PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 30%VOO 40%VGT 10%SCHD 10%O 5%DGRW 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.63%
7.77%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

IBKR на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 1.63% с начала года и доходность в 12.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.96%1.11%7.77%23.90%12.59%11.36%
IBKR1.63%0.83%6.63%20.82%12.89%12.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.98%1.13%8.46%25.58%14.35%13.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.91%-0.66%7.70%26.38%20.29%20.92%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.59%0.60%0.71%2.70%1.62%1.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.45%2.57%5.34%13.71%11.12%11.31%
O
Realty Income Corporation
2.77%3.98%-2.51%2.21%-1.37%5.23%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.82%1.12%4.05%17.27%12.96%12.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%3.74%2.73%-4.11%4.86%3.86%1.31%2.10%2.00%-1.04%5.13%-2.39%20.66%
20235.71%-1.95%4.02%0.67%1.15%5.27%2.82%-1.85%-4.95%-2.09%9.08%4.66%23.92%
2022-4.95%-2.68%2.81%-7.46%0.06%-7.31%8.51%-4.17%-9.31%7.51%5.02%-4.98%-17.43%
2021-0.91%2.04%3.65%4.35%0.60%2.47%2.62%2.50%-4.50%6.23%0.18%3.98%25.31%
20201.07%-6.56%-10.77%10.90%4.29%2.68%4.96%6.46%-3.15%-2.45%9.55%3.64%19.95%
20196.44%3.27%2.48%3.14%-5.22%5.71%1.62%-0.55%1.66%2.21%2.78%2.25%28.43%
20183.98%-3.02%-1.67%-0.10%2.81%0.48%2.81%3.61%0.22%-5.51%1.49%-6.64%-2.18%
20171.77%3.19%0.28%0.89%1.23%-0.18%1.98%0.88%1.29%2.41%2.40%1.22%18.75%
2016-2.57%0.53%5.78%-0.68%1.52%1.58%3.30%-0.29%0.62%-1.87%1.43%1.56%11.18%
2015-0.78%3.52%-1.28%0.48%0.60%-2.12%1.85%-4.79%-1.27%6.51%0.37%-1.37%1.26%
2014-1.59%3.56%0.18%1.07%2.13%1.66%-0.91%3.06%-1.83%2.34%2.39%-0.52%11.95%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBKR составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.902.06
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.562.74
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.341.38
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.933.13
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.3412.84
IBKR
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.212.921.413.3414.07
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.461.951.262.087.34
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.620.881.110.251.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.382.011.241.985.61
O
Realty Income Corporation
0.060.201.020.040.13
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.792.491.333.139.00

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.90
2.06
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.02%2.02%2.17%3.54%2.41%1.69%1.98%2.40%2.01%1.98%1.70%1.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.51%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.55%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
O
Realty Income Corporation
5.74%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.86%
-1.54%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 28.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.56%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-15.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-9.53%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.134
-8.67%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.80%
5.07%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPOVGTSCHDVOODGRW
TIP1.000.23-0.01-0.03-0.01-0.02
O0.231.000.250.410.360.38
VGT-0.010.251.000.660.890.82
SCHD-0.030.410.661.000.850.90
VOO-0.010.360.890.851.000.95
DGRW-0.020.380.820.900.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab