PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALL Final
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ALL Final

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

VV 13.33%VTI 13.33%VT 13.33%VO 13.33%VEU 13.33%SDY 13.33%SCHD 13.33%VB 6.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13.33%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
13.33%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
6.66%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
13.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities
13.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
13.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
13.33%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
13.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ALL Final на 23 мая 2025 г. показал доходность в 1.81% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
ALL Final1.56%6.13%-2.29%9.75%13.67%9.72%
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-0.57%8.41%-1.92%12.19%16.06%12.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.30%8.20%-3.22%11.11%15.52%11.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		4.11%7.62%2.18%11.80%13.90%9.11%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%6.89%-4.63%11.15%13.28%9.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.74%6.67%12.13%12.91%11.50%5.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		-5.66%7.29%-11.72%3.95%12.05%7.95%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		1.33%2.51%-5.20%6.33%12.06%9.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.38%1.85%-10.16%3.43%12.77%10.46%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL Final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-0.09%-3.19%-1.53%3.53%1.56%
2024-0.35%3.95%3.85%-3.99%3.63%0.66%3.64%2.42%2.18%-1.54%5.26%-4.79%15.30%
20236.44%-2.97%0.93%0.62%-2.30%6.27%3.76%-2.85%-4.58%-3.34%8.52%5.82%16.28%
2022-4.76%-1.98%2.38%-6.99%1.04%-8.01%7.24%-3.37%-9.20%8.10%7.15%-4.52%-14.04%
2021-0.27%4.03%4.26%4.02%1.57%0.74%0.70%2.27%-4.16%5.31%-2.41%4.82%22.41%
2020-1.42%-8.17%-15.05%11.65%5.15%2.08%5.00%5.13%-2.77%-0.95%12.62%4.44%15.25%
20198.11%3.51%1.14%3.35%-6.28%6.68%0.75%-2.24%2.57%2.06%2.82%2.81%27.45%
20184.56%-4.50%-1.07%0.04%1.49%0.28%3.28%1.90%0.21%-7.27%2.53%-8.19%-7.41%
20171.99%2.96%0.60%1.11%1.28%0.67%2.02%-0.07%2.51%2.09%2.88%1.40%21.22%
2016-5.09%0.26%7.60%0.85%1.18%0.79%3.85%0.11%0.34%-2.37%3.20%1.82%12.69%
2015-2.12%5.41%-0.56%0.56%0.73%-2.18%1.00%-5.98%-2.85%7.40%0.16%-2.09%-1.23%
2014-3.68%4.88%0.66%0.54%1.83%2.33%-2.26%3.55%-2.65%2.49%2.07%-0.73%9.01%

Комиссия

Комиссия ALL Final составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALL Final составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALL Final, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL Final, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL Final, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL Final, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL Final, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL Final, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.610.901.130.582.20
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.550.821.120.511.90
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.670.951.140.632.77
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		0.610.831.110.491.77
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.771.071.140.842.63
VB
Vanguard Small-Cap ETF		0.170.271.030.070.20
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		0.440.491.060.280.86
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.210.241.030.090.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALL Final имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALL Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.16%2.14%2.22%2.26%1.93%1.94%2.22%2.45%2.34%2.35%2.76%2.52%
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.27%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.55%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.82%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.62%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALL Final показал максимальную просадку в 35.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ALL Final составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.48%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-22.69%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-18.18%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.135
-15.97%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-15.83%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVEUSDYSCHDVBVOVVVTVTIPortfolio
^GSPC1.000.810.820.850.870.931.000.950.990.96
VEU0.811.000.720.740.770.800.810.940.820.88
SDY0.820.721.000.930.840.860.810.810.830.90
SCHD0.850.740.931.000.810.850.840.830.850.91
VB0.870.770.840.811.000.960.880.880.910.93
VO0.930.800.860.850.961.000.930.920.950.97
VV1.000.810.810.840.880.931.000.950.990.96
VT0.950.940.810.830.880.920.951.000.960.97
VTI0.990.820.830.850.910.950.990.961.000.97
Portfolio0.960.880.900.910.930.970.960.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.