PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

5 yr high flyers first try revisited

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

only stock 5 yr > qqq

Распределение активов


SMH 82.5%NVDA 3.5%AMD 3.5%LRCX 3.5%AVGO 3.5%MSCI 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

82.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3.50%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

3.50%

LRCX
Lam Research Corporation
Technology

3.50%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

3.50%

MSCI
MSCI Inc.
Financial Services

3.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 yr high flyers first try revisited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,992.38%
415.21%
5 yr high flyers first try revisited
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

5 yr high flyers first try revisited на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 26.93% с начала года и доходность в 33.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
5 yr high flyers first try revisited26.93%15.00%43.80%87.69%39.79%33.01%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%14.06%85.14%148.58%54.02%49.25%
LRCX
Lam Research Corporation
25.31%17.03%40.63%102.07%43.62%35.84%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%43.03%39.96%
MSCI
MSCI Inc.
0.25%-4.38%5.03%6.53%25.92%30.02%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%36.74%29.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.11%13.80%
2023-2.30%-7.37%-4.25%15.58%10.32%

Коэффициент Шарпа

5 yr high flyers first try revisited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.36

Коэффициент Шарпа 5 yr high flyers first try revisited находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.36
2.44
5 yr high flyers first try revisited
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 yr high flyers first try revisited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 yr high flyers first try revisited0.50%0.62%2.15%0.97%1.31%5.17%3.36%2.50%1.48%3.70%2.05%2.70%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
0.76%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
MSCI
MSCI Inc.
1.02%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия 5 yr high flyers first try revisited составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
5 yr high flyers first try revisited
3.36
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
LRCX
Lam Research Corporation
2.90
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
MSCI
MSCI Inc.
0.38
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSCIAMDAVGONVDALRCXSMH
MSCI1.000.410.450.470.460.55
AMD0.411.000.470.610.530.66
AVGO0.450.471.000.550.610.73
NVDA0.470.610.551.000.610.76
LRCX0.460.530.610.611.000.82
SMH0.550.660.730.760.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
5 yr high flyers first try revisited
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 yr high flyers first try revisited показал максимальную просадку в 46.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.51%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.367
-34.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-25.66%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10520 янв. 2012 г.232
-23.79%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.132
-22.57%1 июн. 2015 г.6125 авг. 2015 г.14218 мар. 2016 г.203

График волатильности

Текущая волатильность 5 yr high flyers first try revisited составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.72%
3.47%
5 yr high flyers first try revisited
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев