PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Buy n Hold Long Term
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Buy n Hold Long Term

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

My 401k portfolio for the long term till retirement. Gold and some dividends for diversification.

Распределение активов

SGOL 10%CGDV 14%FDVV 14%SCHG 14%SCHD 14%AVUV 12%AVMV 12%FTEC 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		Mid Cap Value Equities
12%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
12%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
14%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
14%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buy n Hold Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.69%
31.78%
Buy n Hold Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2023 г., начальной даты AVMV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Buy n Hold Long Term19.91%-0.18%12.34%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		21.75%-1.56%12.41%35.16%N/AN/A
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		21.55%-0.40%13.81%32.93%13.97%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		26.48%0.51%14.62%41.95%19.75%16.29%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		32.27%3.08%18.68%37.42%12.40%8.62%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.89%0.22%15.46%37.98%22.09%20.18%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		6.74%-1.19%5.14%22.52%14.01%N/A
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		15.96%-0.85%8.56%N/AN/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.79%-0.41%10.24%25.61%12.37%11.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buy n Hold Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%3.78%4.59%-3.55%4.55%1.39%4.59%1.05%2.16%-0.08%19.91%
20235.64%6.32%12.32%

Комиссия

Комиссия Buy n Hold Long Term составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buy n Hold Long Term среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buy n Hold Long Term, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Buy n Hold Long Term
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		3.394.661.627.4830.07
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.474.821.655.2930.84
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.643.371.483.6014.39
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.693.601.465.6717.52
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		2.012.581.352.7810.03
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.402.061.252.646.95
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		—————
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.523.641.442.6313.95

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Buy n Hold Long Term. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buy n Hold Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.54%1.62%1.52%1.04%1.19%1.23%1.29%1.11%0.82%0.71%0.63%0.51%
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.52%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.80%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.65%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.65%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.32%
Buy n Hold Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buy n Hold Long Term показал максимальную просадку в 7.16%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Buy n Hold Long Term составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.16%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-4.33%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30
-4.12%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-2.5%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.322 янв. 2024 г.16
-2.36%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buy n Hold Long Term составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
3.23%
Buy n Hold Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOLSCHGFTECSCHDAVUVAVMVFDVVCGDV
SGOL1.000.210.180.210.260.230.290.28
SCHG0.211.000.950.290.410.480.670.69
FTEC0.180.951.000.310.420.500.670.68
SCHD0.210.290.311.000.780.810.770.74
AVUV0.260.410.420.781.000.920.750.78
AVMV0.230.480.500.810.921.000.820.85
FDVV0.290.670.670.770.750.821.000.88
CGDV0.280.690.680.740.780.850.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2023 г.