HF best 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 14.29% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 14.29% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF best 2 на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 34.28% с начала года и доходность в 20.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| HF best 2 | 34.28% | -4.19% | 20.67% | 34.33% | 26.68% | 20.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
MS Morgan Stanley | 41.22% | -4.94% | 33.36% | 41.84% | 24.01% | 15.75% |
BLK BlackRock, Inc. | 33.04% | 2.77% | 35.42% | 33.90% | 18.96% | 14.13% |
BX The Blackstone Group Inc. | 37.63% | -9.03% | 43.06% | 37.16% | 30.23% | 24.34% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 43.79% | -5.51% | 25.00% | 44.39% | 28.86% | 17.42% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 43.75% | 3.16% | -3.66% | 43.09% | 30.21% | 27.79% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 24.53% | 2.08% | 5.59% | 24.29% | 22.15% | 20.39% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 3.62% | -16.89% | 4.40% | 3.35% | 19.53% | 15.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85% | 5.75% | 5.36% | -7.11% | 5.99% | 2.10% | 6.49% | 1.13% | 4.03% | 3.36% | 8.14% | 34.28% | |
| 2023 | 15.03% | -2.49% | 0.01% | 1.10% | 0.45% | 8.39% | 6.50% | -2.91% | -4.91% | -6.49% | 16.49% | 11.43% | 47.36% |
| 2022 | -4.95% | -5.37% | -1.06% | -12.09% | 6.27% | -13.67% | 13.56% | -4.59% | -10.47% | 10.43% | 9.46% | -7.14% | -21.87% |
| 2021 | 1.35% | 5.75% | 5.53% | 8.43% | 3.26% | 1.51% | 4.97% | 6.03% | -6.95% | 10.96% | 1.05% | 2.16% | 52.49% |
| 2020 | 3.50% | -10.19% | -17.79% | 16.00% | 11.56% | 5.30% | 5.17% | 5.16% | -2.41% | -0.72% | 17.02% | 5.81% | 38.15% |
| 2019 | 11.29% | 3.76% | 1.29% | 11.50% | -9.68% | 10.01% | 3.28% | -3.13% | 4.53% | 5.38% | 5.48% | 3.69% | 56.20% |
| 2018 | 6.47% | -3.52% | -2.81% | -3.47% | 2.79% | -2.17% | 3.86% | 0.73% | -0.91% | -10.47% | 1.83% | -10.09% | -17.65% |
| 2017 | 3.77% | 5.52% | 0.55% | 1.49% | 2.41% | 1.93% | 4.50% | -0.52% | 5.02% | 5.77% | 2.56% | 1.81% | 40.63% |
| 2016 | -10.21% | -1.22% | 8.65% | 0.37% | 3.17% | -4.25% | 8.42% | 4.10% | -0.90% | -3.24% | 10.99% | 1.72% | 16.72% |
| 2015 | -3.07% | 7.06% | -0.49% | 0.46% | 3.16% | -2.96% | -0.20% | -8.08% | -3.85% | 8.43% | 1.19% | -4.63% | -4.16% |
| 2014 | -2.94% | 4.24% | 0.32% | -2.68% | 2.53% | 5.18% | -2.23% | 5.82% | -2.24% | 1.98% | 6.07% | 1.35% | 18.10% |
| 2013 | 11.03% | 1.15% | 3.91% | 2.70% | 6.36% | -4.27% | 6.42% | -4.35% | 6.71% | 6.26% | 4.74% | 5.46% | 55.60% |
Комиссия
Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF best 2 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.63 | 2.33 | 1.33 | 2.41 | 8.61 |
BLK BlackRock, Inc. | 1.94 | 2.64 | 1.32 | 1.95 | 8.07 |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.31 | 1.86 | 1.22 | 2.50 | 6.47 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 2.15 | 3.08 | 1.41 | 3.79 | 13.87 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 | 1.80 | 1.23 | 1.82 | 4.51 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.12 | 1.57 | 1.21 | 1.46 | 5.02 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.15 | 0.40 | 1.05 | 0.20 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.67% | 2.67% | 1.46% | 1.70% | 2.65% | 3.33% | 2.47% | 2.70% | 3.29% | 2.12% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MS Morgan Stanley | 2.79% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.93% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.96% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.07% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.45% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF best 2 показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка HF best 2 составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.41% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 1037 | 2 янв. 2013 г. | 1381 |
| -43.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -32.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
| -28.29% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF best 2 составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BX | ITB | MS | SMH | BLK | AMP | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| ITB | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| MS | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.64 | 0.70 | 0.54 |
| SMH | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.84 |
| BLK | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.62 |
| AMP | 0.54 | 0.57 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.61 |
| XLK | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.84 | 0.62 | 0.61 | 1.00 |