PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CK

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

40%

UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

15%

UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

7.50%

SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

30%

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
Leveraged Equities, Leveraged

7.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
411.01%
370.53%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST

Доходность по периодам

CK на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.54% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CK0.54%1.29%7.99%9.17%7.88%8.47%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-9.30%-3.82%-2.28%-16.04%-10.49%-2.01%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
5.85%7.82%-9.89%-5.74%2.86%-5.62%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-4.25%-2.63%0.82%-2.26%-3.58%-0.30%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.25%3.96%9.42%13.69%11.52%2.20%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
14.74%6.96%25.83%52.86%21.64%19.46%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.85%0.73%
2023-4.13%-10.23%-6.63%14.45%11.00%

Коэффициент Шарпа

CK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.63

Коэффициент Шарпа CK находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.63
2.44
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CK2.20%2.04%0.44%0.43%0.48%1.17%1.27%0.92%0.74%1.04%1.22%0.18%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.90%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
0.57%0.61%1.33%4.46%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.65%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.16%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Комиссия

Комиссия CK составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CK
0.63
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.39
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-0.03
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.10
UGL
ProShares Ultra Gold
0.62
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UGLSSODIGUBTUST
UGL1.000.030.100.240.30
SSO0.031.000.63-0.30-0.29
DIG0.100.631.00-0.33-0.31
UBT0.24-0.30-0.331.000.90
UST0.30-0.29-0.310.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-26.95%
0
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CK показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CK составляет 26.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%10 нояб. 2021 г.49631 окт. 2023 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292

График волатильности

Текущая волатильность CK составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.98%
3.47%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев