -14.47% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | VGSH | VONG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.09 | -0.14 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| BND | -0.09 | 1.00 | 0.68 | -0.05 | -0.08 | -0.04 |
| VGSH | -0.14 | 0.68 | 1.00 | -0.12 | -0.13 | -0.10 |
| VONG | 0.94 | -0.05 | -0.12 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | -0.08 | -0.13 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.04 | -0.10 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |