Dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Dividend | 14.56% | -0.84% | 12.39% | 30.53% | 9.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 17.60% | 0.63% | 12.08% | 32.84% | 10.95% | 10.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.96% | -3.23% | 7.90% | 24.72% | 7.69% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.10% | 6.10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.37% | 0.04% | 13.76% | 32.38% | 12.69% | 11.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 18.17% | 0.21% | 13.06% | 33.75% | 12.10% | 11.92% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 17.67% | -0.20% | 10.39% | 27.68% | 8.38% | 8.24% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.69% | -3.93% | 9.37% | 24.31% | 7.46% | N/A |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.91% | -0.60% | 7.16% | 16.99% | 4.32% | N/A |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 18.59% | -0.86% | 17.02% | 41.55% | 8.35% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 2.19% | 3.70% | -3.67% | 3.23% | 0.15% | 4.93% | 3.13% | 1.57% | 14.56% | |||
| 2023 | 4.44% | -3.60% | 0.36% | 1.45% | -4.09% | 5.16% | 3.27% | -2.42% | -3.70% | -2.79% | 7.22% | 5.59% | 10.42% |
| 2022 | -2.33% | -1.93% | 2.65% | -4.56% | 1.75% | -7.56% | 4.98% | -3.64% | -8.41% | 8.54% | 7.29% | -3.18% | -7.79% |
| 2021 | -0.75% | 3.59% | 5.74% | 3.11% | 2.58% | -0.41% | 1.26% | 1.84% | -3.56% | 4.60% | -2.51% | 6.55% | 23.73% |
| 2020 | -1.76% | -8.13% | -14.56% | 9.85% | 3.17% | 0.79% | 3.74% | 3.54% | -2.29% | -1.71% | 11.77% | 3.43% | 5.05% |
| 2019 | 6.79% | 3.02% | 1.46% | 2.70% | -5.02% | 5.91% | 0.40% | -1.13% | 2.98% | 1.45% | 1.71% | 2.71% | 24.91% |
| 2018 | 3.35% | -5.03% | -0.93% | 0.05% | 0.96% | 0.42% | 3.53% | 1.05% | 0.49% | -5.05% | 3.11% | -7.10% | -5.69% |
| 2017 | -0.03% | 3.00% | 1.35% | 4.37% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.24 | 4.51 | 1.58 | 3.84 | 21.51 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 2.15 | 2.93 | 1.37 | 3.13 | 14.04 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.44 | 4.79 | 1.64 | 3.91 | 23.21 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.63 | 5.08 | 1.68 | 3.24 | 25.37 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.93 | 4.32 | 1.54 | 3.36 | 22.40 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.28 | 3.28 | 1.40 | 1.52 | 13.27 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3.52 | 5.87 | 1.76 | 2.19 | 30.17 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.03 | 4.34 | 1.55 | 1.98 | 21.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 3.26% | 3.44% | 3.40% | 3.26% | 3.08% | 3.11% | 3.46% | 2.68% | 2.61% | 2.10% | 1.60% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.46% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.40% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.95% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.11% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -18.9% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -14.46% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -5.24% | 30 июл. 2019 г. | 12 | 14 авг. 2019 г. | 19 | 11 сент. 2019 г. | 31 |
| -5.08% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USHY | VNQ | VIGI | VYMI | HDV | SPYD | VIG | SCHD | VYM | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USHY | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | 0.61 | 0.65 |
| VNQ | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.74 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| VIGI | 0.65 | 0.55 | 1.00 | 0.87 | 0.62 | 0.60 | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
| VYMI | 0.63 | 0.53 | 0.87 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| HDV | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 0.88 |
| SPYD | 0.56 | 0.74 | 0.60 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 0.76 | 0.89 | 0.90 | 0.84 |
| VIG | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.96 |
| SCHD | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| VYM | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
| DGRO | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.84 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |