Roth Target March 2025 Pt 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2015 г., начальной даты FLRT
Доходность по периодам
Roth Target March 2025 Pt 2 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 19.06% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Roth Target March 2025 Pt 2 | 19.06% | 3.66% | 18.57% | 30.30% | 11.79% | 8.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
QQQ Invesco QQQ | 2.50% | 7.03% | 1.85% | 16.79% | 17.93% | 17.87% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.97% | 1.72% | 2.49% | 6.70% | 6.29% | 4.34% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.41% | -0.02% | 1.83% | 4.37% | 2.75% | 1.93% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 33.06% | 4.96% | 30.40% | 35.29% | 11.54% | 6.48% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 41.35% | 7.44% | 37.36% | 35.91% | 16.84% | 5.87% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 16.13% | 1.26% | 18.14% | 35.16% | -0.81% | -0.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Target March 2025 Pt 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.73% | 2.05% | 4.50% | 3.25% | 1.75% | 1.48% | 19.06% | ||||||
| 2024 | -1.16% | 1.46% | 5.54% | 1.25% | 2.35% | 0.09% | 3.00% | 2.01% | 4.29% | 1.75% | -1.18% | -0.75% | 20.04% |
| 2023 | 5.81% | -3.41% | 5.29% | 0.84% | -1.09% | 0.61% | 2.52% | -1.48% | -3.37% | 2.99% | 3.72% | 1.58% | 14.34% |
| 2022 | -1.38% | 1.61% | 0.64% | -2.91% | -1.12% | -2.51% | -0.57% | -2.45% | -4.19% | -0.20% | 7.99% | 0.89% | -4.63% |
| 2021 | -1.48% | -2.73% | -0.23% | 2.76% | 4.31% | -3.53% | 0.77% | 0.61% | -2.90% | 2.08% | -1.30% | 2.25% | 0.26% |
| 2020 | 1.66% | -1.53% | -3.77% | 6.05% | 2.91% | 2.50% | 6.62% | 1.62% | -3.21% | -0.93% | 0.79% | 4.39% | 17.79% |
| 2019 | 3.72% | 0.36% | -0.54% | 0.88% | -0.96% | 5.66% | -0.37% | 3.32% | -1.06% | 2.25% | -0.89% | 2.78% | 15.94% |
| 2018 | 3.59% | -2.32% | -0.06% | 0.01% | -0.84% | -2.22% | -0.19% | -1.22% | -0.28% | -0.87% | 0.68% | 0.61% | -3.18% |
| 2017 | 3.71% | 2.18% | 0.77% | 1.47% | 0.94% | -1.19% | 2.09% | 2.60% | -1.55% | 0.76% | 0.22% | 1.13% | 13.82% |
| 2016 | 0.67% | 4.90% | 1.84% | 2.87% | -2.88% | 3.84% | 2.53% | -1.17% | 0.74% | -1.76% | -4.33% | -0.40% | 6.63% |
| 2015 | 0.39% | -1.13% | 1.01% | -0.02% | -1.45% | -3.46% | -0.10% | -1.81% | 3.31% | -3.60% | -1.02% | -7.79% |
Комиссия
Комиссия Roth Target March 2025 Pt 2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth Target March 2025 Pt 2 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
QQQ Invesco QQQ | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.67 | 2.18 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 2.33 | 2.97 | 1.85 | 2.35 | 12.67 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 8.99 | 11.80 | 6.68 | 12.43 | 191.17 |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.73 | 2.58 | 1.34 | 2.37 | 9.70 |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.71 | 2.46 | 1.36 | 3.26 | 8.15 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.02 | 1.52 | 1.20 | 0.64 | 3.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth Target March 2025 Pt 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.96% | 1.92% | 1.20% | 0.62% | 0.70% | 1.21% | 1.15% | 0.82% | 0.87% | 0.77% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.42% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.97% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.72% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.79% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 3.08% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.52% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth Target March 2025 Pt 2 показал максимальную просадку в 15.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.12% | 3 июн. 2021 г. | 346 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 460 |
| -13.64% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 43 | 20 мая 2020 г. | 62 |
| -11.32% | 18 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 115 | 30 июн. 2016 г. | 284 |
| -9.19% | 25 янв. 2018 г. | 141 | 15 авг. 2018 г. | 212 | 20 июн. 2019 г. | 353 |
| -8.59% | 7 сент. 2016 г. | 76 | 22 дек. 2016 г. | 78 | 18 апр. 2017 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TFLO | FLRT | SGOL | FXI | EWP | QQQ | EWG | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.53 | 0.61 | 0.91 | 0.72 | 0.97 | 0.42 |
| TFLO | -0.03 | 1.00 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
| FLRT | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| SGOL | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.84 |
| FXI | 0.53 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 |
| EWP | 0.61 | -0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.59 | 0.47 |
| QQQ | 0.91 | -0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.88 | 0.41 |
| EWG | 0.72 | -0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.54 | 0.80 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.51 |
| SPLG | 0.97 | -0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 0.59 | 0.88 | 0.70 | 1.00 | 0.41 |
| Portfolio | 0.42 | -0.01 | 0.13 | 0.84 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.41 | 1.00 |