SMH TOP 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH TOP 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SMH TOP 3 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 32.95% с начала года и доходность в 48.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMH TOP 3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.

SMH TOP 3 has an annualized alpha of 20.82%, beta of 1.38, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

• This portfolio captured 211.72% of S&P 500 Index gains and 100.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 20.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия SMH TOP 3 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH TOP 3 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMH TOP 3 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMH TOP 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За 5 лет: 1.34
• За 10 лет: 1.40
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SMH TOP 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SMH TOP 3 показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка SMH TOP 3 составляет 8.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.