PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FAANNG Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

FAANG is an extension of the FANG portfolio, consisting of six big tech companies that show unprecedented growth: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Google.

Распределение активов


AMZN 16.7%NFLX 16.7%META 16.7%NVDA 16.7%GOOG 16.6%AAPL 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.70%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

16.70%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

16.70%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.70%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

16.60%

AAPL
Apple Inc.
Technology

16.60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANNG Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1,898.99%
169.42%
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
FAANNG Portfolio20.83%8.91%37.00%107.05%33.94%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
3.09%-5.53%11.17%62.61%21.17%N/A
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.28%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.64%
NFLX
Netflix, Inc.
19.86%2.30%40.27%84.00%9.87%24.64%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.24%21.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.73%67.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.14%
20235.83%-0.05%-7.33%0.45%11.14%4.50%

Коэффициент Шарпа

FAANNG Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.51. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.51

Коэффициент Шарпа FAANNG Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51
2.23
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAANNG Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAANNG Portfolio0.11%0.09%0.13%0.09%0.12%0.22%0.37%0.29%0.40%0.52%0.56%0.67%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия FAANNG Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
FAANNG Portfolio
4.51
GOOG
Alphabet Inc.
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
NFLX
Netflix, Inc.
1.99
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOG
NFLX1.000.460.450.520.540.49
NVDA0.461.000.540.510.550.54
AAPL0.450.541.000.530.570.59
META0.520.510.531.000.610.66
AMZN0.540.550.570.611.000.68
GOOG0.490.540.590.660.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.26%
0
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAANNG Portfolio показал максимальную просадку в 50.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка FAANNG Portfolio составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.55%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-34.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.311
-28.4%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-20.87%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.117
-16.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96

График волатильности

Текущая волатильность FAANNG Portfolio составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.78%
3.90%
FAANNG Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев