PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ryan Retirement Simulator

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


FXAIX 50%FSSAX 10%GETGX 10%VTIVX 20%VWIAX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities50%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
Small Cap Growth Equities10%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
Mid Cap Value Equities10%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio20%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
Diversified Portfolio10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Retirement Simulator и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
6.61%
Ryan Retirement Simulator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

Ryan Retirement Simulator на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 15.57% с начала года и доходность в 9.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ryan Retirement Simulator15.57%5.10%5.66%13.20%11.20%9.84%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
13.98%4.37%4.63%11.92%9.02%7.66%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
20.33%4.40%7.46%17.35%13.50%11.84%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
18.90%10.63%3.90%16.78%7.78%7.05%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
4.29%5.47%3.27%2.95%11.50%10.16%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.64%4.29%2.66%2.12%5.05%5.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.88%6.24%3.21%-2.06%-4.62%-2.85%8.68%

Коэффициент Шарпа

Ryan Retirement Simulator на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.95

Коэффициент Шарпа Ryan Retirement Simulator находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.00
Ryan Retirement Simulator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ryan Retirement Simulator за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ryan Retirement Simulator2.79%3.02%6.75%3.06%3.06%5.93%2.25%2.30%3.98%4.11%2.60%2.60%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
2.41%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%1.88%2.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.47%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%2.18%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
0.46%0.54%16.49%9.31%6.09%22.72%1.77%0.00%1.92%4.21%0.00%2.80%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
7.34%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.34%11.52%14.58%7.16%3.22%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
7.87%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%4.06%4.07%5.66%4.99%5.87%4.65%

Комиссия

Комиссия Ryan Retirement Simulator составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.11%
0.00%2.15%
0.78%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
0.98
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.14
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
0.70
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
0.15
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
0.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWIAXFSSAXGETGXFXAIXVTIVX
VWIAX1.000.590.720.740.76
FSSAX0.591.000.820.830.85
GETGX0.720.821.000.880.88
FXAIX0.740.830.881.000.96
VTIVX0.760.850.880.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.47%
-5.15%
Ryan Retirement Simulator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ryan Retirement Simulator показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-23.53%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-18.57%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-18.26%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.241

График волатильности

Текущая волатильность Ryan Retirement Simulator составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.92%
Ryan Retirement Simulator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев