Golden Butterfly Portfolio
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.40% с начала года и доходность в 6.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Golden Butterfly Portfolio | 2.40% | 4.67% | -0.50% | 10.03% | 7.20% | 6.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.20% | 2.50% | 5.59% | 1.07% | 1.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -12.66% | 9.73% | -17.33% | -4.23% | 13.26% | 6.55% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | 0.18% | -0.53% | -0.32% | 0.59% | 2.40% | |||||||
| 2024 | -1.53% | 1.11% | 3.29% | -2.94% | 2.86% | 0.53% | 4.79% | 1.12% | 2.18% | -0.86% | 3.28% | -3.53% | 10.39% |
| 2023 | 6.60% | -3.04% | 2.00% | 0.02% | -1.58% | 2.54% | 1.94% | -2.21% | -4.74% | -1.36% | 6.25% | 5.91% | 12.16% |
| 2022 | -3.34% | 0.81% | -0.36% | -5.49% | -0.58% | -4.08% | 3.62% | -3.27% | -6.49% | 2.92% | 4.99% | -2.54% | -13.64% |
| 2021 | -0.18% | 0.59% | 0.92% | 2.57% | 2.44% | -0.36% | 0.75% | 0.83% | -2.45% | 2.62% | -0.41% | 1.77% | 9.36% |
| 2020 | 1.26% | -2.03% | -5.20% | 7.15% | 1.84% | 1.82% | 4.73% | 1.38% | -2.56% | -0.44% | 5.61% | 3.78% | 17.96% |
| 2019 | 4.87% | 1.26% | 0.28% | 1.16% | -1.58% | 4.76% | 0.59% | 2.45% | 0.09% | 1.17% | 0.59% | 1.27% | 18.06% |
| 2018 | 1.25% | -2.61% | 0.60% | -0.21% | 1.98% | -0.23% | 0.44% | 1.25% | -1.30% | -3.60% | 1.00% | -1.68% | -3.23% |
| 2017 | 1.39% | 1.99% | -0.32% | 1.01% | 0.12% | 0.48% | 0.89% | 1.05% | 0.93% | 0.38% | 1.55% | 0.94% | 10.90% |
| 2016 | 0.04% | 3.38% | 2.82% | 1.44% | -0.71% | 3.50% | 2.63% | -0.61% | 0.06% | -2.66% | 0.22% | 0.74% | 11.19% |
| 2015 | 2.22% | -0.46% | -0.19% | -0.96% | 0.07% | -1.35% | -0.60% | -1.62% | -1.13% | 3.27% | -0.89% | -1.69% | -3.40% |
| 2014 | 0.64% | 3.24% | -0.16% | 0.08% | 0.57% | 2.44% | -2.03% | 2.78% | -3.25% | 1.97% | 1.13% | 1.37% | 8.93% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly Portfolio составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34 | 5.70 | 1.74 | 5.75 | 16.25 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.20 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.35 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.25% | 1.85% | 1.42% | 0.89% | 0.97% | 1.56% | 1.63% | 1.31% | 1.29% | 1.34% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.04% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.32% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 334 |
| -19.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 431 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.35% | 11 мая 2006 г. | 24 | 14 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -8.28% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SHY | TLT | IJS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.20 | -0.26 | 0.82 | 0.99 | 0.73 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.50 |
| SHY | -0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.60 | -0.19 | -0.19 | 0.13 |
| TLT | -0.26 | 0.18 | 0.60 | 1.00 | -0.26 | -0.26 | 0.15 |
| IJS | 0.82 | 0.06 | -0.19 | -0.26 | 1.00 | 0.85 | 0.77 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | -0.19 | -0.26 | 0.85 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.73 | 0.50 | 0.13 | 0.15 | 0.77 | 0.75 | 1.00 |