EXP 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EXP 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2024 г., начальной даты IVVW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
EXP 2 | N/A | 1.40% | 10.83% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 17.72% | 1.67% | 9.80% | N/A | N/A | N/A |
iShares S&P 500 BuyWrite ETF | N/A | 1.38% | 7.94% | N/A | N/A | N/A |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 26.25% | 0.22% | 11.93% | 39.54% | N/A | N/A |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 12.87% | 1.41% | 8.19% | 19.65% | 9.12% | 7.73% |
iShares Gold Trust | 25.03% | 2.95% | 19.61% | 34.92% | 11.52% | 7.45% |
iShares Silver Trust | 28.65% | 6.02% | 21.67% | 35.17% | 11.45% | 4.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXP 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.19% | -2.95% | 5.39% | 2.98% | 0.79% | 1.87% | 10.83% |
Комиссия
Комиссия EXP 2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EXP 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | — | — | — | — | — |
iShares S&P 500 BuyWrite ETF | — | — | — | — | — |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 2.26 | 2.92 | 1.40 | 3.01 | 11.16 |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.99 | 2.80 | 1.36 | 1.50 | 9.22 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.37 | 1.43 | 2.83 | 14.54 |
iShares Silver Trust | 1.15 | 1.72 | 1.21 | 0.57 | 4.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EXP 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 2 | 2.82% | 1.21% | 1.18% | 0.70% | 0.74% | 0.75% | 0.71% | 1.53% | 0.61% | 0.64% | 0.65% | 0.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 6.58% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EXP 2 показал максимальную просадку в 8.55%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EXP 2 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.55% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-3.94% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 20 |
-1.26% | 22 мая 2024 г. | 2 | 23 мая 2024 г. | 8 | 5 июн. 2024 г. | 10 |
-1% | 4 апр. 2024 г. | 1 | 4 апр. 2024 г. | 1 | 5 апр. 2024 г. | 2 |
-0.88% | 10 апр. 2024 г. | 1 | 10 апр. 2024 г. | 1 | 11 апр. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EXP 2 составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | SLV | IVVW | BALI | GARP | AOA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.84 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.39 |
SLV | 0.84 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.42 |
IVVW | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.80 |
BALI | 0.23 | 0.26 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 0.90 |
GARP | 0.26 | 0.33 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.85 |
AOA | 0.39 | 0.42 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 1.00 |