IBKR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
IBKR на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 1.63% с начала года и доходность в 12.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 1.11% | 7.77% | 23.90% | 12.59% | 11.36% |
| IBKR | 1.63% | 0.83% | 6.63% | 20.82% | 12.89% | 12.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.98% | 1.13% | 8.46% | 25.58% | 14.35% | 13.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.91% | -0.66% | 7.70% | 26.38% | 20.29% | 20.92% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.59% | 0.60% | 0.71% | 2.70% | 1.62% | 1.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.45% | 2.57% | 5.34% | 13.71% | 11.12% | 11.31% |
O Realty Income Corporation | 2.77% | 3.98% | -2.51% | 2.21% | -1.37% | 5.23% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.82% | 1.12% | 4.05% | 17.27% | 12.96% | 12.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 3.74% | 2.73% | -4.11% | 4.86% | 3.86% | 1.31% | 2.10% | 2.00% | -1.04% | 5.13% | -2.39% | 20.66% |
| 2023 | 5.71% | -1.95% | 4.02% | 0.67% | 1.15% | 5.27% | 2.82% | -1.85% | -4.95% | -2.09% | 9.08% | 4.66% | 23.92% |
| 2022 | -4.95% | -2.68% | 2.81% | -7.46% | 0.06% | -7.31% | 8.51% | -4.17% | -9.31% | 7.51% | 5.02% | -4.98% | -17.43% |
| 2021 | -0.91% | 2.04% | 3.65% | 4.35% | 0.60% | 2.47% | 2.62% | 2.50% | -4.50% | 6.23% | 0.18% | 3.98% | 25.31% |
| 2020 | 1.07% | -6.56% | -10.77% | 10.90% | 4.29% | 2.68% | 4.96% | 6.46% | -3.15% | -2.45% | 9.55% | 3.64% | 19.95% |
| 2019 | 6.44% | 3.27% | 2.48% | 3.14% | -5.22% | 5.71% | 1.62% | -0.55% | 1.66% | 2.21% | 2.78% | 2.25% | 28.43% |
| 2018 | 3.98% | -3.02% | -1.67% | -0.10% | 2.81% | 0.48% | 2.81% | 3.61% | 0.22% | -5.51% | 1.49% | -6.64% | -2.18% |
| 2017 | 1.77% | 3.19% | 0.28% | 0.89% | 1.23% | -0.18% | 1.98% | 0.88% | 1.29% | 2.41% | 2.40% | 1.22% | 18.75% |
| 2016 | -2.57% | 0.53% | 5.78% | -0.68% | 1.52% | 1.58% | 3.30% | -0.29% | 0.62% | -1.87% | 1.43% | 1.56% | 11.18% |
| 2015 | -0.78% | 3.52% | -1.28% | 0.48% | 0.60% | -2.12% | 1.85% | -4.79% | -1.27% | 6.51% | 0.37% | -1.37% | 1.26% |
| 2014 | -1.59% | 3.56% | 0.18% | 1.07% | 2.13% | 1.66% | -0.91% | 3.06% | -1.83% | 2.34% | 2.39% | -0.52% | 11.95% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBKR составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.92 | 1.41 | 3.34 | 14.07 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.46 | 1.95 | 1.26 | 2.08 | 7.34 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.62 | 0.88 | 1.11 | 0.25 | 1.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.38 | 2.01 | 1.24 | 1.98 | 5.61 |
O Realty Income Corporation | 0.06 | 0.20 | 1.02 | 0.04 | 0.13 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.79 | 2.49 | 1.33 | 3.13 | 9.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.02% | 2.17% | 3.54% | 2.41% | 1.69% | 1.98% | 2.40% | 2.01% | 1.98% | 1.70% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.51% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.52% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 28.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка IBKR составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.56% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -9.53% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 134 |
| -8.67% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | O | VGT | SCHD | VOO | DGRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.23 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| O | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.41 | 0.36 | 0.38 |
| VGT | -0.01 | 0.25 | 1.00 | 0.66 | 0.89 | 0.82 |
| SCHD | -0.03 | 0.41 | 0.66 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| VOO | -0.01 | 0.36 | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| DGRW | -0.02 | 0.38 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |