HF best 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MS Morgan Stanley | Financial Services | 14.29% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 14.29% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 14.29% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF best 2 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 32.24% с начала года и доходность в 18.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HF best 2 | 32.24% | 8.83% | 12.08% | 28.99% | 26.87% | 18.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
MS Morgan Stanley | -2.98% | 4.60% | -6.22% | -5.74% | 17.58% | 12.82% |
BLK BlackRock, Inc. | 7.17% | 13.75% | 10.36% | 6.92% | 16.49% | 12.19% |
BX The Blackstone Group Inc. | 56.49% | 14.01% | 30.54% | 47.47% | 34.20% | 21.72% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 14.30% | 5.09% | 11.28% | 10.59% | 27.46% | 14.98% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 55.22% | 5.04% | 9.00% | 48.94% | 32.53% | 26.07% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 47.90% | 5.77% | 12.37% | 41.69% | 24.53% | 19.72% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 51.51% | 13.65% | 15.86% | 54.97% | 24.67% | 15.60% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.45% | 8.39% | 6.50% | -2.91% | -4.91% | -6.49% | 16.52% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF best 2 | 2.02% | 2.67% | 1.46% | 1.70% | 2.65% | 3.33% | 2.47% | 2.70% | 3.29% | 2.13% | 1.88% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MS Morgan Stanley | 4.09% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% | 1.05% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.69% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% | 2.90% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.96% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.74% | 3.75% | 3.34% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.51% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% | 2.28% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.52% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.56% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% | 0.62% |
Комиссия
Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -0.32 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.33 | ||||
BX The Blackstone Group Inc. | 1.19 | ||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.42 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.62 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.96 | ||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 2.18 |
Таблица корреляции активов
| BX | ITB | MS | SMH | BLK | AMP | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| ITB | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| MS | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.65 | 0.71 | 0.56 |
| SMH | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.83 |
| BLK | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.70 | 0.64 |
| AMP | 0.54 | 0.58 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.62 |
| XLK | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.83 | 0.64 | 0.62 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF best 2 показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1037 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.41% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 1037 | 2 янв. 2013 г. | 1381 |
| -43.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -32.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
| -28.1% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 371 |
График волатильности
Текущая волатильность HF best 2 составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.