Buffered Momentum MiniMacro

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Buffered Momentum MiniMacro

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

took out CLIP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July	Options Trading	40%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	Corporate Bonds	15%
SDS ProShares UltraShort S&P500	Leveraged Equities, Leveraged	2.50%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	5%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	Volatility	2.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 авг. 2022 г., начальной даты LQDW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
Buffered Momentum MiniMacro	5.68%	5.83%	5.03%	15.06%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July	0.32%	6.04%	-0.14%	8.75%	N/A	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	8.46%	13.41%	8.03%	26.92%	21.33%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	2.01%	23.98%	43.59%	13.67%	10.52%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	28.36%	-14.02%	28.47%	26.81%	-51.53%	N/A
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-9.34%	14.01%	-11.49%	-8.64%	N/A	N/A
SDS ProShares UltraShort S&P500	-1.78%	-14.23%	1.61%	-18.15%	-27.51%	-25.11%
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	2.99%	0.96%	2.99%	5.87%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered Momentum MiniMacro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.88%	0.12%	-2.19%	1.05%	3.81%								5.68%
2024	1.71%	4.05%	2.80%	-1.90%	3.17%	2.44%	0.94%	1.97%	1.89%	0.07%	2.17%	-0.98%	19.76%
2023	2.50%	-2.67%	2.44%	1.09%	-1.56%	3.48%	1.57%	-0.21%	-1.92%	-0.59%	4.71%	3.04%	12.21%
2022								-2.20%	-4.80%	4.48%	3.24%	-2.03%	-1.62%

Комиссия

Комиссия Buffered Momentum MiniMacro составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SDS

ProShares UltraShort S&P500

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

FJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

GLD

SPDR Gold Trust

LQDW

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffered Momentum MiniMacro составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July	0.67	0.97	1.15	0.63	2.60
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.08	1.59	1.23	1.34	4.84
GLD SPDR Gold Trust	2.47	2.85	1.36	4.70	12.79
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	0.28	1.31	1.16	0.35	0.82
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-0.24	-0.12	0.98	-0.27	-1.04
SDS ProShares UltraShort S&P500	-0.47	-0.36	0.95	-0.26	-0.89
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	1.19	1.53	1.23	1.20	3.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffered Momentum MiniMacro имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.52
За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffered Momentum MiniMacro за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.71%	3.52%	4.26%	2.67%	0.36%	0.33%	0.39%	0.29%	0.19%	0.49%	0.09%
Активы портфеля:
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.50%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	18.91%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SDS ProShares UltraShort S&P500	7.55%	7.89%	5.77%	0.35%	0.00%	0.55%	1.84%	1.28%	0.09%	0.00%	0.00%
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	16.34%	15.74%	19.28%	8.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Buffered Momentum MiniMacro показал максимальную просадку в 9.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Buffered Momentum MiniMacro составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.09%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-7.92%	26 авг. 2022 г.	22	27 сент. 2022 г.	87	1 февр. 2023 г.	109
-3.62%	2 февр. 2023 г.	26	10 мар. 2023 г.	16	3 апр. 2023 г.	42
-3.42%	15 сент. 2023 г.	13	3 окт. 2023 г.	30	14 нояб. 2023 г.	43
-2.84%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	6	15 авг. 2024 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	LQDW	VXX	SVOL	SPMO	FJUL	SDS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.34	-0.72	0.73	0.83	0.97	-1.00	0.91
GLD	0.15	1.00	0.27	-0.04	0.09	0.10	0.16	-0.15	0.35
LQDW	0.34	0.27	1.00	-0.28	0.36	0.25	0.34	-0.34	0.42
VXX	-0.72	-0.04	-0.28	1.00	-0.84	-0.63	-0.72	0.72	-0.61
SVOL	0.73	0.09	0.36	-0.84	1.00	0.63	0.72	-0.73	0.66
SPMO	0.83	0.10	0.25	-0.63	0.63	1.00	0.79	-0.83	0.89
FJUL	0.97	0.16	0.34	-0.72	0.72	0.79	1.00	-0.97	0.90
SDS	-1.00	-0.15	-0.34	0.72	-0.73	-0.83	-0.97	1.00	-0.90
Portfolio	0.91	0.35	0.42	-0.61	0.66	0.89	0.90	-0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Buffered Momentum MiniMacro

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество