21 Jan 25 ETF portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

21 Jan 25 ETF portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	1%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Aerospace & Defense	1%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	Large Cap Growth Equities	1%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	1%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	17%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	15%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
JETS U.S. Global Jets ETF	Industrials Equities	1%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	18%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	2%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	14%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	16%
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	Large Cap Growth Equities	2%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	1%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2024 г., начальной даты TOPT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
21 Jan 25 ETF portfolio	2.27%	17.95%	4.80%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	3.12%	18.21%	9.15%	32.74%	29.71%	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.46%	17.88%	1.82%	20.29%	20.35%	19.83%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.40%	23.00%	0.59%	9.69%	31.50%	25.60%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-1.38%	12.50%	0.04%	18.01%	19.76%	17.03%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	-1.47%	10.03%	-0.72%	16.21%	18.66%	14.64%
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	-0.82%	10.34%	1.28%	N/A	N/A	N/A
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	-1.96%	20.96%	-2.63%	23.48%	12.47%	14.66%
QTUM Defiance Quantum ETF	3.68%	17.87%	27.23%	39.46%	27.31%	N/A
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	4.76%	14.82%	11.08%	31.17%	N/A	N/A
UFO Procure Space ETF	3.50%	12.98%	11.45%	52.99%	9.04%	N/A
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-0.79%	39.30%	8.57%	50.21%	46.80%	N/A
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	9.51%	23.41%	13.72%	32.15%	N/A	N/A
JETS U.S. Global Jets ETF	-10.77%	19.87%	-7.26%	6.80%	13.74%	-0.47%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	6.08%	18.02%	5.81%	21.42%	17.93%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 21 Jan 25 ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.78%	-4.65%	-9.28%	2.24%	12.50%								2.27%
2024										-1.93%	6.93%	2.63%	7.62%

Комиссия

Комиссия 21 Jan 25 ETF portfolio составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

UFO

Procure Space ETF

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

JETS

U.S. Global Jets ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	1.01	1.59	1.21	1.29	3.75
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.70	1.19	1.17	0.82	2.63
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.23	0.67	1.09	0.32	0.76
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.72	1.17	1.16	0.81	2.61
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.74	1.20	1.17	0.82	2.84
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	—	—	—	—	—
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.78	1.29	1.18	0.79	2.48
QTUM Defiance Quantum ETF	1.20	1.84	1.25	1.66	5.14
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	1.04	1.78	1.21	1.01	4.38
UFO Procure Space ETF	1.56	2.45	1.29	1.20	7.65
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.78	1.48	1.20	1.16	3.04
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.94	1.56	1.21	1.16	3.54
JETS U.S. Global Jets ETF	0.20	0.68	1.09	0.19	0.77
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.79	1.31	1.18	0.87	3.00

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 21 Jan 25 ETF portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 21 Jan 25 ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.40%	0.40%	0.60%	0.67%	0.27%	0.44%	0.65%	0.67%	0.54%	0.70%	0.62%	0.42%
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.42%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.74%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	0.17%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.94%	0.27%	0.35%	0.41%	0.17%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.65%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFO Procure Space ETF	1.97%	1.98%	1.90%	3.19%	1.00%	1.07%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.46%	0.50%	0.52%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JETS U.S. Global Jets ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.04%	1.24%	0.63%	1.57%	0.58%	0.17%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

21 Jan 25 ETF portfolio показал максимальную просадку в 25.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 21 Jan 25 ETF portfolio составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.92%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.29%	17 дек. 2024 г.	18	14 янв. 2025 г.	5	22 янв. 2025 г.	23
-3.77%	30 окт. 2024 г.	2	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	6
-3.39%	11 нояб. 2024 г.	5	15 нояб. 2024 г.	10	2 дек. 2024 г.	15
-1.39%	9 дек. 2024 г.	2	10 дек. 2024 г.	1	11 дек. 2024 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 7.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JETS	UFO	QTUM	ARKX	SMH	MAGS	BUZZ	FNGS	SKYY	FNGO	SPMO	TOPT	XLG	AIQ	IWY	IGM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.55	0.71	0.75	0.80	0.83	0.85	0.85	0.82	0.85	0.83	0.92	0.94	0.96	0.91	0.95	0.92	0.93
JETS	0.55	1.00	0.53	0.53	0.58	0.45	0.46	0.57	0.43	0.55	0.43	0.54	0.48	0.50	0.52	0.49	0.49	0.51
UFO	0.71	0.53	1.00	0.74	0.91	0.64	0.61	0.77	0.61	0.76	0.63	0.71	0.63	0.66	0.75	0.66	0.69	0.70
QTUM	0.75	0.53	0.74	1.00	0.80	0.78	0.68	0.76	0.67	0.76	0.69	0.73	0.72	0.72	0.80	0.72	0.78	0.78
ARKX	0.80	0.58	0.91	0.80	1.00	0.70	0.69	0.84	0.70	0.84	0.72	0.79	0.72	0.74	0.83	0.75	0.79	0.79
SMH	0.83	0.45	0.64	0.78	0.70	1.00	0.76	0.78	0.81	0.78	0.82	0.85	0.84	0.84	0.87	0.85	0.92	0.91
MAGS	0.85	0.46	0.61	0.68	0.69	0.76	1.00	0.82	0.90	0.78	0.91	0.81	0.93	0.94	0.86	0.94	0.90	0.93
BUZZ	0.85	0.57	0.77	0.76	0.84	0.78	0.82	1.00	0.78	0.85	0.80	0.81	0.82	0.84	0.89	0.85	0.88	0.87
FNGS	0.82	0.43	0.61	0.67	0.70	0.81	0.90	0.78	1.00	0.82	0.97	0.85	0.91	0.90	0.86	0.92	0.92	0.95
SKYY	0.85	0.55	0.76	0.76	0.84	0.78	0.78	0.85	0.82	1.00	0.84	0.85	0.81	0.82	0.91	0.84	0.90	0.88
FNGO	0.83	0.43	0.63	0.69	0.72	0.82	0.91	0.80	0.97	0.84	1.00	0.85	0.90	0.90	0.88	0.92	0.93	0.95
SPMO	0.92	0.54	0.71	0.73	0.79	0.85	0.81	0.81	0.85	0.85	0.85	1.00	0.91	0.91	0.86	0.90	0.90	0.93
TOPT	0.94	0.48	0.63	0.72	0.72	0.84	0.93	0.82	0.91	0.81	0.90	0.91	1.00	0.99	0.89	0.98	0.94	0.96
XLG	0.96	0.50	0.66	0.72	0.74	0.84	0.94	0.84	0.90	0.82	0.90	0.91	0.99	1.00	0.90	0.99	0.95	0.96
AIQ	0.91	0.52	0.75	0.80	0.83	0.87	0.86	0.89	0.86	0.91	0.88	0.86	0.89	0.90	1.00	0.92	0.96	0.94
IWY	0.95	0.49	0.66	0.72	0.75	0.85	0.94	0.85	0.92	0.84	0.92	0.90	0.98	0.99	0.92	1.00	0.96	0.97
IGM	0.92	0.49	0.69	0.78	0.79	0.92	0.90	0.88	0.92	0.90	0.93	0.90	0.94	0.95	0.96	0.96	1.00	0.99
Portfolio	0.93	0.51	0.70	0.78	0.79	0.91	0.93	0.87	0.95	0.88	0.95	0.93	0.96	0.96	0.94	0.97	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

21 Jan 25 ETF portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество