Core Speculative Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Core Speculative Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Fifth pillar of my core financial investment. Focus on sector or companies with explosive growth potentials in the coming decades even if they are unproven which makes this portfolio highly speculative. Invest with great caution and care. The next decade is defined by AI. This portfolio should include AI, quantum computing, cyber security, nuclear fusion technology, robotic automation, infrastructure etc. Other suggestion might come from monthly recommendation for SeekAlpha paid premium serivce. Given the fund is highly speculative, investment may fail from time to time. Should set a stop loss strategy for each investment. Unrecommended for long term holding but also against short term holding. Should give each investment enough time to prove itself.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	2%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	All Cap Equities, Actively Managed	2%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	2%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	40%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	Alternative Energy Equities	2%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Equities, Cybersecurity	2%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	2%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	36%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	2%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	Technology Equities	2%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	2%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	Energy Equities	2%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2024 г., начальной даты NUKZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Core Speculative Portfolio	14.93%	15.47%	23.67%	47.12%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-0.83%	13.34%	-1.13%	14.93%	15.81%	N/A
QTUM Defiance Quantum ETF	-1.06%	15.53%	20.61%	35.70%	25.13%	N/A
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	-4.17%	13.10%	-2.23%	18.73%	19.39%	N/A
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	-10.18%	14.64%	-15.29%	-6.47%	N/A	N/A
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-8.17%	11.43%	-13.02%	-6.04%	6.73%	N/A
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	-6.08%	12.80%	-10.96%	-2.23%	8.73%	14.39%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	3.45%	10.18%	3.98%	25.69%	12.63%	10.48%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	3.72%	13.69%	-2.00%	5.61%	21.47%	14.88%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	2.55%	14.38%	1.55%	28.02%	22.41%	14.95%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	7.14%	17.98%	-2.53%	34.15%	N/A	N/A
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.00%	0.00%	0.00%	-0.50%	N/A	N/A
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	-1.21%	17.80%	8.04%	44.25%	9.16%	19.30%
IBIT iShares Bitcoin Trust	10.57%	29.86%	34.26%	69.64%	N/A	N/A
GLD SPDR Gold Trust	26.73%	4.96%	23.75%	40.30%	14.04%	10.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.09%	-6.56%	1.39%	7.91%	4.98%								14.93%
2024	2.85%	19.25%	9.85%	-6.24%	6.63%	-3.42%	5.22%	-2.62%	5.71%	5.51%	14.87%	-2.33%	66.82%

Комиссия

Комиссия Core Speculative Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

GRID

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

HACK

ETFMG Prime Cyber Security ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

GLD

SPDR Gold Trust

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Core Speculative Portfolio составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.56	0.92	1.13	0.55	1.89
QTUM Defiance Quantum ETF	1.09	1.63	1.22	1.40	4.34
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.70	1.11	1.15	0.76	2.56
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	-0.13	0.11	1.01	-0.15	-0.36
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-0.23	-0.15	0.98	-0.22	-0.76
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	-0.07	0.08	1.01	-0.10	-0.27
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	1.05	1.49	1.20	1.16	4.06
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	0.25	0.59	1.07	0.34	1.18
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.14	1.72	1.25	1.25	4.56
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	0.80	1.37	1.18	1.02	2.92
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	-0.09	-0.02	0.99	-0.08	-0.22
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.05	1.50	1.19	1.12	3.40
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.21	1.83	1.22	2.24	4.90
GLD SPDR Gold Trust	2.39	3.30	1.42	5.33	14.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core Speculative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За всё время: 2.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.10%	0.10%	0.13%	0.25%	0.54%	0.14%	0.13%	0.40%	0.09%	0.08%	0.11%	0.06%
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.14%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.69%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.52%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.76%	0.68%	0.87%	1.36%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.15%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.00%	0.00%	0.00%	4.23%	18.63%	0.11%	0.15%	0.00%	0.00%	0.10%	0.44%	0.29%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.13%	0.14%	0.21%	0.24%	0.26%	1.11%	0.14%	0.09%	0.01%	1.23%	0.00%	0.00%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	1.05%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%	1.45%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.10%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.48%	1.31%	1.13%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.35%	0.35%	0.62%	0.13%	1.14%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.79%	1.29%	0.00%	13.06%	2.05%	0.00%	2.29%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Core Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.07%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	44
-11.24%	21 мая 2024 г.	52	5 авг. 2024 г.	33	20 сент. 2024 г.	85
-9.2%	9 апр. 2024 г.	17	1 мая 2024 г.	13	20 мая 2024 г.	30
-7.01%	18 дек. 2024 г.	4	23 дек. 2024 г.	17	21 янв. 2025 г.	21
-6.67%	14 мар. 2024 г.	4	19 мар. 2024 г.	13	8 апр. 2024 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 3.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	IBIT	IRBO	IAI	NUKZ	HACK	SOXQ	GRID	IETC	ARKW	QTUM	BOTZ	IGPT	AIQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.38	0.53	0.71	0.64	0.77	0.80	0.83	0.90	0.76	0.78	0.83	0.86	0.90	0.50
GLD	0.13	1.00	0.11	0.18	0.12	0.29	0.20	0.13	0.20	0.12	0.15	0.21	0.22	0.17	0.19	0.39
IBIT	0.38	0.11	1.00	0.25	0.48	0.40	0.34	0.34	0.43	0.34	0.67	0.46	0.44	0.40	0.40	0.93
IRBO	0.53	0.18	0.25	1.00	0.32	0.39	0.46	0.50	0.55	0.48	0.50	0.54	0.57	0.52	0.57	0.37
IAI	0.71	0.12	0.48	0.32	1.00	0.56	0.60	0.50	0.69	0.59	0.69	0.58	0.62	0.59	0.62	0.55
NUKZ	0.64	0.29	0.40	0.39	0.56	1.00	0.59	0.59	0.70	0.60	0.63	0.64	0.70	0.66	0.65	0.55
HACK	0.77	0.20	0.34	0.46	0.60	0.59	1.00	0.70	0.69	0.84	0.75	0.71	0.76	0.77	0.82	0.49
SOXQ	0.80	0.13	0.34	0.50	0.50	0.59	0.70	1.00	0.75	0.87	0.67	0.86	0.78	0.89	0.85	0.47
GRID	0.83	0.20	0.43	0.55	0.69	0.70	0.69	0.75	1.00	0.74	0.72	0.81	0.84	0.79	0.82	0.57
IETC	0.90	0.12	0.34	0.48	0.59	0.60	0.84	0.87	0.74	1.00	0.77	0.80	0.82	0.91	0.93	0.48
ARKW	0.76	0.15	0.67	0.50	0.69	0.63	0.75	0.67	0.72	0.77	1.00	0.75	0.78	0.78	0.82	0.76
QTUM	0.78	0.21	0.46	0.54	0.58	0.64	0.71	0.86	0.81	0.80	0.75	1.00	0.83	0.84	0.85	0.60
BOTZ	0.83	0.22	0.44	0.57	0.62	0.70	0.76	0.78	0.84	0.82	0.78	0.83	1.00	0.88	0.88	0.59
IGPT	0.86	0.17	0.40	0.52	0.59	0.66	0.77	0.89	0.79	0.91	0.78	0.84	0.88	1.00	0.94	0.54
AIQ	0.90	0.19	0.40	0.57	0.62	0.65	0.82	0.85	0.82	0.93	0.82	0.85	0.88	0.94	1.00	0.55
Portfolio	0.50	0.39	0.93	0.37	0.55	0.55	0.49	0.47	0.57	0.48	0.76	0.60	0.59	0.54	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Core Speculative Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество