May 15, 2025 Simple Broad

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	1.25%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	22.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	41.24%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	3.75%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	7.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.38%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	9.38%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 15, 2025 Simple Broad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

May 15, 2025 Simple Broad на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.42% с начала года и доходность в 14.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель May 15, 2025 Simple Broad	0.14%	-1.79%	-2.42%	-1.35%	20.16%	19.60%	11.15%	14.84%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.25%	-0.38%	-1.69%	-3.55%	20.25%	21.22%	9.74%	14.17%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	-1.09%	5.80%	8.94%	28.85%	18.68%	9.45%	10.44%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.18%	0.26%	1.11%	1.41%	4.14%	4.66%	3.51%	3.11%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении May 15, 2025 Simple Broad закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.71%	-0.91%	-4.44%	1.33%									-2.42%
2025	3.02%	-1.19%	-5.58%	1.47%	7.59%	4.79%	1.53%	1.45%	4.26%	2.29%	-0.76%	0.01%	19.89%
2024	2.21%	5.56%	2.07%	-3.90%	5.01%	4.30%	-0.57%	1.87%	2.44%	-0.83%	4.97%	-1.37%	23.47%
2023	6.09%	-1.78%	5.04%	1.21%	1.91%	5.69%	2.97%	-1.13%	-4.18%	-1.82%	8.81%	4.76%	30.25%
2022	-6.61%	-3.10%	3.43%	-10.50%	-0.51%	-7.20%	8.23%	-3.65%	-8.21%	6.28%	4.87%	-5.77%	-22.25%
2021	0.39%	0.61%	1.50%	5.18%	-0.36%	3.38%	1.77%	3.33%	-4.15%	6.61%	-0.57%	1.48%	20.43%

Метрики бенчмарка

May 15, 2025 Simple Broad: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 0.94, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.81%) было выше, чем в снижении (85.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.94 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.99%

Бета: 0.94

R²: 0.94

Участие в росте: 97.81%

Участие в снижении: 85.33%

Комиссия

Комиссия May 15, 2025 Simple Broad составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

May 15, 2025 Simple Broad имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.37	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.17	6.43	+1.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	51	0.89	1.36	1.20	1.78	6.63
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	78	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	94	2.26	3.46	1.49	4.28	14.52
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

May 15, 2025 Simple Broad имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.85
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 15, 2025 Simple Broad за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.25%	1.29%	1.35%	1.47%	1.67%	1.00%	1.07%	1.48%	1.52%	1.23%	1.36%	1.12%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.80%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.42%	4.11%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

May 15, 2025 Simple Broad показал максимальную просадку в 27.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка May 15, 2025 Simple Broad составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	70	1 июл. 2020 г.	93
-27.07%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	535
-18.68%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-18.27%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	73
-10.15%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	STIP	FNDE	VYMI	MTUM	QQQ	VTI	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.10	0.09	0.64	0.73	0.85	0.91	0.99	1.00	0.95
VGSH	-0.10	1.00	0.60	-0.06	-0.04	-0.09	-0.08	-0.10	-0.10	-0.08
STIP	0.09	0.60	1.00	0.13	0.15	0.07	0.06	0.09	0.09	0.09
FNDE	0.64	-0.06	0.13	1.00	0.84	0.54	0.58	0.65	0.64	0.63
VYMI	0.73	-0.04	0.15	0.84	1.00	0.60	0.60	0.74	0.73	0.68
MTUM	0.85	-0.09	0.07	0.54	0.60	1.00	0.84	0.85	0.85	0.92
QQQ	0.91	-0.08	0.06	0.58	0.60	0.84	1.00	0.90	0.91	0.97
VTI	0.99	-0.10	0.09	0.65	0.74	0.85	0.90	1.00	0.99	0.95
VOO	1.00	-0.10	0.09	0.64	0.73	0.85	0.91	0.99	1.00	0.95
Portfolio	0.95	-0.08	0.09	0.63	0.68	0.92	0.97	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

May 15, 2025 Simple Broad

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов