PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividends+Growth v2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividends+Growth v2

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHG 40%SCHD 15%DGRO 15%SCHX 15%SCHF 5%SCHA 5%VICI 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SCHF
Schwab International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
40%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
15%
VICI
VICI Properties Inc.		Real Estate
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends+Growth v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.29%
7.19%
Dividends+Growth v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Dividends+Growth v217.58%0.82%8.29%28.60%15.85%N/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.17%-1.04%8.70%36.94%19.68%15.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.41%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.47%2.14%8.26%23.89%12.27%11.87%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		18.49%0.59%7.47%29.37%15.05%12.74%
SCHF
Schwab International Equity ETF		9.57%0.63%3.81%17.83%7.69%5.23%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		8.55%3.09%5.06%22.55%8.96%8.18%
VICI
VICI Properties Inc.		8.17%4.69%16.44%13.96%13.71%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends+Growth v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%4.70%2.96%-4.12%4.35%3.35%2.50%2.36%17.58%
20236.91%-2.10%3.69%1.15%0.79%6.15%3.49%-1.73%-4.75%-2.62%9.16%5.41%27.49%
2022-6.18%-2.90%3.39%-8.61%0.02%-7.61%9.57%-4.18%-9.16%7.36%5.65%-5.78%-18.93%
2021-0.66%2.98%3.87%5.62%0.24%2.80%2.08%2.77%-4.76%6.68%-1.36%4.13%26.61%
20200.60%-7.67%-13.33%12.71%5.98%2.50%6.13%7.16%-2.90%-1.90%11.68%4.13%24.17%
20198.35%3.29%1.84%4.00%-6.19%6.68%1.24%-1.18%1.82%2.56%3.83%2.78%32.24%
20185.84%-4.12%-2.33%0.18%2.98%1.08%3.17%3.54%0.76%-7.08%1.90%-8.69%-3.83%
20170.72%3.46%1.36%5.62%

Комиссия

Комиссия Dividends+Growth v2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends+Growth v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividends+Growth v2, с текущим значением в 6464
Dividends+Growth v2
Ранг коэф-та Шарпа Dividends+Growth v2, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends+Growth v2, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends+Growth v2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends+Growth v2, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends+Growth v2, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividends+Growth v2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends+Growth v2, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends+Growth v2, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends+Growth v2, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends+Growth v2, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends+Growth v2, с текущим значением в 12.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.002.631.352.2910.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.273.171.411.9511.04
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.162.921.392.1311.80
SCHF
Schwab International Equity ETF		1.351.901.241.126.70
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.061.591.190.735.25
VICI
VICI Properties Inc.		0.741.171.140.791.88

Коэффициент Шарпа

Dividends+Growth v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15
2.06
Dividends+Growth v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends+Growth v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends+Growth v21.43%1.76%1.76%1.51%1.68%1.83%2.16%1.54%1.84%1.80%1.46%1.21%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.33%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		0.94%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.66%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%
VICI
VICI Properties Inc.		5.07%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.43%
-0.86%
Dividends+Growth v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends+Growth v2 показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Dividends+Growth v2 составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-24.85%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-19.25%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-9.68%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.8025 июл. 2018 г.124
-8.94%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends+Growth v2 составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.80%
3.99%
Dividends+Growth v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VICISCHGSCHFSCHDSCHADGROSCHX
VICI1.000.390.450.500.540.510.49
SCHG0.391.000.730.640.740.750.94
SCHF0.450.731.000.750.770.790.82
SCHD0.500.640.751.000.800.950.82
SCHA0.540.740.770.801.000.830.85
DGRO0.510.750.790.950.831.000.90
SCHX0.490.940.820.820.850.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.