PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HF best 2

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


MS 14.29%BLK 14.29%BX 14.29%AMP 14.29%SMH 14.29%XLK 14.29%ITB 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MS
Morgan Stanley
Financial Services14.29%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services14.29%
BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services14.29%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services14.29%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities14.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities14.29%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.08%
6.60%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF best 2 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 32.24% с начала года и доходность в 18.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
HF best 232.24%8.83%12.08%28.99%26.87%18.70%
MS
Morgan Stanley
-2.98%4.60%-6.22%-5.74%17.58%12.82%
BLK
BlackRock, Inc.
7.17%13.75%10.36%6.92%16.49%12.19%
BX
The Blackstone Group Inc.
56.49%14.01%30.54%47.47%34.20%21.72%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
14.30%5.09%11.28%10.59%27.46%14.98%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
55.22%5.04%9.00%48.94%32.53%26.07%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
47.90%5.77%12.37%41.69%24.53%19.72%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
51.51%13.65%15.86%54.97%24.67%15.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.45%8.39%6.50%-2.91%-4.91%-6.49%16.52%

Коэффициент Шарпа

HF best 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.31

Коэффициент Шарпа HF best 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.00
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HF best 22.02%2.67%1.46%1.70%2.65%3.33%2.47%2.70%3.29%2.13%1.88%2.77%
MS
Morgan Stanley
4.09%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%1.05%
BLK
BlackRock, Inc.
2.69%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%2.90%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.96%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.74%3.75%3.34%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.51%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%2.28%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.52%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%7.44%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.56%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%0.62%

Комиссия

Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.42%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MS
Morgan Stanley
-0.32
BLK
BlackRock, Inc.
0.33
BX
The Blackstone Group Inc.
1.19
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.42
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.62
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.96
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
2.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXITBMSSMHBLKAMPXLK
BX1.000.500.530.510.550.540.55
ITB0.501.000.510.540.560.580.57
MS0.530.511.000.530.650.710.56
SMH0.510.540.531.000.580.590.83
BLK0.550.560.650.581.000.700.64
AMP0.540.580.710.590.701.000.62
XLK0.550.570.560.830.640.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.26%
-5.15%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF best 2 показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1037 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.41%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.10372 янв. 2013 г.1381
-43.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-32.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-29.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.366
-28.1%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.371

График волатильности

Текущая волатильность HF best 2 составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
2.92%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев