ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.26% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 | 16.26% | 2.22% | 9.81% | 25.21% | 10.31% | 8.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.53% | 9.19% | 31.01% | 14.89% | 12.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.37% | 2.36% | 6.70% | 19.20% | 7.16% | 4.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.87% | 1.31% | 6.07% | 10.48% | 0.39% | 1.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.16% | 0.71% | 3.63% | 9.17% | -0.18% | 2.14% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 25.18% | 2.87% | 18.46% | 33.64% | 11.11% | 7.58% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.11% | 1.56% | 8.94% | 17.12% | 5.00% | 3.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 2.78% | 3.82% | -1.87% | 3.08% | 1.52% | 2.69% | 1.85% | 16.26% | ||||
| 2023 | 6.10% | -3.31% | 3.72% | 0.92% | -0.64% | 3.29% | 2.78% | -1.89% | -3.99% | -0.37% | 6.61% | 3.99% | 17.83% |
| 2022 | -3.64% | -0.55% | 1.00% | -6.13% | -0.63% | -5.26% | 4.58% | -3.42% | -6.96% | 3.44% | 6.57% | -2.82% | -13.91% |
| 2021 | -0.75% | 0.20% | 1.56% | 3.39% | 2.18% | -0.27% | 1.16% | 1.48% | -3.40% | 3.60% | -1.22% | 2.69% | 10.89% |
| 2020 | 0.63% | -4.29% | -8.78% | 8.95% | 3.79% | 2.45% | 5.82% | 3.58% | -2.66% | -1.15% | 6.05% | 4.44% | 18.90% |
| 2019 | 5.89% | 1.70% | 0.89% | 2.05% | -3.20% | 5.90% | 0.52% | 0.73% | 0.30% | 1.96% | 1.24% | 2.68% | 22.35% |
| 2018 | 3.75% | -2.91% | -0.60% | -0.07% | 0.68% | -0.77% | 1.56% | 0.72% | -0.13% | -4.20% | 1.46% | -3.28% | -3.99% |
| 2017 | 2.49% | 2.73% | 0.38% | 1.22% | 0.93% | 0.04% | 1.96% | 1.39% | 0.38% | 1.38% | 1.43% | 1.36% | 16.82% |
| 2016 | -2.06% | 2.34% | 4.32% | 1.55% | -0.65% | 2.43% | 3.06% | -0.47% | 0.49% | -1.99% | -0.36% | 0.81% | 9.66% |
| 2015 | 0.90% | 1.94% | -1.14% | 0.96% | 0.30% | -1.71% | -0.69% | -3.45% | -1.93% | 5.00% | -1.26% | -1.49% | -2.80% |
| 2014 | -1.41% | 4.26% | -0.13% | 0.43% | 0.86% | 2.83% | -1.67% | 2.51% | -3.08% | 0.86% | 1.12% | -0.24% | 6.26% |
| 2013 | -3.97% | 4.63% | -0.70% | 1.91% | 2.62% | 0.11% | 0.62% | 5.10% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.38 | 3.17 | 1.43 | 2.21 | 14.56 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.49 | 2.09 | 1.26 | 1.05 | 9.00 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.85 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.35 | 0.67 | 8.13 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.33 | 3.25 | 1.41 | 2.74 | 14.24 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.26 | 1.81 | 1.22 | 0.62 | 7.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 | 1.84% | 1.93% | 1.65% | 1.60% | 1.25% | 1.90% | 1.97% | 1.63% | 1.71% | 1.73% | 1.68% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.79% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 527 |
| -11.65% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 267 |
| -11.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -5.9% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER. 3 составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOL | BNDX | BND | VTI | VWO | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.27 | 0.38 | -0.00 | 0.14 | 0.14 |
| BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.73 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| BND | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| VTI | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 1.00 | 0.69 | 0.82 |
| VWO | 0.14 | -0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.88 |
| VXUS | 0.14 | -0.00 | 0.01 | 0.82 | 0.88 | 1.00 |