PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IBKR

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TIP 30%VOO 40%VGT 10%SCHD 10%O 5%DGRW 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

30%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

5%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
181.47%
210.33%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

IBKR на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 10.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
IBKR4.13%2.20%9.61%17.42%11.31%10.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.49%20.34%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.34%0.11%2.69%1.94%2.64%1.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.39%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.65%7.09%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
6.34%3.56%12.30%22.77%14.40%12.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.79%2.49%
2023-1.74%-4.31%-1.94%7.56%4.30%

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.19

Коэффициент Шарпа IBKR находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.19
2.44
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR2.14%2.17%3.54%2.41%1.69%1.98%2.40%2.00%1.98%1.70%1.93%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.74%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
IBKR
2.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
O
Realty Income Corporation
-0.66
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
2.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPOVGTSCHDDGRWVOO
TIP1.000.22-0.02-0.05-0.04-0.03
O0.221.000.280.410.390.38
VGT-0.020.281.000.690.820.89
SCHD-0.050.410.691.000.920.87
DGRW-0.040.390.820.921.000.95
VOO-0.030.380.890.870.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 24.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-20.4%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.501
-12.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118
-8.99%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.134
-7.76%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.59%
3.47%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев