HF best 2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 14.29% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 14.29% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF best 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.61% с начала года и доходность в 18.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
HF best 2 | -8.61% | 10.14% | -12.68% | 10.95% | 26.19% | 18.64% |
Активы портфеля: | ||||||
MS Morgan Stanley | -1.77% | 15.10% | -4.66% | 27.79% | 29.22% | 15.63% |
BLK BlackRock, Inc. | -9.43% | 7.53% | -10.22% | 18.59% | 16.24% | 12.58% |
BX The Blackstone Group Inc. | -17.89% | 10.14% | -20.22% | 15.39% | 25.65% | 18.44% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -7.00% | 8.17% | -10.29% | 14.97% | 34.33% | 17.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.75% | 13.86% | -13.48% | 0.49% | 27.69% | 24.45% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.25% | 11.95% | -7.94% | 6.60% | 18.98% | 19.17% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -10.35% | 4.25% | -23.38% | -14.38% | 20.21% | 14.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.45% | -5.25% | -8.44% | -1.89% | 3.79% | -8.61% | |||||||
2024 | -0.85% | 5.75% | 5.36% | -7.11% | 5.99% | 2.10% | 6.49% | 1.13% | 4.03% | 3.36% | 8.14% | -5.37% | 31.61% |
2023 | 15.03% | -2.49% | 0.01% | 1.10% | 0.45% | 8.39% | 6.50% | -2.91% | -4.91% | -6.49% | 16.49% | 11.43% | 47.36% |
2022 | -4.95% | -5.37% | -1.06% | -12.09% | 6.27% | -13.67% | 13.56% | -4.59% | -10.47% | 10.43% | 9.46% | -7.29% | -22.00% |
2021 | 1.35% | 5.75% | 5.53% | 8.43% | 3.26% | 1.51% | 4.97% | 6.03% | -6.95% | 10.96% | 1.05% | 2.08% | 52.37% |
2020 | 3.50% | -10.19% | -17.79% | 16.00% | 11.56% | 5.30% | 5.17% | 5.16% | -2.41% | -0.72% | 17.02% | 5.71% | 38.01% |
2019 | 11.29% | 3.76% | 1.29% | 11.50% | -9.68% | 10.01% | 3.28% | -3.13% | 4.53% | 5.38% | 5.48% | 2.96% | 55.08% |
2018 | 6.47% | -3.52% | -2.81% | -3.47% | 2.79% | -2.17% | 3.86% | 0.73% | -0.91% | -10.47% | 1.83% | -10.35% | -17.88% |
2017 | 3.77% | 5.52% | 0.55% | 1.49% | 2.41% | 1.93% | 4.50% | -0.52% | 5.02% | 5.77% | 2.56% | 1.61% | 40.35% |
2016 | -10.21% | -1.22% | 8.65% | 0.37% | 3.17% | -4.25% | 8.42% | 4.10% | -0.90% | -3.24% | 10.99% | 1.61% | 16.59% |
2015 | -3.07% | 7.05% | -0.49% | 0.45% | 3.16% | -2.96% | -0.21% | -8.08% | -3.85% | 8.43% | 1.19% | -4.95% | -4.50% |
2014 | -2.94% | 4.23% | 0.32% | -2.68% | 2.53% | 5.18% | -2.24% | 5.82% | -2.24% | 1.98% | 6.07% | 1.18% | 17.89% |
Комиссия
Комиссия HF best 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF best 2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 0.84 | 1.43 | 1.21 | 1.06 | 3.36 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.77 | 1.25 | 1.18 | 0.88 | 2.83 |
BX The Blackstone Group Inc. | 0.43 | 0.89 | 1.11 | 0.45 | 1.17 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.54 | 1.01 | 1.14 | 0.66 | 2.07 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.89 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.51 | -0.56 | 0.94 | -0.42 | -0.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.67% | 1.35% | 1.67% | 2.50% | 1.39% | 1.60% | 2.01% | 3.06% | 2.27% | 2.59% | 2.97% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.22% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.91% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.76% | 5.57% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.07% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HF best 2 показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка HF best 2 составляет 14.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-69.03% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 1037 | 2 янв. 2013 г. | 1381 |
-43.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-32.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
-29.6% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
-28.53% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BX | ITB | MS | SMH | BLK | AMP | XLK | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.89 | 0.90 |
BX | 0.62 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.75 |
ITB | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.74 |
MS | 0.68 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.64 | 0.71 | 0.55 | 0.80 |
SMH | 0.77 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.84 | 0.77 |
BLK | 0.74 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.81 |
AMP | 0.75 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.61 | 0.83 |
XLK | 0.89 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.84 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.80 |
Portfolio | 0.90 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 1.00 |