fresh start

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.97%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	Financial Services	10.18%
CNR.TO Canadian National Railway Company	Industrials	8.30%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	10.12%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	10.68%
MFC.TO Manulife Financial Corporation	Financial Services	6.95%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	7.35%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	13.20%
T.TO TELUS Corporation	Communication Services	6.90%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	6.12%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Large Cap Growth Equities	14.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в fresh start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 1999 г., начальной даты XIU.TO

Доходность по периодам

fresh start на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.28% с начала года и доходность в 13.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель fresh start	0.23%	-3.19%	2.28%	10.22%	30.16%	16.57%	10.61%	13.37%
Активы портфеля:
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0.00%	-3.07%	2.33%	9.64%	32.62%	18.32%	12.04%	11.98%
RY Royal Bank of Canada	-0.02%	-1.51%	-3.48%	13.23%	47.07%	23.42%	16.38%	15.45%
ENB.TO Enbridge Inc.	0.80%	-0.26%	14.74%	12.08%	26.53%	19.10%	15.25%	10.19%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	-0.10%	-4.46%	-3.84%	10.34%	52.62%	18.09%	8.09%	9.32%
CP Canadian Pacific Railway Limited	1.22%	-9.85%	7.48%	4.55%	9.93%	1.54%	1.33%	12.66%
CNR.TO Canadian National Railway Company	0.72%	-5.66%	5.96%	11.75%	6.21%	-2.21%	-0.39%	7.41%
NA.TO National Bank of Canada	0.00%	-4.28%	6.28%	25.94%	60.63%	27.28%	18.82%	19.81%
MFC.TO Manulife Financial Corporation	0.17%	1.79%	-2.93%	13.30%	11.73%	29.12%	15.35%	14.95%
T.TO TELUS Corporation	0.00%	-3.16%	0.82%	-12.67%	0.49%	-7.14%	-2.74%	3.22%
TD The Toronto-Dominion Bank	0.55%	-2.56%	1.92%	21.71%	65.61%	21.34%	12.59%	12.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении fresh start закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.76%	5.53%	-4.72%	0.96%									2.28%
2025	3.01%	-1.18%	-3.06%	4.30%	7.12%	2.12%	-1.34%	5.64%	1.41%	0.40%	2.95%	4.35%	28.36%
2024	-0.85%	2.56%	3.66%	-4.85%	4.82%	-2.16%	4.18%	4.20%	4.04%	-3.88%	5.51%	-4.93%	11.99%
2023	9.30%	-4.58%	-0.50%	3.57%	-5.20%	5.85%	2.14%	-5.21%	-4.08%	-4.66%	9.81%	8.12%	13.38%
2022	2.63%	0.64%	4.37%	-9.34%	2.44%	-8.66%	7.11%	-5.22%	-8.69%	5.61%	6.74%	-6.29%	-10.44%
2021	-0.10%	5.37%	6.72%	3.37%	4.64%	-1.52%	-0.87%	1.08%	-2.14%	8.11%	-4.80%	4.30%	25.95%

Метрики бенчмарка

fresh start: годовая альфа составляет 3.00%, бета — 0.90, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 02.03.2009.

Портфель участвовал в 106.46% роста S&P 500 Index и в 100.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 3.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.90 и R² 0.69 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.00%

Бета: 0.90

R²: 0.69

Участие в росте: 106.46%

Участие в снижении: 100.76%

Комиссия

Комиссия fresh start составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

fresh start имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.22	0.88	+1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.19	1.37	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.21	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.25	1.39	+4.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.45	6.43	+20.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	90	2.03	2.73	1.40	3.20	15.57
RY Royal Bank of Canada	95	2.84	3.98	1.52	4.83	17.99
ENB.TO Enbridge Inc.	81	1.57	2.12	1.28	3.09	7.68
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	95	3.07	4.09	1.60	4.15	16.75
CP Canadian Pacific Railway Limited	52	0.42	0.84	1.09	0.75	1.47
CNR.TO Canadian National Railway Company	47	0.27	0.56	1.07	0.55	1.01
NA.TO National Bank of Canada	96	3.14	4.39	1.64	5.33	21.85
MFC.TO Manulife Financial Corporation	55	0.47	0.76	1.11	0.83	2.60
T.TO TELUS Corporation	35	0.03	0.17	1.02	-0.09	-0.18
TD The Toronto-Dominion Bank	98	3.91	4.92	1.66	8.96	32.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

fresh start имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.22
За 5 лет: 0.68
За 10 лет: 0.73
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fresh start за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.15%	3.30%	3.79%	4.07%	3.67%	3.30%	3.81%	3.23%	3.67%	2.89%	2.96%	3.67%
Активы портфеля:
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2.32%	2.39%	2.92%	3.16%	3.02%	2.43%	3.03%	2.87%	3.18%	2.58%	2.65%	3.19%
RY Royal Bank of Canada	2.75%	2.54%	3.39%	4.29%	4.07%	3.24%	3.88%	3.88%	4.27%	3.22%	3.95%	5.41%
ENB.TO Enbridge Inc.	5.04%	5.74%	6.00%	7.45%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	3.38%	4.27%	5.49%	6.48%	4.61%	5.14%	5.23%	3.60%	4.91%	3.82%	3.91%	6.11%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.84%	0.86%	0.76%	0.78%	0.96%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.92%	0.98%	0.98%
CNR.TO Canadian National Railway Company	2.47%	2.62%	2.32%	1.90%	1.82%	1.58%	1.64%	1.83%	1.80%	1.59%	1.66%	1.62%
NA.TO National Bank of Canada	2.62%	2.75%	4.17%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%
MFC.TO Manulife Financial Corporation	3.72%	3.53%	3.62%	4.99%	5.47%	4.85%	5.83%	3.79%	4.70%	3.13%	3.09%	3.21%
T.TO TELUS Corporation	9.31%	9.13%	7.98%	6.17%	5.19%	4.26%	4.70%	4.48%	4.64%	4.14%	4.30%	4.39%
TD The Toronto-Dominion Bank	3.19%	3.17%	5.65%	4.80%	4.24%	3.27%	4.10%	3.89%	4.08%	3.03%	3.58%	5.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

fresh start показал максимальную просадку в 38.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка fresh start составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.63%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	168	16 нояб. 2020 г.	195
-34.35%	19 сент. 2014 г.	342	20 янв. 2016 г.	228	8 дек. 2016 г.	570
-23.99%	31 мар. 2022 г.	138	12 окт. 2022 г.	474	19 авг. 2024 г.	612
-20.38%	3 мая 2011 г.	109	3 окт. 2011 г.	113	13 мар. 2012 г.	222
-18.75%	28 авг. 2018 г.	84	24 дек. 2018 г.	76	12 апр. 2019 г.	160

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMZN	T.TO	ENB.TO	CP	CNR.TO	MFC.TO	NA.TO	TD	BNS.TO	RY	XIU.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.42	0.47	0.59	0.60	0.63	0.55	0.63	0.60	0.64	0.74	0.76
AMZN	0.62	1.00	0.24	0.24	0.33	0.34	0.34	0.29	0.32	0.32	0.35	0.42	0.48
T.TO	0.42	0.24	1.00	0.48	0.40	0.47	0.42	0.47	0.48	0.52	0.48	0.58	0.61
ENB.TO	0.47	0.24	0.48	1.00	0.45	0.49	0.48	0.51	0.52	0.56	0.53	0.68	0.70
CP	0.59	0.33	0.40	0.45	1.00	0.73	0.51	0.48	0.54	0.53	0.54	0.64	0.74
CNR.TO	0.60	0.34	0.47	0.49	0.73	1.00	0.55	0.53	0.56	0.59	0.57	0.70	0.77
MFC.TO	0.63	0.34	0.42	0.48	0.51	0.55	1.00	0.62	0.65	0.68	0.66	0.73	0.77
NA.TO	0.55	0.29	0.47	0.51	0.48	0.53	0.62	1.00	0.69	0.73	0.72	0.74	0.77
TD	0.63	0.32	0.48	0.52	0.54	0.56	0.65	0.69	1.00	0.77	0.82	0.77	0.82
BNS.TO	0.60	0.32	0.52	0.56	0.53	0.59	0.68	0.73	0.77	1.00	0.77	0.80	0.85
RY	0.64	0.35	0.48	0.53	0.54	0.57	0.66	0.72	0.82	0.77	1.00	0.79	0.85
XIU.TO	0.74	0.42	0.58	0.68	0.64	0.70	0.73	0.74	0.77	0.80	0.79	1.00	0.93
Portfolio	0.76	0.48	0.61	0.70	0.74	0.77	0.77	0.77	0.82	0.85	0.85	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2009 г.

fresh start

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов