5 yr high flyers first try revisited
only stock 5 yr > qqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3.50% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 3.50% |
MSCI MSCI Inc. | Financial Services | 3.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 82.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 yr high flyers first try revisited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
5 yr high flyers first try revisited на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 37.02% с начала года и доходность в 32.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| 5 yr high flyers first try revisited | 37.02% | -7.54% | 23.95% | 57.06% | 37.43% | 32.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 130.74% | -9.39% | 85.44% | 151.44% | 92.64% | 75.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -1.89% | -9.75% | -19.80% | 31.37% | 33.69% | 44.29% |
LRCX Lam Research Corporation | 16.63% | -13.58% | 5.54% | 43.03% | 35.87% | 31.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 36.59% | -4.26% | 23.96% | 72.44% | 42.63% | 40.25% |
MSCI MSCI Inc. | -4.99% | 9.29% | -3.12% | -3.04% | 18.81% | 29.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.81% | -7.94% | 25.27% | 56.73% | 35.06% | 29.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 yr high flyers first try revisited, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.11% | 13.82% | 5.68% | -5.52% | 11.79% | 8.53% | 37.02% | ||||||
| 2023 | 16.95% | 1.61% | 10.78% | -5.92% | 17.87% | 5.31% | 6.04% | -2.30% | -7.37% | -4.25% | 15.58% | 10.32% | 80.14% |
| 2022 | -11.71% | -2.32% | 0.66% | -15.54% | 6.72% | -16.71% | 16.61% | -9.72% | -14.03% | 3.01% | 20.13% | -8.96% | -33.55% |
| 2021 | 2.63% | 6.32% | 0.81% | 1.03% | 2.49% | 6.42% | 1.07% | 3.23% | -5.37% | 7.64% | 12.33% | 1.86% | 47.39% |
| 2020 | -1.81% | -3.21% | -10.31% | 13.80% | 5.87% | 8.10% | 10.38% | 6.09% | -1.01% | -0.30% | 19.20% | 5.84% | 61.87% |
| 2019 | 11.82% | 6.35% | 3.96% | 9.24% | -15.01% | 12.18% | 5.52% | -1.74% | 3.36% | 8.01% | 4.94% | 12.04% | 75.25% |
| 2018 | 9.82% | -0.48% | -2.23% | -5.85% | 10.85% | -3.61% | 3.55% | 4.30% | -0.50% | -13.43% | 3.42% | -6.41% | -3.21% |
| 2017 | 3.94% | 4.03% | 4.36% | 0.12% | 7.89% | -4.01% | 5.61% | 3.04% | 4.92% | 8.17% | -1.02% | -0.43% | 42.41% |
| 2016 | -7.48% | 1.59% | 10.24% | -3.44% | 10.02% | 0.86% | 12.09% | 4.71% | 3.94% | -1.25% | 5.63% | 4.13% | 47.11% |
| 2015 | -2.72% | 9.25% | -3.25% | -0.12% | 7.77% | -7.86% | -4.41% | -4.42% | 0.38% | 9.49% | 3.74% | 1.42% | 7.76% |
| 2014 | -3.13% | 6.59% | 4.21% | -1.61% | 4.01% | 6.31% | -1.70% | 6.36% | -1.30% | 0.24% | 7.58% | 0.36% | 30.73% |
| 2013 | 6.57% | 1.93% | 1.30% | 4.19% | 5.21% | -1.65% | 2.24% | -3.14% | 7.83% | 2.61% | 0.50% | 6.32% | 38.89% |
Комиссия
Комиссия 5 yr high flyers first try revisited составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 yr high flyers first try revisited среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.35 | 3.74 | 1.47 | 7.89 | 21.82 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.65 | 1.20 | 1.15 | 0.73 | 2.04 |
LRCX Lam Research Corporation | 1.22 | 1.76 | 1.23 | 2.27 | 5.85 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.80 | 2.51 | 1.31 | 4.17 | 11.14 |
MSCI MSCI Inc. | 0.26 | 0.58 | 1.08 | 0.23 | 0.66 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.97 | 2.55 | 1.33 | 3.85 | 9.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 yr high flyers first try revisited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 yr high flyers first try revisited | 0.47% | 0.62% | 2.15% | 0.97% | 1.31% | 5.17% | 3.41% | 2.53% | 1.51% | 3.73% | 2.09% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.88% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
MSCI MSCI Inc. | 1.12% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 yr high flyers first try revisited показал максимальную просадку в 46.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка 5 yr high flyers first try revisited составляет 13.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.51% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 367 |
| -34.36% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -25.66% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 105 | 20 янв. 2012 г. | 232 |
| -23.79% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 132 |
| -22.57% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 yr high flyers first try revisited составляет 12.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSCI | AMD | AVGO | NVDA | LRCX | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.53 |
| AMD | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.53 | 0.65 |
| AVGO | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.74 |
| NVDA | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.76 |
| LRCX | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
| SMH | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 1.00 |