PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

USHY 6%VYM 13%VYMI 13%VIG 13%DGRO 13%SCHD 12%VIGI 8%HDV 7%SPYD 6%VNQ 9%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
7%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
6%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
8%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
9%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
13%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.12%
16.59%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Dividend16.81%2.22%16.12%29.22%10.32%N/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.62%3.67%16.21%27.01%13.50%12.42%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		20.10%4.05%15.96%31.40%11.75%10.94%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.57%1.28%11.52%24.00%8.19%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.69%0.10%26.69%36.21%4.53%6.94%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		19.60%2.81%16.88%31.21%13.18%12.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		20.57%3.32%16.71%31.97%12.93%12.82%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.97%2.04%13.82%25.77%9.12%9.03%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		10.75%-0.11%12.87%24.50%8.28%N/A
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		8.31%0.31%8.33%18.05%4.34%N/A
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		21.75%2.29%22.89%39.25%9.19%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%2.19%3.70%-3.67%3.23%0.15%4.93%3.13%1.57%16.81%
20234.44%-3.60%0.36%1.45%-4.09%5.16%3.27%-2.42%-3.70%-2.79%7.22%5.59%10.42%
2022-2.33%-1.93%2.65%-4.56%1.75%-7.56%4.98%-3.64%-8.41%8.54%7.29%-3.18%-7.79%
2021-0.75%3.59%5.74%3.11%2.58%-0.41%1.26%1.84%-3.56%4.60%-2.51%6.55%23.73%
2020-1.76%-8.13%-14.56%9.85%3.17%0.79%3.74%3.54%-2.29%-1.71%11.77%3.43%5.05%
20196.79%3.02%1.46%2.70%-5.02%5.91%0.40%-1.13%2.98%1.45%1.71%2.71%24.91%
20183.35%-5.03%-0.93%0.05%0.96%0.42%3.53%1.05%0.49%-5.05%3.11%-7.10%-5.69%
2017-0.03%3.00%1.35%4.37%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividend, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.211.391.9711.75
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.853.951.503.1017.95
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.822.511.312.4011.81
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.862.681.340.967.31
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		3.014.171.553.1119.33
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.114.311.572.6120.00
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.503.651.452.6417.71
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.902.751.331.1911.27
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		3.435.611.721.9830.49
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		2.633.741.471.7117.42

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76
2.69
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend3.20%3.44%3.40%3.26%3.08%3.11%3.46%2.68%2.61%2.10%1.60%1.51%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.76%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.40%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.33%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.91%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.60%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.00%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.78%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-18.9%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483
-14.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-5.24%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.31
-5.08%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21%
3.03%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USHYVNQVIGIVYMIHDVSPYDVIGSCHDVYMDGRO
USHY1.000.550.650.630.540.560.660.600.610.65
VNQ0.551.000.550.530.610.740.670.650.650.67
VIGI0.650.551.000.870.620.600.770.690.710.75
VYMI0.630.530.871.000.700.710.730.750.780.77
HDV0.540.610.620.701.000.860.800.900.930.88
SPYD0.560.740.600.710.861.000.760.890.900.84
VIG0.660.670.770.730.800.761.000.900.910.96
SCHD0.600.650.690.750.900.890.901.000.960.95
VYM0.610.650.710.780.930.900.910.961.000.97
DGRO0.650.670.750.770.880.840.960.950.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.