PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Port 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Port 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTIP 25%QQQ 20%SCHD 20%VGT 15%COWZ 10%SMH 5%ITB 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
10%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.80%
8.95%
Port 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Port 214.92%1.83%6.80%27.74%16.62%N/A
Активы портфеля:
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.87%1.29%3.97%7.90%3.65%2.43%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.23%18.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		11.44%1.81%1.01%19.05%17.03%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%1.36%9.48%40.17%22.78%20.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%34.87%28.40%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.72%6.32%10.40%60.03%25.07%19.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%3.66%3.07%-3.98%4.03%2.67%2.24%0.94%14.92%
20236.53%-1.25%4.44%-0.02%1.97%5.19%3.31%-1.21%-3.93%-2.19%7.81%5.35%28.34%
2022-4.90%-1.78%1.68%-6.56%1.43%-7.99%8.13%-4.05%-8.06%6.28%5.53%-4.87%-15.71%
20210.71%2.23%4.54%3.33%0.67%2.23%1.95%2.35%-3.79%4.94%1.25%3.41%26.23%
20200.60%-5.50%-9.61%11.37%5.26%3.16%5.25%6.30%-2.55%-1.85%9.92%3.56%26.58%
20196.89%3.16%2.03%3.97%-6.57%6.14%1.95%-1.30%2.10%2.52%3.06%2.78%29.41%
20184.61%-2.19%-1.92%-0.58%3.32%0.21%2.20%3.40%-0.30%-6.33%0.96%-6.11%-3.36%
20172.35%3.18%1.23%1.02%2.09%-0.86%2.23%1.06%1.60%3.68%2.10%1.09%22.79%
2016-0.84%-0.84%

Комиссия

Комиссия Port 2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Port 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Port 2, с текущим значением в 6565
Port 2
Ранг коэф-та Шарпа Port 2, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Port 2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Port 2, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Port 2, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Port 2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Port 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Port 2, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Port 2, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Port 2, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Port 2, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Port 2, с текущим значением в 13.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.546.481.832.8737.41
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.398.81
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.211.811.212.075.13
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.042.801.342.809.34

Коэффициент Шарпа

Port 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.29
2.32
Port 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Port 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Port 21.75%2.00%3.04%2.13%1.51%1.92%1.99%1.57%1.29%1.22%1.31%1.03%
Активы портфеля:
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.42%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.47%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.47%
-0.19%
Port 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Port 2 показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Port 2 составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.32%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.387
-15.76%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.22%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-8.06%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10713 июл. 2018 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Port 2 составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
4.31%
Port 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIPITBSCHDCOWZSMHQQQVGT
VTIP1.000.180.090.090.060.090.09
ITB0.181.000.600.640.510.530.54
SCHD0.090.601.000.860.580.610.62
COWZ0.090.640.861.000.600.600.61
SMH0.060.510.580.601.000.850.88
QQQ0.090.530.610.600.851.000.97
VGT0.090.540.620.610.880.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2016 г.