IBKR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
IBKR на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.42% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IBKR | 9.24% | 0.24% | 7.90% | 13.91% | 10.65% | 10.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.42% | 0.55% | 2.14% | 3.55% | 2.00% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 11.96% | -0.20% | 9.69% | 16.99% | 13.87% | 12.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 2.49% | 2.52% | -3.36% | 3.68% | 2.64% | 9.24% | ||||||
| 2023 | 4.85% | -2.06% | 3.37% | 0.62% | -0.03% | 4.09% | 2.29% | -1.74% | -4.31% | -1.94% | 7.56% | 4.30% | 17.59% |
| 2022 | -4.06% | -1.88% | 1.90% | -5.91% | -0.01% | -6.20% | 7.43% | -3.85% | -8.74% | 6.45% | 4.40% | -4.06% | -14.92% |
| 2021 | -0.81% | 1.53% | 3.42% | 3.87% | 0.81% | 1.69% | 2.61% | 1.94% | -3.84% | 5.20% | -0.02% | 3.57% | 21.49% |
| 2020 | 1.10% | -5.40% | -9.61% | 9.76% | 3.58% | 2.16% | 4.48% | 5.27% | -2.63% | -2.01% | 8.02% | 3.09% | 17.34% |
| 2019 | 5.79% | 2.71% | 2.36% | 2.57% | -4.11% | 4.86% | 1.34% | -0.03% | 1.32% | 1.82% | 2.28% | 1.89% | 24.92% |
| 2018 | 3.13% | -2.92% | -1.20% | -0.14% | 2.39% | 0.56% | 2.41% | 3.04% | 0.04% | -4.62% | 1.57% | -5.39% | -1.60% |
| 2017 | 1.66% | 2.90% | 0.20% | 0.80% | 0.99% | -0.20% | 1.78% | 0.84% | 1.08% | 1.95% | 2.19% | 1.26% | 16.54% |
| 2016 | -2.10% | 0.65% | 5.39% | -0.55% | 1.31% | 1.67% | 3.07% | -0.26% | 0.59% | -1.75% | 1.20% | 1.46% | 10.96% |
| 2015 | -0.30% | 2.96% | -1.16% | 0.41% | 0.43% | -2.03% | 1.84% | -4.54% | -1.07% | 6.11% | 0.33% | -1.26% | 1.34% |
| 2014 | -1.22% | 3.50% | -0.01% | 1.17% | 2.08% | 1.61% | -0.90% | 2.94% | -1.95% | 2.42% | 2.21% | -0.46% | 11.82% |
| 2013 | -1.81% | -2.57% | 3.81% | -2.73% | 2.77% | 3.25% | 1.28% | 1.34% | 5.21% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 0.20 | 1.67 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.57 | 2.28 | 1.28 | 1.61 | 5.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | 2.23% | 2.17% | 3.54% | 2.41% | 1.69% | 1.98% | 2.40% | 2.00% | 1.98% | 1.70% | 1.93% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.12% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 24.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка IBKR составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -20.4% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 501 |
| -12.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -8.99% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 134 |
| -7.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | O | VGT | SCHD | VOO | DGRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.23 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| O | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.39 |
| VGT | -0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.82 |
| SCHD | -0.04 | 0.42 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.91 |
| VOO | -0.02 | 0.37 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| DGRW | -0.02 | 0.39 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |