Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | Industrials | 33.33% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 33.33% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | Leveraged Equities | 33.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 OG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 3 OG | 2.94% | 6.25% | 270.85% | 278.96% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MU Micron Technology, Inc. | -1.43% | 26.49% | 244.07% | 307.41% | 751.18% | 144.69% | 66.21% | 55.83% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 8.60% | 0.34% | 354.99% | 298.10% | — | — | — | — |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 2.44% | -3.38% | 180.50% | 172.57% | 323.17% | 152.83% | 104.12% | 67.37% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.87%, а средняя месячная доходность — +17.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +98.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 3 OG закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.09% | 7.79% | -3.78% | 52.60% | 98.47% | -0.87% | 270.85% | ||||||
| 2025 | 6.27% | -20.12% | -5.73% | -19.98% |
Метрики бенчмарка
3 OG has an annualized alpha of 354.05%, beta of 4.47, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2025.
- This portfolio captured 2687.28% of S&P 500 Index gains but only 41.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 354.05%
- Бета
- 4.47
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 2,687.28%
- Участие в снижении
- 41.39%
Комиссия
Комиссия 3 OG составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3 OG и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 99 | 10.83 | 6.14 | 1.78 | 24.91 | 94.64 |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | — | — | — | — | — | — |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 97 | 3.92 | 4.04 | 1.54 | 10.41 | 28.52 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 OG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.18% | 0.30% | 0.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3 OG показал максимальную просадку в 36.39%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка 3 OG составляет 13.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -36.39%дек. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo | 2mo 14dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.84%март 2026 г. | 13d | 10d | 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.45%июнь 2026 г. | 5d | — | 9d 22hиюнь 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.74%февр. 2026 г. | 7d | 13d | 20dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.67%март 2026 г. | 8d | 10d | 18dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.28 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 3 OG с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.59 |
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 3 OG
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 3 OG есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации