Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	40%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	25%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	Industrials Equities	20%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt	3.28%	4.08%	45.79%	47.16%	94.21%	48.36%	29.51%	—
Активы портфеля:
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	2.14%	-1.02%	33.53%	40.61%	79.74%	32.52%	17.60%	—
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	1.04%	5.86%	41.32%	49.83%	98.96%	42.83%	23.78%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	5.00%	5.58%	66.10%	62.81%	137.42%	60.43%	37.89%	36.92%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.55%	2.15%	-6.50%	22.29%	17.01%	-3.51%							45.79%
2025	2.96%	-2.77%	-5.75%	0.99%	10.75%	11.21%	3.10%	2.02%	8.28%	7.27%	-2.42%	4.06%	45.60%
2024	1.90%	10.27%	4.66%	-4.34%	8.61%	5.92%	-1.44%	0.66%	1.38%	-1.06%	4.75%	-1.48%	32.92%
2023	9.61%	-1.61%	4.62%	-2.31%	6.23%	6.29%	3.74%	-2.60%	-5.71%	-2.88%	12.52%	8.05%	40.00%
2022	-6.90%	-0.54%	2.47%	-11.06%	3.75%	-12.22%	10.83%	-5.44%	-10.87%	8.73%	10.04%	-4.97%	-18.37%
2021	1.38%	3.25%	1.79%	1.69%	1.33%	4.35%	-0.06%	2.66%	-4.77%	5.06%	3.05%	2.63%	24.38%

Метрики бенчмарка

Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt has an annualized alpha of 12.61%, beta of 1.18, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2019.

This portfolio captured 153.55% of S&P 500 Index gains but only 94.89% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.61%

Бета: 1.18

R²: 0.82

Участие в росте: 153.55%

Участие в снижении: 94.89%

Комиссия

Комиссия Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.82	1.94	+1.89
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.25	2.63	+1.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.63	1.35	+0.27
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.42	2.59	+4.84
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	31.77	11.84	+19.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	90	3.08	3.57	1.53	4.75	18.69
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	93	3.34	3.87	1.50	7.66	29.72
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.27	4.33	1.62	9.26	34.80
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.82
За 5 лет: 1.23
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.55%	0.73%	0.79%	1.17%	1.41%	1.02%	0.85%	1.26%	1.05%	0.76%	0.81%	0.95%
Активы портфеля:
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	1.64%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.28%	0.41%	0.57%	0.62%	0.54%	1.79%	0.48%	0.74%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt составляет 5.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.31%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 8d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-30.05%окт. 2022 г.	9mo 12d	8mo 3d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.90%апр. 2025 г.	2mo 14d	1mo 27d	4mo 11dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.50%авг. 2024 г.	25d	3mo 4d	3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.76%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.11	1.11	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.85, а самая низкая у FRDM: 0.69.

0.69

0.73

0.79

0.85

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.95, а самая низкая у ROKT: 0.73.

0.73

0.78

0.84

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ROKT	FRDM	SPMO	SMH
ROKT	1.00	0.56	0.62	0.57
FRDM	0.56	1.00	0.61	0.69
SPMO	0.62	0.61	1.00	0.74
SMH	0.57	0.69	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: Aerospace/Defense Momentum + Frontier Tilt есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации