SMH TOP 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH TOP 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SMH TOP 3 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.80% с начала года и доходность в 45.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMH TOP 3 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.

SMH TOP 3: годовая альфа составляет 20.38%, бета — 1.37, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

• Портфель участвовал в 209.42% роста S&P 500 Index и в 100.16% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 20.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия SMH TOP 3 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH TOP 3 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMH TOP 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.23
• За 5 лет: 1.17
• За 10 лет: 1.34
• За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SMH TOP 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SMH TOP 3 показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка SMH TOP 3 составляет 9.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.