ALL Final
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL Final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ALL Final на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 17.16% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| ALL Final | 17.16% | -2.75% | 8.87% | 17.09% | 10.55% | 10.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 28.61% | 0.95% | 11.28% | 28.30% | 15.09% | 13.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.93% | 0.04% | 11.66% | 26.62% | 14.38% | 12.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.69% | -0.42% | 7.48% | 18.87% | 10.34% | 9.37% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 17.89% | -4.86% | 12.76% | 17.66% | 10.42% | 9.69% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 6.39% | -0.94% | 0.93% | 7.04% | 4.53% | 5.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.90% | -6.40% | 13.49% | 14.75% | 9.65% | 9.18% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 9.62% | -6.23% | 6.34% | 9.73% | 7.37% | 8.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.72% | -5.67% | 8.82% | 12.59% | 11.19% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL Final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35% | 3.95% | 3.85% | -3.99% | 3.63% | 0.66% | 3.64% | 2.42% | 2.10% | -1.54% | 5.26% | 17.16% | |
| 2023 | 6.44% | -2.97% | 0.93% | 0.62% | -2.30% | 6.27% | 3.76% | -2.85% | -4.58% | -3.34% | 8.52% | 5.82% | 16.28% |
| 2022 | -4.76% | -1.98% | 2.38% | -6.99% | 1.04% | -8.01% | 7.24% | -3.37% | -9.20% | 8.10% | 7.15% | -4.52% | -14.04% |
| 2021 | -0.27% | 4.03% | 4.26% | 4.02% | 1.57% | 0.74% | 0.70% | 2.27% | -4.16% | 5.31% | -2.41% | 4.82% | 22.41% |
| 2020 | -1.42% | -8.17% | -15.05% | 11.65% | 5.15% | 2.08% | 5.00% | 5.13% | -2.77% | -0.95% | 12.62% | 4.44% | 15.25% |
| 2019 | 8.11% | 3.51% | 1.14% | 3.35% | -6.28% | 6.68% | 0.75% | -2.24% | 2.57% | 2.06% | 2.82% | 2.81% | 27.45% |
| 2018 | 4.56% | -4.50% | -1.07% | 0.04% | 1.49% | 0.28% | 3.28% | 1.89% | 0.21% | -7.27% | 2.53% | -8.19% | -7.41% |
| 2017 | 1.99% | 2.96% | 0.60% | 1.11% | 1.28% | 0.67% | 2.02% | -0.07% | 2.51% | 2.09% | 2.88% | 1.40% | 21.22% |
| 2016 | -5.09% | 0.26% | 7.60% | 0.85% | 1.18% | 0.79% | 3.85% | 0.11% | 0.34% | -2.37% | 3.20% | 1.82% | 12.69% |
| 2015 | -2.12% | 5.41% | -0.56% | 0.56% | 0.73% | -2.18% | 1.00% | -5.98% | -2.85% | 7.40% | 0.16% | -2.09% | -1.23% |
| 2014 | -3.68% | 4.88% | 0.66% | 0.54% | 1.83% | 2.33% | -2.26% | 3.55% | -2.65% | 2.49% | 2.07% | -0.73% | 9.01% |
| 2013 | 5.18% | 0.96% | 3.63% | 2.24% | 0.81% | -1.68% | 5.39% | -3.02% | 4.59% | 4.08% | 1.91% | 2.27% | 29.31% |
Комиссия
Комиссия ALL Final составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALL Final составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.25 | 2.97 | 1.42 | 3.35 | 14.76 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.83 | 1.39 | 3.18 | 13.57 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.65 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 10.35 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.47 | 2.04 | 1.26 | 1.78 | 8.07 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.60 | 0.90 | 1.11 | 0.83 | 2.37 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 1.36 | 4.71 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 1.01 | 1.44 | 1.18 | 1.29 | 4.73 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.17 | 1.72 | 1.21 | 1.65 | 5.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALL Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.22% | 2.26% | 1.93% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 2.35% | 2.76% | 2.52% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.20% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.92% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.22% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.28% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALL Final показал максимальную просадку в 35.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ALL Final составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.48% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -22.69% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -18.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.83% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
| -10.49% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 35 | 18 янв. 2012 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALL Final составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEU | SDY | SCHD | VB | VV | VO | VT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | 0.82 |
| SDY | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.84 |
| SCHD | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| VB | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 0.91 |
| VV | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.99 |
| VO | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| VT | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| VTI | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |