PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FAANNG Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FAANNG Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

FAANG is an extension of the FANG portfolio, consisting of six big tech companies that show unprecedented growth: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Google.

Распределение активов

AMZN 16.7%NFLX 16.7%META 16.7%NVDA 16.7%GOOG 16.6%AAPL 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

16.60%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

16.70%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

16.60%

META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services

16.70%

NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services

16.70%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

16.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANNG Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,204.92%
185.86%
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

FAANNG Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 41.13% с начала года и доходность в 35.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
FAANNG Portfolio39.33%-7.30%25.58%55.13%34.59%35.55%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.27%
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.96%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.45%
NFLX
Netflix, Inc.		30.24%-6.43%11.16%53.47%13.59%26.53%
META
Meta Platforms, Inc.		28.36%-11.64%15.27%45.76%17.91%20.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAANNG Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.17%12.79%3.93%-3.42%11.75%8.44%39.33%
202320.66%2.37%14.82%2.98%16.30%7.87%5.83%-0.05%-7.33%0.45%11.14%4.50%109.53%
2022-11.80%-7.43%4.94%-23.74%-1.92%-11.67%16.61%-5.26%-10.24%0.57%8.48%-9.11%-44.34%
2021-0.80%1.13%1.70%9.57%-0.69%9.43%1.50%7.84%-5.32%8.65%5.77%-2.10%41.63%
20204.47%-1.37%-4.71%17.30%7.24%7.04%11.18%15.25%-7.29%-1.88%6.34%3.21%69.12%
201914.96%1.59%6.75%5.98%-11.24%8.68%1.68%-3.64%0.25%7.91%5.98%4.82%50.08%
201818.11%1.42%-4.51%2.65%10.04%2.25%-0.84%9.92%-1.34%-14.29%-7.76%-9.48%1.67%
20177.87%2.97%4.40%3.01%10.81%-3.64%8.98%2.04%0.50%10.01%0.03%-0.28%56.41%
2016-7.73%-1.48%9.47%-3.17%11.66%-3.83%9.31%3.32%5.40%4.78%0.50%5.31%36.60%
20157.45%8.02%-3.87%7.96%3.47%0.13%11.87%-0.70%-0.87%13.48%6.41%-1.40%63.62%
2014-2.84%9.13%3.19%-0.52%7.16%-1.76%-2.25%3.42%-4.17%11.01%

Комиссия

Комиссия FAANNG Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAANNG Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FAANNG Portfolio, с текущим значением в 9292
FAANNG Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа FAANNG Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAANNG Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAANNG Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAANNG Portfolio, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAANNG Portfolio, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAANNG Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAANNG Portfolio, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAANNG Portfolio, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAANNG Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAANNG Portfolio, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAANNG Portfolio, с текущим значением в 16.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19
AAPL
Apple Inc		0.570.971.120.781.54
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
NFLX
Netflix, Inc.		1.452.311.290.977.31
META
Meta Platforms, Inc.		1.472.271.292.108.33
NVDA
NVIDIA Corporation		3.133.591.457.3720.15

Коэффициент Шарпа

FAANNG Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.47
1.58
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAANNG Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAANNG Portfolio0.13%0.09%0.13%0.09%0.12%0.22%0.37%0.29%0.40%0.52%0.56%0.67%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.25%
-4.73%
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAANNG Portfolio показал максимальную просадку в 50.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка FAANNG Portfolio составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.55%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-34.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.311
-28.4%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-20.87%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.117
-16.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAANNG Portfolio составляет 7.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.74%
3.80%
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOG
NFLX1.000.460.440.510.540.48
NVDA0.461.000.520.510.530.52
AAPL0.440.521.000.510.560.58
META0.510.510.511.000.610.66
AMZN0.540.530.560.611.000.67
GOOG0.480.520.580.660.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.