PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HF best 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MS 14.29%BLK 14.29%BX 14.29%AMP 14.29%SMH 14.29%XLK 14.29%ITB 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services
14.29%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
14.29%
BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services
14.29%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction
14.29%
MS
Morgan Stanley
Financial Services
14.29%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
14.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.93%
14.58%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF best 2 на 29 нояб. 2024 г. показал доходность в 38.17% с начала года и доходность в 21.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.76%2.84%14.58%31.82%13.85%11.34%
HF best 238.17%5.09%27.93%54.65%28.37%21.44%
MS
Morgan Stanley
45.83%10.85%37.24%73.12%25.60%17.27%
BLK
BlackRock, Inc.
27.94%3.69%35.49%39.91%18.56%13.96%
BX
The Blackstone Group Inc.
48.07%11.31%60.14%74.07%33.05%25.66%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
52.63%11.09%33.73%66.43%30.83%18.53%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
36.24%-7.27%-1.66%47.76%32.17%27.50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
20.94%-0.75%10.76%26.18%22.51%20.19%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
22.06%5.34%18.51%43.38%22.94%17.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%5.75%5.36%-7.11%5.99%2.10%6.49%1.13%4.03%3.36%38.17%
202315.03%-2.49%0.01%1.10%0.45%8.39%6.50%-2.91%-4.91%-6.49%16.49%11.43%47.36%
2022-4.95%-5.37%-1.06%-12.09%6.27%-13.67%13.56%-4.59%-10.47%10.43%9.46%-7.14%-21.87%
20211.35%5.75%5.53%8.43%3.26%1.51%4.97%6.03%-6.95%10.96%1.05%2.16%52.49%
20203.50%-10.19%-17.79%16.00%11.56%5.30%5.17%5.16%-2.41%-0.72%17.02%5.81%38.15%
201911.29%3.76%1.29%11.50%-9.68%10.01%3.28%-3.13%4.53%5.38%5.48%3.69%56.20%
20186.47%-3.52%-2.81%-3.47%2.79%-2.17%3.86%0.73%-0.91%-10.47%1.83%-10.09%-17.65%
20173.77%5.52%0.55%1.49%2.41%1.93%4.50%-0.52%5.02%5.77%2.56%1.81%40.63%
2016-10.21%-1.22%8.65%0.37%3.17%-4.25%8.42%4.10%-0.90%-3.24%10.99%1.72%16.72%
2015-3.07%7.06%-0.49%0.46%3.16%-2.96%-0.20%-8.08%-3.85%8.43%1.19%-4.63%-4.16%
2014-2.94%4.24%0.32%-2.68%2.53%5.18%-2.23%5.82%-2.24%1.98%6.07%1.35%18.10%
201311.03%1.15%3.91%2.70%6.36%-4.27%6.42%-4.35%6.71%6.26%4.74%5.46%55.60%

Комиссия

Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HF best 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HF best 2, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HF best 2, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF best 2, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF best 2, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF best 2, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF best 2, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HF best 2, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.102.59
Коэффициент Сортино HF best 2, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.043.45
Коэффициент Омега HF best 2, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.531.48
Коэффициент Кальмара HF best 2, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.713.74
Коэффициент Мартина HF best 2, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.4816.58
HF best 2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MS
Morgan Stanley
2.913.841.543.3616.45
BLK
BlackRock, Inc.
2.293.091.382.239.70
BX
The Blackstone Group Inc.
2.693.421.414.2314.88
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
3.244.381.605.6822.65
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.421.931.251.985.20
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.211.671.231.555.33
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.682.371.292.857.18

HF best 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.89 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.59
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.29%1.67%2.67%1.46%1.70%2.65%3.33%2.47%2.70%3.29%2.12%1.88%
MS
Morgan Stanley
2.71%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
BLK
BlackRock, Inc.
1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BX
The Blackstone Group Inc.
1.83%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.68%3.75%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.01%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.37%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-0.38%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF best 2 показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.

Текущая просадка HF best 2 составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.41%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.10372 янв. 2013 г.1381
-43.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-32.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-29.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.366
-28.29%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.372

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HF best 2 составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
4.03%
HF best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXITBMSSMHBLKAMPXLK
BX1.000.500.530.500.550.540.54
ITB0.501.000.500.530.560.570.56
MS0.530.501.000.510.640.700.54
SMH0.500.530.511.000.570.570.84
BLK0.550.560.640.571.000.690.63
AMP0.540.570.700.570.691.000.61
XLK0.540.560.540.840.630.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab