PortfoliosLab logo
HF best 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MS 14.29%BLK 14.29%BX 14.29%AMP 14.29%SMH 14.29%XLK 14.29%ITB 14.29%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF best 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.61% с начала года и доходность в 18.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
HF best 2-8.61%10.14%-12.68%10.95%26.19%18.64%
MS
Morgan Stanley
-1.77%15.10%-4.66%27.79%29.22%15.63%
BLK
BlackRock, Inc.
-9.43%7.53%-10.22%18.59%16.24%12.58%
BX
The Blackstone Group Inc.
-17.89%10.14%-20.22%15.39%25.65%18.44%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
-7.00%8.17%-10.29%14.97%34.33%17.11%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-7.75%13.86%-13.48%0.49%27.69%24.45%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-6.25%11.95%-7.94%6.60%18.98%19.17%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
-10.35%4.25%-23.38%-14.38%20.21%14.03%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-5.25%-8.44%-1.89%3.79%-8.61%
2024-0.85%5.75%5.36%-7.11%5.99%2.10%6.49%1.13%4.03%3.36%8.14%-5.37%31.61%
202315.03%-2.49%0.01%1.10%0.45%8.39%6.50%-2.91%-4.91%-6.49%16.49%11.43%47.36%
2022-4.95%-5.37%-1.06%-12.09%6.27%-13.67%13.56%-4.59%-10.47%10.43%9.46%-7.29%-22.00%
20211.35%5.75%5.53%8.43%3.26%1.51%4.97%6.03%-6.95%10.96%1.05%2.08%52.37%
20203.50%-10.19%-17.79%16.00%11.56%5.30%5.17%5.16%-2.41%-0.72%17.02%5.71%38.01%
201911.29%3.76%1.29%11.50%-9.68%10.01%3.28%-3.13%4.53%5.38%5.48%2.96%55.08%
20186.47%-3.52%-2.81%-3.47%2.79%-2.17%3.86%0.73%-0.91%-10.47%1.83%-10.35%-17.88%
20173.77%5.52%0.55%1.49%2.41%1.93%4.50%-0.52%5.02%5.77%2.56%1.61%40.35%
2016-10.21%-1.22%8.65%0.37%3.17%-4.25%8.42%4.10%-0.90%-3.24%10.99%1.61%16.59%
2015-3.07%7.05%-0.49%0.45%3.16%-2.96%-0.21%-8.08%-3.85%8.43%1.19%-4.95%-4.50%
2014-2.94%4.23%0.32%-2.68%2.53%5.18%-2.24%5.82%-2.24%1.98%6.07%1.18%17.89%

Комиссия

Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HF best 2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HF best 2, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HF best 2, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF best 2, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF best 2, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF best 2, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF best 2, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MS
Morgan Stanley
0.841.431.211.063.36
BLK
BlackRock, Inc.
0.771.251.180.882.83
BX
The Blackstone Group Inc.
0.430.891.110.451.17
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.541.011.140.662.07
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.050.351.050.050.11
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.230.541.070.280.89
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
-0.51-0.560.94-0.42-0.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HF best 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.67%1.35%1.67%2.50%1.39%1.60%2.01%3.06%2.27%2.59%2.97%1.94%
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
BLK
BlackRock, Inc.
2.22%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.91%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.23%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.07%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HF best 2 показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.

Текущая просадка HF best 2 составляет 14.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.03%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.10372 янв. 2013 г.1381
-43.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-32.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-29.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.366
-28.53%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.372

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBXITBMSSMHBLKAMPXLKPortfolio
^GSPC1.000.620.660.680.770.740.750.890.90
BX0.621.000.500.540.510.560.540.550.75
ITB0.660.501.000.500.530.560.570.560.74
MS0.680.540.501.000.520.640.710.550.80
SMH0.770.510.530.521.000.570.570.840.77
BLK0.740.560.560.640.571.000.690.620.81
AMP0.750.540.570.710.570.691.000.610.83
XLK0.890.550.560.550.840.620.611.000.80
Portfolio0.900.750.740.800.770.810.830.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.