PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ROTH (closer to retirement)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ROTH (closer to retirement)

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Dividend focused with growth. More for people getting closer to retirement.

Распределение активов

VONG 20%MAIN 15%GPIX 15%ARCC 15%GPIQ 13%MAGS 12%HTGC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
15%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		Dividend, Large Cap Growth Equities
15%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		Financial Services
10%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
12%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ROTH (closer to retirement) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.97%
12.76%
ROTH (closer to retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2023 г., начальной даты GPIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
ROTH (closer to retirement)28.62%3.12%12.97%35.42%N/AN/A
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		30.12%2.65%10.43%39.67%12.47%13.48%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		55.78%9.73%27.63%61.08%N/AN/A
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		23.04%2.48%12.61%29.95%N/AN/A
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		22.83%3.05%11.97%28.73%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		32.07%3.92%16.18%39.77%19.76%16.72%
ARCC
Ares Capital Corporation		15.30%0.75%6.57%19.78%13.32%13.09%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		25.27%-1.03%4.91%32.42%18.43%13.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH (closer to retirement), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.54%4.87%2.95%-1.13%4.63%4.16%0.51%-0.44%2.85%0.39%28.62%
20231.27%8.18%4.79%14.80%

Комиссия

Комиссия ROTH (closer to retirement) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROTH (closer to retirement) среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROTH (closer to retirement)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROTH (closer to retirement), с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.923.721.564.2416.27
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.613.261.443.5811.63
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		3.074.121.624.5821.71
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		2.122.821.412.6510.82
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.563.281.473.2412.81
ARCC
Ares Capital Corporation		1.822.561.332.9812.61
HTGC
Hercules Capital, Inc.		1.571.901.331.876.27

Коэффициент Шарпа

ROTH (closer to retirement) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.60Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13
2.95
2.91
ROTH (closer to retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ROTH (closer to retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.95%4.50%4.40%3.06%3.58%3.52%4.12%3.69%3.67%4.34%3.94%3.49%
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.87%8.61%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		7.84%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.80%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.91%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.33%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.27%
ROTH (closer to retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ROTH (closer to retirement) показал максимальную просадку в 11.32%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка ROTH (closer to retirement) составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.32%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67
-3.81%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.16
-2.84%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-1.92%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3
-1.82%29 дек. 2023 г.33 янв. 2024 г.38 янв. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ROTH (closer to retirement) составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
3.75%
ROTH (closer to retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ARCCHTGCMAINMAGSGPIQVONGGPIX
ARCC1.000.620.670.250.310.310.41
HTGC0.621.000.650.280.320.330.41
MAIN0.670.651.000.290.300.320.38
MAGS0.250.280.291.000.890.910.76
GPIQ0.310.320.300.891.000.960.88
VONG0.310.330.320.910.961.000.89
GPIX0.410.410.380.760.880.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2023 г.